Stress tests: Απέτυχε η ΑΤΕ, "πέρασαν" οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:21

Άντεξαν οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες στα σκληρά τεστ κοπώσεως με εξαίρεση την ΑΤΕ η οποία θα προχωρήσει άμεσα σε ΑΜΚ καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της λείπουν κεφάλαια ύψους 246 εκατ. ευρώ. Με επιτυχία πέρασαν και οι Τρ. Κύπρου και Marfin Popular Bank.

Μεγάλη επιτυχία μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές, συνεπεία της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης, κατάφεραν να περάσουν, πλην της Αγροτικής, επιτυχώς τα stress test, διατηρώντας δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σημαντικά άνω του 6%.

Όπως είχε αφήσει να διαφανεί ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Προβόπουλος, οι ελληνικές τράπεζες θα περνούσαν τα τεστ, αφού "το τραπεζικό μας σύστημα είχε κεφαλαιακή προστασία, αρκετά πάνω από 10 δισ. ευρώ, στην αρχή της κρίσης. Η προστασία αυτή επαρκεί πλήρως για την κάλυψη της όποιας πιθανής διάβρωσης της κεφαλαιακής βάσης για το σύστημα συνολικά". 

Τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή το πως θα διαμορφώνονταν ο δείκτης τους Tier 1 στο τέλος του 2011 με βάση τρια σενάρια προσωμοίωσης, είναι τα εξής:

	Βασικό Σενάριο	Δυσμενές Σενάριο	Δυσμενές με δημοσιονομικό κίνδυνο
ΕΤΕ	11,7%	9,6%	7,4%
Eurobank	11,7%	10,2%	8,17%
Alpha Bank	12,3%	10,9%	8,22%
Τράπεζα Πειραιώς	10,9%	8,3%	6,0%
ΑΤΕ	10,7%	8,9%	4,36%
ΤΤ	17,0%	15,0%	10,1%
Τράπεζα Κύπρου	10,9%	9,4%	8%
Marfin Popular	10%	8,5%	7,1%

Αναλυτικά τα στοιχεία της προσομοίωσης για κάθε τράπεζα:

ATEBank

Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν έλλειμμα ύψους 242,6 εκ. επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της άσκησης, αναφέρει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας σε σχετική ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των stress tests.

Εθνική Τράπεζα

Σε 9,6% θα διαμορφώνονταν ο δείκτης Tier 1 της Εθνικής Τράπεζας το 2011 υπό το δυσμενές σενάριο των stress test.

Με την επιπλέον απομείωση λόγω του σοκ στο δημόσιο χρέος το οποίο περιλαμβάνουν τα τεστ, ο δείκτης Tier 1 θα ήταν 7,4%.

Σημειώνεται πως ο δείκτης ήταν 11,3% στο τέλος του 2009. Παράλληλα, παρά το υψηλό επίπεδο των επισφαλειών στο δυσμενές σενάριο, που αναλογεί σε 5,1 δις ευρώ την περίοδο 2010-2011, η κερδοφορία της τράπεζας προ των επισφαλειών απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των προβλέψεων των stress test, με το κέρδος να ισορροπεί μέχρι το 2011.

Την ίδια στιγμή, ακόμα και αφαιρώντας τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου αξίας 350 εκατ ευρώ, ο δείκτης παραμένει κοντά στο 7%.

Alpha Bank

Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1(σε ενοποιημένη βάση) σε 10,9 % το 2011 έναντι 11,6 % στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2,7 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 8,2% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με το ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

• Τα αποτελέσματα της άσκησης λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές σενάριο σε συνδυασμό με το σενάριο δημοσιονομικού κινδύνου των Ευρωπαϊκών χωρών υποδηλώνουν απόθεμα ύψους € 1.160 εκ. επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης

Τρ. Πειραιώς

Τα αποτελέσματα της πιο πάνω άσκησης, αναφορικά με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier I του Ομίλου Πειραιώς για το 2011, έχουν ως εξής: 

• στο Βασικό σενάριο 10,9%
• στο Δυσμενές σενάριο 8,3%,
• στο Ακραία Δυσμενές 6,0% 

Σημειώνεται ότι ακόμη και στο Ακραία Δυσμενές Σενάριο ο δείκτης Τier I του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνεται στο 6,4% εάν ληφθεί υπόψη ότι το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις 30.06.2010 μειώθηκε σημαντικά (στα €0,1 δισ έναντι €1,1 δισ). 

