Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 05-Απρ-2021 08:53

    A-Quant: Άνοδος με εμπόδια και διαφορετικές ταχύτητες

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: Άνοδος με εμπόδια και διαφορετικές ταχύτητες

    Το αναμενόμενο επενδυτικό σχέδιο Biden, ανακοινώθηκε τελικά την περασμένη Τετάρτη και περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις ύψους άνω των 2 τρισ. δολαρίων σε διάστημα 8 ετών σε έργα υποδομής όπως μεταφορές, ευρυζωνικότητα, συστήματα ύδρευσης, μεταποίηση κλπ.

    Αυτό το σχέδιο συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση των φόρων, με τον συντελεστή επιχειρήσεων να προτείνεται να αυξηθεί στο 28%, γεγονός που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους Ρεπουμπλικάνους, στο δρόμο έγκρισής του από το Κογκρέσο.

    Παράλληλα, οι νέες θέσεις εργασίας που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ ξεπέρασαν κάθε προσδοκία: 916 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μέσα στον Μάρτιο, πολύ πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών.

    Οι αποδόσεις των ομολόγων μετά τις ελπίδες ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας, άρχισαν πάλι να ανεβαίνουν και επί του παρόντος κυμαίνονται πάνω από 1.72%.

    Αυτό φυσικά βοήθησε τις αγορές μετοχών να σημειώσουν μια κερδοφόρα εβδομάδα ενώ το δολάριο έκλεισε ανοδικά για τρίτη κατά σειρά εβδομάδα.

    Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ε.Κ.Τ. Christine Lagarde δήλωσε πως θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία επίτευξης στόχων και πως προκαλεί τις αγορές να δοκιμάσουν ενώ παράλληλα αύξησε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων με σκοπό τη διαφύλαξη της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

    Στο μέτωπο της πανδημίας, οι εμβολιασμοί συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε Ευρώπη και ΗΠΑ αλλά ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, δείχνει πως απέχουμε ακόμα πολύ από τη λύση του προβλήματος, με τις ανησυχίες να εντείνονται για τυχόν καθυστέρηση της ανάκαμψης.

    Χρυσός και πετρέλαιο κινήθηκαν μάλλον σταθεροποιητικά ενώ ανοδικά αντέδρασε και το Bitcoin. Η τρέχουσα εβδομάδα, μετά το Καθολικό Πάσχα, κυριαρχείται από τη συνεδρίαση της FED για τα επιτόκια και τη νομισματική πολιτική την Τετάρτη, από τη συνεδρίαση του Δ.Ν.Τ., από την ανακοίνωση των δεικτών PMI Ευρωζώνη, Γερμανία και ΗΠΑ, καθώς και από την ανακοίνωση της ανεργίας στην Ευρωζώνη.

    SP500

    Ακόμα μια έντονα ανοδική εβδομάδα πέρασε για τον αμερικανικό δείκτη SP500, που έκλεισε στις 4,027 μονάδες και κέρδη πάνω από 1.6%, σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ. Ο δείκτης δεν επηρεάστηκε από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων αλλά αντίθετα, οι θετικές προσδοκίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, τον οδήγησαν προς το τέλος της εβδομάδας να υπερβεί για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 4,000 μονάδες. To σχέδιο Biden, οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και η πορεία των εμβολιασμών, συνθέτουν το θετικό παζλ και δημιουργούν μια συνεχιζόμενη ανοδική τάση για τον SP500 που θα μπορούσε να ανακοπεί μόνο με αναστροφή του κλίματος ή με κατοχύρωση κερδών κάποιων επενδυτών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διορθώσεις.

