Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 15-Φεβ-2021 08:47

    A-Quant: ...Και το ράλι συνεχίζεται

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: ...Και το ράλι συνεχίζεται

    Με τις προσδοκίες για το νέο πακέτο οικονομικής στήριξης, ύψους 1,9 τρισ. δολάρια, να φουντώνουν και με τα επιτόκια του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου να σκαρφαλώνουν πάνω από το 1,20%, έκλεισε η προηγούμενη εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα είδαμε τους αμερικανικούς δείκτες μετοχών να σημειώνουν νέα επίπεδα ρεκόρ ενώ σε θετικό έδαφος κινήθηκαν και οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. 

    Στο θέμα της πανδημίας και των διενεργούμενων εμβολιασμών, κάποιες χώρες όπως το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιταχύνει τη διαδικασία, έχοντας ήδη εμβολιάσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού τους αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά.

    Το αμερικανικό δολάριο αποδυναμώθηκε έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων και αξιοπρόσεκτο είναι το ράλι στη στερλίνα αφού υπάρχει αισιοδοξία λόγω της πορείας των εμβολιασμών πως τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα. Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε πως η μεταβλητότητα στα περισσότερα ζευγάρια συναλλάγματος εμφάνισε μια εντυπωσιακή μείωση. Ο χρυσός κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά ενώ συνεχίστηκε για ακόμα μια εβδομάδα το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Εντυπωσιακή άνοδο είχε και το Bitcoin που προσέγγισε για πρώτη φορά τα $50,000.

    Η τρέχουσα εβδομάδα έχει σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις και συμβάντα όπως η συνάντηση του Eurogroup και του Ecofin, το ΑΕΠ και η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη, οι λιανικές πωλήσεις σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία και οι δείκτες PMI των κυριοτέρων οικονομιών. Φυσικά τυχόν εξελίξεις για το πακέτο στήριξης στις ΗΠΑ και γύρω από την πανδημία, θα δώσουν έντονο τόνο στις αγορές και αυτήν την εβδομάδα.

    EURUSD (Ευρώ – Δολάριο ΗΠΑ)

    Ανοδικά κινήθηκε το EURUSD μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, ανοίγοντας στο 1.2037 και κλείνοντας στο 1.2119. Τα υψηλά επιτόκια και το ράλι στην αγορά μετοχών στις ΗΠΑ, αποδυνάμωσαν το δολάριο και έτσι η ισοτιμία έσπασε εύκολα την αντίσταση του 1.2050 και κινήθηκε πάνω από το 1.21. Επιπλέον, υπάρχει έντονος προβληματισμός για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ με τον Robert Kaplan της FED να δηλώνει πως η αγορά απέχει πολύ από τα ζητούμενα επίπεδα απασχόλησης. Τιμές πάνω από το 1.2185 θα ενισχύσουν έντονα το σενάριο περαιτέρω ανοδικής κίνησης με προφανή απώτερο στόχο τα υψηλά τριών ετών στην περιοχή τιμών του 1.2350. Σε περίπτωση επιστροφής της ισοτιμίας κάτω από το 1.2050, η διόρθωση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές Ιανουαρίου, ενδέχεται να ενταθεί κάτω από το 1.20. 

    GBPUSD (Βρετανική Στερλίνα – Δολάριο ΗΠΑ)

    Συνέχισε ανοδικά το GBPUSD για ακόμα μια εβδομάδα (5η κατά σειρά), με άνοιγμα στο 1.3715 και κλείσιμο στο 1.3854. Υπάρχει αισιοδοξία στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της πορείας των εμβολιασμών πως η πανδημία θα ελεγχθεί και πως τα περιοριστικά μέτρα θα αρχίσουν σύντομα να αίρονται. Σε αυτή τη θετική εικόνα προστέθηκε και η ανακοίνωση του βρετανικού ΑΕΠ, το οποίο ήταν τελικά υψηλότερο από τις προσδοκίες. Η ισοτιμία, βασιζόμενη εν μέρει και στην αδυναμία του δολαρίου, φαίνεται να έχει βάλει πλώρη για το 1.40 αφού νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα κινείται ήδη στην περιοχή του 1.39. Τιμές κάτω από το 1.3760 και σε δεύτερη φάση κάτω από το 1.3565, ίσως αποτελέσουν ένδειξη φρεναρίσματος της έντονης ανοδικής τάσης που έχει ξεκινήσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου και την περιοχή του 1.2750.