Eurobank

Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) σε 10,2% το 2011 έναντι 11,2% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 8,17% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα ύψους 1.159 εκ. ευρώ επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Σημειώνεται πως το αποτέλεσμα του stress test υποδήλωσε απόθεμα 285,44 εκατ. ευρώ, επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Τρ. Κύπρου

Ως αποτέλεσμα του υποτιθέμενου ακραίου σεναρίου, ο υπολογιζόμενος Δείκτης Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση ανέρχεται σε 9,4% το 2011, έναντι 10,5% το τέλος του 2009. Το επιπλέον σενάριο κινδύνου από ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων έχει επιπρόσθετη επίδραση 1,4 εκατοστιαίες μονάδες στον υπολογιζόμενο Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, ο οποίος ανέρχεται σε 8,0% στο τέλος του 2011, σε σύγκριση με το ελάχιστο εποπτικό όριο 4%. 

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων υποδηλώνουν περιθώριο πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ύψους €470 εκατ. έναντι του ορίου 6% του Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, όπως αυτός έχει συμφωνηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης για την Τράπεζα Κύπρου. 

Marfin Popular Bank

Σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της υποθετικής ακραίας κατάστασης κάτω από το δυσμενές σενάριο (adverse scenario), ο υπολογιζόμενος ενοποιημένος δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I ratio) αναπροσαρμόζεται στο 8,5% το 2011 σε σύγκριση με 9,4% στο τέλος του 2009. Ένα επιπρόσθετο ακραίο σενάριο κινδύνου χώρας (sovereign risk) αναμένεται να έχει μία επιπλέον αρνητική επίδραση ύψους 1,4% πάνω στον υπολογιζόμενο δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, φτάνοντας στο 7,1% στο τέλος του 2011, σε σύγκριση με το ελάχιστο ποσοστό που προνοεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 4%. 

Από τα αποτελέσματα του Τεστ Αντοχής προκύπτει ένα πλεόνασμα ύψους € 302 εκ. στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια σε σύγκριση με το κατώτερο όριο ύψους 6%, το οποίο έχει συμφωνηθεί εξολοκλήρου για τους σκοπούς αυτής της άσκησης.

ΥΠΟΙΚ: Θετικά τα αποτελέσματα - Δέσμευση για στήριξη στην ΑΤΕ

Το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του χαιρετίζει τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται σε στενή επαφή με τις συμμετέχουσες τράπεζες για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και τις συνέπειές τους, και τυχόν ανάγκες επανακεφαλοποίησης.

«Στο πλαίσιο αυτό, η Αγροτική Τράπεζα καλείται να προτείνει ένα σχέδιο αντιμετώπισης των αδυναμιών που εμφανίστηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μέσα σε δύο μήνες και να το υλοποιήσει, σε συμφωνία με την εποπτεύουσα αρχή, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να ενισχύσει τη φερεγγυότητα της Αγροτικής Τράπεζας, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές απώλειες στην περίπτωση που ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης δεν είναι επαρκείς, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κρατικής ενίσχυσης.

Επιπλέον, ειδικά στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας, το Υπουργείο Οικονομικών ως βασικός μέτοχος της τράπεζας, προτίθεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια συμμετέχοντας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να διασφαλίσει ότι οι όροι και προϋποθέσεις για τα προαναφερόμενα μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων», όπως αναφέρεται.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, δήλωσε σχετικά:

«Τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες από τις σημερινές. Με το πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Ελληνικής οικονομίας. Οι Ελληνικές τράπεζες καλούνται και αυτές να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να προχωρήσουν σε ενέργειες και στρατηγικές κινήσεις που ενδυναμώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τις ενισχύουν σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος».

ΤτΕ: Kαθαρό συνολικό πλεόνασμα κεφαλαίων €3,3 δισ. για τις 6 τράπεζες

Kαθαρό πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους € 3,3 δισ. υποδηλώνουν τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης για το σύνολο των έξι ελληνικών τραπεζικών ομίλων έναντι του ποσού που αντιστοιχεί στο όριο του 6% για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, το οποίο συμφωνήθηκε για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως ανακοίνωσε η ΤτΕ, με βάση τα αποτελέσματα, υπό το δυσμενές σενάριο πέντε ελληνικές τράπεζες περνούν με επιτυχία την άσκηση. Τέσσερις από τις τράπεζες αυτές (ΤΤ, Alpha Bank, EFG Eurobank, Εθνική) υπερβαίνουν το όριο αναφοράς του 6%, ενώ μία (Πειραιώς) βρίσκεται στο όριο αναφοράς.