    DAX30

    Ανοδικά για 5η κατά σειρά εβδομάδα, κινήθηκε ο γερμανικός δείκτης DAX30, κλείνοντας στις 15,200 μονάδες και κέρδη που προσέγγισαν το 1.5%. Ο δείκτης ευνοήθηκε από το γενικότερο θετικό κλίμα στις αγορές μετοχών αλλά και από τις προσδοκίες των αγορών στις ευρωπαϊκές μετοχές, οι οποίες θεωρούνται από πολλούς αναλυτές ως ευκαιρία. Ξεκάθαρη και έντονη η ανοδική τάση του DAX30 από τις αρχές Νοεμβρίου, ενίοτε διακόπτεται από διορθώσεις που προκαλούνται από κατοχύρωση κερδών ή από πιθανά νέα που θα μπορούσαν να αντιστρέψουν το κλίμα.

    FTSE100

    Με άνοδο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα που μας πέρασε για τον βρετανικό δείκτη FTSE100 που έκλεισε στις 6,735 μονάδες, έχοντας κέρδη κοντά στο 0.85%. Το γενικότερο κλίμα στις αγορές ευνοεί τον δείκτη που απέδωσε κερδοφόρα έστω και σε μια εβδομάδα όπως αυτή του Πάσχα και μπορεί να κοιτάζει προς τα υψηλά αρκετών εβδομάδων, στις 6,805 μονάδες ή και στα υψηλά έτους πάνω από τις 6,905 μονάδες. Οι διορθώσεις θα αρχίσουν να δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες, κάτω από τις 6,565 μονάδες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί τα θέματα της βρετανικής οικονομίας, κυρίως συνεπεία του Brexit, παραμένουν.

    Χρυσός

    Σταθεροποιητικά έκλεισε ο χρυσός την προηγούμενη εβδομάδα, στα $1,731, με οριακές απώλειες. Η αρχή της εβδομάδας ήταν έντονα καθοδική, με τον χρυσό να πέφτει ακόμα και στα $1,678 αλλά η Πέμπτη και η Παρασκευή, ήταν έντονα ανοδικές, ως συνέπεια των δηλώσεων Biden και της διόρθωσης του δολαρίου και εξισορρόπησαν την εβδομάδα. Ο χρυσός τελευταία αντιμάχεται τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων που αποτελούν εναλλακτική ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου, ενώ κρίσιμη θεωρείται και η συνεδρίαση της FED την Τετάρτη και η ομιλία του Jerome Powell την Πέμπτη. Η καθοδική τάση του χρυσού δεν έχει ανατραπεί και τυχόν συνέχισή της, θα δοκιμάσει την πολύ ισχυρή στήριξη στα $1,672 ενώ χρειάζεται ανοδική διάσπαση πάνω από τα $1,755 για να γεννηθούν ελπίδες ανάκαμψης.

    Πετρέλαιο

    Ελαφρώς ανοδική ήταν η προηγούμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο, με τα futures του επομένου μήνα να κλείνουν στα $61.24, έχοντας κέρδη 0.85% περίπου. Οι αποφάσεις του ΟΠΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα είναι σημαντικές αφού οι χώρες – μέλη συμφώνησαν να αυξήσουν σταδιακά την παραγωγή του πετρελαίου κατά 2 εκ. βαρέλια ημερησίως, στο διάστημα από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο. Αυτή η απόφαση εξισορρόπησε κι άλλο την κατάσταση μέχρι εκείνη την ώρα αφού το πετρέλαιο είχε λόγους να κινείται σταθεροποιητικά μέσα στην εβδομάδα: ισχυρό δολάριο,  άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ, φόβοι για τη ζήτηση λόγω COVID-19 και ανάμεικτα νέα σε σχέση με τα αποθέματα στις ΗΠΑ. Εδώ και δύο εβδομάδες, το πετρέλαιο κινείται γύρω από τα $61, ψάχνοντας προφανώς ανοδικό ή καθοδικό καταλύτη. Αν οι αποφάσεις του ΟΠΕΚ επιδράσουν καταλυτικά, ίσως δούμε το πετρέλαιο να κινείται κάτω από τα $60, ίσως και στην περιοχή των $57. Χρειάζεται ανοδική διάσπαση πάνω από τα $62.50, ώστε να υπάρξουν μεγάλες πιθανότητες συνέχισης της ανοδικής τάσης, που έχει διαμορφωθεί από τις αρχές Νοεμβρίου.