    USDJPY (Δολάριο ΗΠΑ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Πτωτικά κινήθηκε το USDJPY την περασμένη εβδομάδα (άνοιγμα στο 105.32 – κλείσιμο στο 104.92) αφού το δολάριο αποδυναμώθηκε. Το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς εμφάνισε μεγάλη άνοδο, ξεπερνώντας το 1.20 και φτάνοντας στην υψηλότερη τιμή για το 2021 αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην ισοτιμία για να κλείσει θετικά, παρ’όλη την άνοδο που είδαμε προς το τέλος της εβδομάδας. Νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα, ανακοινώθηκε το ΑΕΠ της Ιαπωνίας στο εντυπωσιακό 3% σε επίπεδο τριμήνου και το USDJPY κινείται ήδη σε θετικό έδαφος.  Διαφαίνεται μια υπό διαμόρφωση ανοδική τάση που μπορεί να οδηγήσει την ισοτιμία κοντά στο 106, η οποία δε φαίνεται να διαταράσσεται όσο παραμένει πάνω από το 104.40.

    EURJPY (Ευρώ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Ανοδικά κινήθηκε το EURJPY την εβδομάδα που έκλεισε, ανοίγοντας στο 126.79 και κλείνοντας στο 127.16. Το 127 ως κέντρο βάρους αυτήν την περίοδο επιβεβαιώθηκε αλλά νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα η ισοτιμία κινείται έντονα ανοδικά, κοντά στο 127.50, έστω κι αν η ανακοίνωση του ΑΕΠ της Ιαπωνία νωρίτερα θα έπρεπε να είναι θετική για το Γιεν. Αυτές οι τιμές είναι υψηλές δύο ετών και μένει να αποδειχθεί αν το EURJPY μπορεί να ξεφύγει από την περιοχή του 127.

    EURGBP (Ευρώ – Βρετανική Στερλίνα)

    Πτωτικά κινήθηκε το EURGBP την προηγούμενη εβδομάδα, με άνοιγμα στο 0.8771 και κλείσιμο στο 0.8750, επιβεβαιώνοντας την έντονη καθοδική τάση που έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 2020 και την περιοχή τιμών του 0.92. Η στερλίνα δείχνει ιδιαιτέρως δυνατή και αν αυτό συνεχιστεί, θα δοκιμαστούν οι επόμενες στηρίξεις στο 0.8670 και στο 0.85.

    USDCAD (Δολάρια ΗΠΑ – Δολάριο Καναδά)

    Πτωτικά συνέχισε το USDCAD την περασμένη εβδομάδα, ανοίγοντας στο 1.2755 και κλείνοντας στο 1.2690. Το αδύναμο δολάριο ΗΠΑ σε συνδυασμό με τη μεγάλη άνοδο των τιμών του πετρελαίου (το πετρέλαιο αποτελεί βασικό εξαγώγιμο προϊόν του Καναδά), έστειλαν την ισοτιμία κάτω από το 1.27 και πιθανόν (αν οι ίδιες συνθήκες συνεχιστούν) να δούμε τιμές κάτω από το 1.26 ή κοντά στο 1.25 σύντομα. Οι ανακοινώσεις του πληθωρισμού και των λιανικών πωλήσεων του Καναδά θα έχουν σημαντικό ρόλο αλλά τον βασικότερο ρόλο θα έχουν και πάλι το αμερικανικό δολάριο και οι τιμές του πετρελαίου.

    USDCHF (Δολάριο ΗΠΑ – Ελβετικό Φράγκο)

    Πτωτική η εβδομάδα για το USDCHF το οποίο άνοιξε στο 0.8987 και έκλεισε στο 0.8918. Η προσπάθεια της ισοτιμίας πριν δύο εβδομάδες να παραμείνει πάνω από το 0.90 απέτυχε λόγω της αδυναμίας που εμφανίζει το δολάριο. Τυχόν καθοδική διάσπαση του 0.89 θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στους πωλητές της ισοτιμίας με τις επόμενες αντιστάσεις να βρίσκονται στο 0.8835 και στο 0.8760. Δεν αποκλείεται πάντως και επαναφορά στο 0.90, αν το δολάριο ενισχυθεί.

    AUDUSD (Δολάριο Αυστραλίας – Δολάριο ΗΠΑ)

    Πλήρης ανάκαμψη για το AUDUSD με δεύτερη κατά σειρά έντονα ανοδική εβδομάδα. Η ισοτιμία άνοιξε στο 0.7667 και έκλεισε στο 0.7760, ωθούμενη από το ασθενές δολάριο ΗΠΑ. Η Κίνα έχει έλλειψη ειδήσεων και νέων λόγω του εορτασμού του νέου έτους αλλά η τρέχουσα εβδομάδα έχει πολλές ανακοινώσεις για την Αυστραλία: συνεδρίαση της RBA, ανεργία και λιανικές πωλήσεις, θα καταδείξουν την πορεία της οικονομίας στην χώρα. Η επαναφορά πάνω από το 0.77, θεωρείται κομβικής σημασίας και ενδέχεται να δοκιμαστούν τα υψηλά 3 ετών, στο 0.7820.

    SP500

    Άλλη μια ανοδική εβδομάδα για τον αμερικανικό δείκτη SP500, άλλη μια φορά είδαμε τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Ο δείκτης έκλεισε στις 3,935 μονάδες, με κέρδη 1.30% περίπου. Οι προσδοκίες του νέου πακέτου βοήθειας, ύψους 1.9 τρις δολαρίων που έχει εξαγγελθεί από τη νέα προεδρία του Joe Biden, δίνουν φτερά στους αγοραστές, λόγω της ρευστότητας που αναμένεται διοχετευτεί στην αγορά μετοχών. Υπάρχει ο στόχος των αγοραστών στο υψηλής σημασίας (σημειολογικά και ψυχολογικά) επίπεδο των 4,000 μονάδων αλλά όπως είναι λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις, καραδοκούν διορθώσεις λόγω βραχυπρόθεσμης κατοχύρωσης κερδών. 

    DAX30

    Σταθεροποιητικά κινήθηκε ο γερμανικός δείκτης DAX30 την εβδομάδα που μας πέρασε, κλείνοντας στις 14,057 μονάδες, εμφανίζοντας οριακές απώλειες της τάξης του 0.10%. Η αντίσταση των 14,120 αποδεικνύεται πολύ καθοριστική προς το παρόν και πρέπει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος δείκτης υπο-απέδωσε σε σχέση με τους άλλους κύριους δείκτες. Χρειάζεται καθαρή διάσπαση των 14,120 μονάδων ώστε ο DAX30 να μπορέσει να κινηθεί παραπάνω και φυσικά δεν αποκλείονται τυχόν διορθώσεις, όσο αυτό δε συμβαίνει.

    FTSE100

    Καθαρά ανοδική εβδομάδα για τον βρετανικό δείκτη FTSE100 που έκλεισε στις 6,554 μονάδες, με κέρδη πάνω από 1.50%. Η καλή εικόνα των εμβολιασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, το αυξημένο ΑΕΠ και η γενικότερη ευφορία που κυριαρχεί στην αγορά μετοχών, έδωσαν ώθηση στο δείκτη. Πάνω από τις 6,630 μονάδες, δεν αποκλείεται να ενταθεί η άνοδος.

    Χρυσός

    Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας στα $1,8124, ενισχυμένος κατά 0.50% περίπου. Η αδυναμία του δολαρίου (ο χρυσός αποτιμάται σε δολάρια) αλλά και τα υψηλά επιτόκια της αγοράς ομολόγων στις ΗΠΑ, ανέκοψαν την πτωτική πορεία του χρυσού. Αναστροφή της πτωτικής τάσης, προϋποθέτει ακόμα μεγαλύτερη ανοδική αντίδραση, ίσως πάνω από τα $1,880, ενώ τιμές κάτω από τα $1,800 μάλλον θα σημαίνει πως η πτώση συνεχίζεται.

    Πετρέλαιο

    Συνεχίστηκε το ράλι στις τιμές του πετρελαίου και την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα με αρκετά έντονο τρόπο. Τα futures του επομένου μήνα έκλεισαν στα $59.68 (μια ανάσα από τα $60), έχοντας κέρδη 4.60% περίπου. Υπάρχουν προσδοκίες για λήξη της πανδημίας που θα επαναφέρει τη ζήτηση στα προηγούμενα επίπεδα, οι περικοπές στην παραγωγή βάσει των τελευταίων αποφάσεων του ΟΠΕΚ συνεχίζουν να ισχύουν αλλά και πάλι αυτή η άνοδος είναι πέραν των προσδοκιών. Ωστόσο είναι δύσκολο να πάει κανείς κόντρα σε αυτό και το λογικό συμπέρασμα είναι πως αφού ήδη βλέπουμε ανοδική διάσπαση των $60, ανοίγει ο δρόμος για τα $65. 

    Bitcoin

    Ισχυρότατη άνοδο σημείωσε το Bitcoin την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας στα $48,662, εμφανίζοντας ποσοστιαία κέρδη στο εξωπραγματικό 25%. Η κεφαλαιοποίηση αρχίζει και προσεγγίζει πλέον το 1 τρις δολάρια και το γεγονός της εβδομάδας ήταν ότι η Tesla ανακοίνωσε πως αγοράζει Bitcoins αξίας 1.5 δις δολαρίων και πως θα δέχεται το Bitcoin ως συναλλακτικό μέσο. Μετά από αυτήν την εξέλιξη υπήρξε πραγματική έκρηξη τιμών και μεταβλητότητας στα περισσότερα κρυπτονομίσματα. Πολλοί αναλυτές βλέπουν το Bitcoin στα $100,000 αλλά μιλώντας βραχυπρόθεσμα, φαίνεται ότι κοντά στα $50,000 εμφανίζονται πωλητές που κατοχυρώνουν τα κέρδη τους. Υπάρχει μια διόρθωση προς τα $47,000 αλλά η έντονη ανοδική τάση δεν έχει αλλοιωθεί.