    EURUSD (Ευρώ – Δολάριο ΗΠΑ)

    Τρίτη κατά σειρά πτωτική εβδομάδα για το EURUSD, που άνοιξε στο 1.1791 και έκλεισε στο 1.1757. Η ισοτιμία, παρ’όλη την προσπάθεια ανάκαμψης προς το τέλος της εβδομάδας, δεν μπόρεσε να έχει μια ανοδική εβδομάδα αφού το δολάριο ήταν και πάλι ισχυρό, με τις ανεβασμένες αποδόσεις των ομολόγων. Οι δηλώσεις Biden και η μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, καλλιεργούν θετικές προσδοκίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Η αύξηση των φόρων οπωσδήποτε δεν αποτελεί θετική εξέλιξη αλλά πολλές εταιρείες θα ωφεληθούν λόγω της πλειάδας των έργων υποδομής που θα υλοποιηθούν. Η πτωτική πορεία της ισοτιμίας από τις αρχές του έτους, προδιαθέτει για την προσέγγιση της περιοχής τιμών του 1.16, που αποτελεί ισχυρή στήριξη και χαμηλό αρκετών μηνών.

    GBPUSD (Βρετανική Στερλίνα – Δολάριο ΗΠΑ)

    Ανοδικά αντέδρασε το GBPUSD την προηγούμενη εβδομάδα, ανοίγοντας στο 1.3782 και κλείνοντας στο 1.3825. Το δολάριο ήταν σχετικά ισχυρό για ακόμη μία εβδομάδα αλλά η στερλίνα ενισχύθηκε περισσότερο αφού η πορεία των εμβολιασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Η ισοτιμία δείχνει μια τάση σταθεροποίησης γύρω από το 1.38 αφού και τα δύο νομίσματα που την απαρτίζουν έχουν ισχυροποιηθεί τελευταία. Με ενδεχόμενη συνέχιση της ενίσχυσης του δολαρίου, η ισοτιμία θα βρεθεί χαμηλότερα ενώ πτωτική τάση θα αρχίσει να διαμορφώνεται κάτω από το 1.3670. Για πολλούς αγοραστές πάντως, ο στόχος συνεχίζει να παραμένει το 1.40, στο οποίο το GBPUSD είχε βρεθεί ξανά στις 18 Μαρτίου.

    USDJPY (Δολάριο ΗΠΑ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Το USDJPY συνέχισε την έντονη ανοδική του πορεία για άλλη μία εβδομάδα, με άνοιγμα στο 109.71 και κλείσιμο στο 110.68. Η ισοτιμία έχει βασικά πατήματα στις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και στην άνοδο των δεικτών μετοχών, κατάφερε και διέσπασε εμφατικά την τιμή ορόσημο του 110 και φυσικά οι αγοραστές έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν για περισσότερα κέρδη. Επόμενος τους στόχος είναι η αντίσταση πάνω από το 112.25, μιας και υψηλότερες τιμές από αυτά τα επίπεδα, έχουμε να δούμε από τα τέλη του 2018.

    EURJPY (Ευρώ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Ανοδική η περασμένη εβδομάδα για το EURJPY που άνοιξε στο 129.37 και έκλεισε στο 130.11, οριακά πάνω από την τιμή - ορόσημο του 130. Όσο η τιμή διατηρείται πάνω από το 130, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ανοδικής διάσπασης των υψηλών 2.5 περίπου ετών, πάνω από το 130.70 αλλά σε περίπτωση απώλειας του 130, ο στόχος των πωλητών είναι η περιοχή τιμών του 128.30.

    EURGBP (Ευρώ – Βρετανική Στερλίνα)

    Πτωτικά συνέχισε το EURGBP, με αρκετή ένταση, έχοντας άνοιγμα στο 0.8551 και κλείσιμο στο 0.8503 ενώ χαρακτηριστικό είναι πως όλες οι μέρες πλην της σταθεροποιητικής Πέμπτης, ήταν καθοδικές. Η καθοδική τάση φαίνεται πως σταμάτησε στην ισχυρή στήριξη του 0.85 και μένει να δούμε αν θα υπάρξει ανοδική αντίδραση ή αν το 0.85 θα διασπαστεί με επόμενο μακροπρόθεσμο στόχο για τους πωλητές το 0.8275.

    USDCAD (Δολάρια ΗΠΑ – Δολάριο Καναδά)

    Ελαφρώς ανοδικά συνέχισε το USDCAD, με άνοιγμα στο 1.2570 και κλείσιμο στο 1.2574 αφού το αμερικανικό νόμισμα παρουσιάστηκε ισχυρό και αντιστάθμισε την άνοδο του καναδικού δολαρίου λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Αν η ισοτιμία καταφέρει να υπερβεί το 1.2650, έχει βάσιμες ελπίδες να συνεχίσει με ανοδική τάση, σενάριο το οποίο ενισχύεται αν σκεφθεί κανείς πως οι πρόσφατες αποφάσεις του ΟΠΕΚ για αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου, ίσως οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των τιμών. Το σενάριο αυτό φυσικά προϋποθέτει και συνέχιση της ενδυνάμωσης του δολαρίου ΗΠΑ.

    USDCHF (Δολάριο ΗΠΑ – Ελβετικό Φράγκο)

    Ακόμα μια ανοδική εβδομάδα πέρασε για το USDCHF που άνοιξε στο 0.9384 και έκλεισε στο 0.9414. Η ισοτιμία βρίσκεται σε έντονη ανοδική τάση, μετά την ισχυροποίηση του δολαρίου αλλά μετά και τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ελβετίας (SNB) που διατήρησε τα επιτόκια στο -0.75%, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της στην αγορά συναλλάγματος. Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν δυνητικά να ωθήσουν το USDCHF αρκετά υψηλότερα, ακόμα και στο 0.98.

    AUDUSD (Δολάριο Αυστραλίας – Δολάριο ΗΠΑ)

    Πτωτική η εβδομάδα που πέρασε για το AUDUSD, με άνοιγμα στο 0.7631 και κλείσιμο στο 0.7606. To ισχυρό δολάριo ΗΠΑ, πιέζει καθοδικά την ισοτιμία και ενδεχομένως να την σπρώξει προς το 0.75. Καθοριστική θα είναι η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA) την Τρίτη για τα επιτόκια και την νομισματική πολιτική στη χώρα ενώ αντίστοιχη συνεδρίαση έχει και η FED την Τετάρτη στις ΗΠΑ. Υπάρχει διαμορφωμένη πτωτική τάση από τα τέλη Φεβρουαρίου που χρειάζεται τιμές πάνω από το 0.77 για να υπάρξουν ελπίδες αντιστροφής της.

    Bitcoin

    Αντέδρασε ανοδικά το Bitcoin, μετά από δύο διορθωτικές εβδομάδες, κλείνοντας την εβδομάδα στα $58,212, με κέρδη που πλησίασαν το 4.5%. Υπήρξαν κάποιες θετικές ειδήσεις, όπως ότι η Visa και η Paypal θα επεκτείνουν την ενσωμάτωση του Bitcoin στις συναλλαγές τους. Ακόμη πιο σημαντική όμως ήταν η είδηση πως η Morgan Stanley (μεγάλη επενδυτική τράπεζα στις ΗΠΑ) ανακοίνωσε νέα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, στα οποία το Bitcoin μπορεί να συμμετέχει ακόμη και με 25%. Το Bitcoin είναι ικανό να επανέλθει στην ανοδική του πορεία, με πρώτο και σαφή στόχο τα $60,000 και διασπώντας τα υψηλά όλων των εποχών στα $61,782, μπορεί να κοιτάξει ακόμη ψηλότερα.

    www.a-quant.com

     

    www.algo-profits.com

     

    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    22:33 15/04

    Ανοδικά για τέταρτη διαδοχική ημέρα έκλεισε το πετρέλαιο

    Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Μαρτίου το αμερικανικό αργό.