     

     

    www.a-quant.com

     

    www.algo-profits.com

    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    00:05 02/03

    Ευχή και κατάρα για το Bitcoin

    Δεν πρόλαβε η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ να προειδοποιήσει για την αφερεγγυότητα του Bitcoin στις αρχές της περασμένης εβδομάδας και οι τιμές του κρυπτονομίσματος πήραν την κατιούσα. Μολονότι ήδη...

    11:21 01/03

    Ebury: Η εβδομάδα που αρχίζει στις αγορές - στο επίκεντρο παραμένει η αγορά ομολόγων

    Μια άγρια εβδομάδα στην αγορά ομολόγων είχε σαφή αντίκτυπο στην αγορά συναλλάγματος. Μια φτωχή δημοπρασία ομολόγων του Δημοσίου στις ΗΠΑ ήταν ο πιο σοβαρός καταλύτης για μια απότομη αύξηση των...

    08:45 01/03

    A-Quant: Η διόρθωση συνεχίστηκε αλλά το νέο πακέτο είναι εδώ

    Πέρασε πακέτο οικονομικής βοήθειας 1.9 τρισ. δολ. στις ΗΠΑ, μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγορών.

    12:44 26/02

    Πτώση 6% για το bitcoin, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2020

    Το bitcoin υποχωρεί 6% στις σημερινές συναλλαγές, και διαμορφώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο εβδομάδων, καθώς μια πτώση στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως έστειλε σε άνοδο τις αποδόσεις και...

    11:42 26/02

    "Βουτιά" για την τουρκική λίρα - Απώλεσε όλα τα κέρδη του 2021

    Ανησυχίες για επιστροφή στις ανορθόδοξες πρακτικές Αλμπαϊράκ.

    00:05 26/02

    Γιατί το δολάριο είναι ισχυρότερο απ' όσο μοιάζει

    Όσο δύσκολο είναι να ακούσει κανείς αυτή τη στιγμή μια καλή κουβέντα για το δολάριο, άλλο τόσο είναι να ακούσει μια άσχημη κουβέντα για τις μετοχές. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το "άνοιγμα" του...

    11:47 24/02

    Ξανά πάνω από τα $50.000 το bitcoin με ώθηση από την Square

    Η Square ανακοίνωσε ότι αγόρασε bitcoin αξίας 170 εκατομμυρίων δολαρίων.

    17:05 23/02

    Η "βύθιση" του κρυπτονομίσματος Ether κατά 50% τη Δευτέρα δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα trading

    "Αλλά σε μαζικές πωλήσεις", όπως ανέφερε ο CEO του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων Kraken.

    12:09 23/02

    To bitcoin υποχωρεί μετά τη δήλωση του Μάσκ ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές

    Το bitcoin έφτασε κάτω από τα $50.000 χάνοντας πάνω από $8.000 σε λίγες ώρες.

    14:58 22/02

    Υποχωρεί άνω του 8% το Bitcoin, εν μέσω φόβων για "υπερθέρμανση"

    Επιβεβαιώνεται η ισχυρή μεταβλητότητα της τιμής του κρυπτονομίσματος.

    12:22 22/02

    Σε υψηλό επίπεδο 8μήνου οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων

    Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε ισχυρότερη ανάπτυξη της οικονομίας και πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.

    08:55 22/02

    A-Quant: Με το βλέμμα στις αποδόσεις των ομολόγων

    Το μήνυμα είναι το ίδιο: Ποσοτική χαλάρωση για όσο χρειαστεί, για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

    21:52 19/02

    Γκέιτς: Το κρυπτονόμισμα είναι μια καινοτομία, αλλά ο κόσμος θα μπορούσε να ζήσει και χωρίς αυτήν

    Δηλώνει "ουδέτερος" ως προς το ψηφιακό νόμισμα, καθώς ούτε έχει bitcoin, αλλά ούτε είναι short.

    11:55 19/02

    Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2018 η στερλίνα

    Τα 1,40 δολάρια έφθασε η στερλίνα έναντι του αμερικανικού νομίσματος, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2018.

    13:31 18/02

    Αμετάβλητα τα επιτόκια στην Τουρκία, ενισχύεται η λίρα (upd)

    Αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια στην Τουρκία από την κεντρική τράπεζα στο 17%, με την τράπεζα να επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της για διατήρηση της σφιχτής νομισματικής πολιτικής.