    22:09 15/04

    Wood Mackenzie: Το Brent θα μπορούσε να πέσει στα $10 έως το 2050 εάν επιτευχθούν οι στόχοι του Παρισιού για το κλίμα

    Η ζήτηση πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί κατά 70% μέχρι το 2050 από τα τρέχοντα επίπεδα, αναφέρει η εταιρεία.

    22:39 14/04

    Σε υψηλό 4 εβδομάδων το πετρέλαιο, με άνοδο άνω του 4%

    Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την πετρελαϊκή ζήτηση η ΙΕΑ, ανακάμπτει η αγορά παγκοσμίως.

    21:45 14/04

    Απώλειες για τον χρυσό με πίεση από την άνοδο των ομολόγων

    Το πολύτιμο μέταλλο έχασε το μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών κερδών του.

    12:20 14/04

    ΙΕΑ: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την πετρελαϊκή ζήτηση, ανακάμπτει η αγορά παγκοσμίως

    Στο μηνιαίο της report η ΙΕΑ προχωρά σε αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων για την πετρελαϊκή ζήτηση παγκοσμίως το 2021 κατά 230.000 βαρέλια ημερησίως.

    11:35 14/04

    ΗΠΑ: Η εισαγωγή της Coinbase στον Nasdaq σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα για την αποδοχή των κρυπτονομισμάτων

    Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισαγωγή μέχρι στιγμής για μια εταιρία κρυπτονομισμάτων.

    11:17 14/04

    Όλο και πιο κοντά στο ψηφιακό ευρώ έρχεται η ΕΚΤ

    Ιδιωτικότητα στις συναλλαγές και ενσωμάτωση σε υφιστάμενα συστήματα πληρωμών ζητούν οι Ευρωπαίοι.

    11:10 14/04

    Το ευρώ ενισχύεται 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,1965 δολάρια

    Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,3757 δολάρια.

    08:27 14/04

    Νέα Ζηλανδία: Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 0,25%

    Η κεντρική τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι η οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία παραμένει αβέβαιη και διατήρησε τα δύο βασικά εργαλεία που επηρεάζουν την οικονομία, αμετάβλητα.

    16:07 13/04

    Σχεδόν 3 στους 4 επενδυτές θεωρούν το bitcoin "φούσκα" - Έρευνα της BofA

    Την ώρα η τιμή του κρυπτονομίσματος κινείται σε νέο ιστορικό υψηλό.

    15:56 13/04

    Το ευρώ ενισχύεται οριακά 0,02%, στα 1,1920 δολάρια

    Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,3743 δολάρια.

    12:05 13/04

    Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών το Bitcoin

    To Bitcoin ενισχύθηκε κατά 4,3% στα $62,531 ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Μαρτίου.

    10:50 13/04

    Μικρές διακυμάνσεις στις ευρωαγορές εν αναμονή των εταιρικών αποτελεσμάτων

    Μεικτά πρόσημα. Κέρδη για τεχνολογικό κλάδο, απώλειες για τις τηλεπικοινωνίες. Update.

    23:12 12/04

    Κέρδη για το αργό μετά την επίθεση των Χούτι κατά της Σ. Αραβίας

    Σε ανοδικό έδαφος ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας το πετρέλαιο μετά από αναφορές ότι οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης επιτέθηκαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αυξάνοντας και...

    22:15 12/04

    Απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα

    Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο χρυσός τη Δευτέρα καθώς η ενίσχυση των αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα συνεχίζει να περιορίζει την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.