Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 01-Φεβ-2021 08:41

    A-Quant: Στον αστερισμό του Reddit οι αγορές;

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: Στον αστερισμό του Reddit οι αγορές;

    Στο επίκεντρο της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας βρίσκεται πλέον η υπόθεση της μετοχής της GameStop, μιας εταιρείας με αλυσίδα καταστημάτων σε βιντεοπαιχνίδια, που σημείωσε άνοδο 300% ως αποτέλεσμα ενός ακήρυχτου πολέμου μεταξύ των μικροεπενδυτών που οργανώθηκαν από το Reddit (μέσο κοινωνικής δικτύωσης) και των επαγγελματιών επενδυτών – hedge funds.

    Οι μικροεπενδυτές μαθαίνοντας πως πολλά hedge funds είχαν σορτάρει την εν λόγω μετοχή, αποφάσισαν μ’έναν οργανωμένο τρόπο να της αγοράσουν ώστε η τιμή της να ανέβει. Φυσικά ακολούθησαν τραγελαφικά γεγονότα με πολλούς brokers να θέτουν περιορισμό στις συναλλαγές λόγω της υψηλής μεταβλητότητας και πολλούς επενδυτές να διαμαρτύρονται.

    Το φαινόμενο δεν ήταν μεμονωμένο αφού κι άλλες μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο παιχνιδιών κερδοσκοπίας και τις τελευταίες ημέρες λαμβάνει χώρα μια νέα επίθεση στους short-sellers από επενδυτές στο ασήμι.

    Το μεγαλύτερο ETF ασημιού στον κόσμο, το iShares Silver Trust ανακοίνωσε πως υπάρχει ροή πάνω από 1 δισ. δολάρια στο ασήμι σύμφωνα με τα στοιχεία της BlackRock. Μπαίνουμε σε μία νέα εποχή όσο αφορά στο trading ή απλώς χτυπάει ο συναγερμός της προειδοποίησης για επερχόμενο κίνδυνο κατάρρευσης των μετοχών, όπως σημείωναν οι New York Times στις 27/1;

    Κατά τ’ άλλα, οι αγορές μετοχών σημείωσαν σημαντική διόρθωση αφού σε όλα όσα αναφέραμε προστίθεται η ανησυχία για την εξέλιξη της πανδημίας, με τα προβλήματα στους εμβολιασμούς και τις μεταλλάξεις να δημιουργούν προβληματισμούς. Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων ενώ χρυσός και πετρέλαιο δεν σημειώσαν ιδιαίτερες μεταβολές.

    Η τρέχουσα εβδομάδα περιέχει σημαντικές ειδήσεις/ανακοινώσεις όπως τα αμερικάνικα NFPs την Παρασκευή που μαζί με τα ανωτέρω θα οδηγήσουν την τάση και την μεταβλητότητα των αγορών.

    EURUSD (Ευρώ – Δολάριο ΗΠΑ)

    Πτωτικά κινήθηκε το EURUSD την εβδομάδα που μας πέρασε, ανοίγοντας στο 1.2170 και κλείνοντας στο 1.2137. Το δολάριο εμφανίστηκε κάπως ενισχυμένο, με την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται στην αγορά των μετοχών μετά το φαινόμενο GameStop. Παρ΄όλα αυτά, η ανοδική τάση της ισοτιμίας που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο, δε φαίνεται προς το παρόν να έχει αλλοιωθεί και σε πιθανή επιστροφή του δολαρίου στην γνωστή του αδυναμία, δεν αποκλείεται να συνεχιστεί. Η περιοχή τιμών του 1.2050 θεωρείται κρίσιμη γιατί μια πιθανή καθοδική διάσπαση μπορεί να οδηγήσει στο 1.20 ή και ακόμα παρακάτω ενώ τιμές πάνω από το 1.2190, εδραιώνουν σε κάποιο βαθμό την ανοδική τάση. Η μεταβλητότητα ίσως είναι αυξημένη, ειδικά προς το τέλος της εβδομάδας με την ανακοίνωσης της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ για τον Ιανουάριο.

    GBPUSD (Βρετανική Στερλίνα – Δολάριο ΗΠΑ)

    Συνέχισε ανοδικά, έστω και ελαφρώς, η ισοτιμία GBPUSD την περασμένη εβδομάδα, ανοίγοντας στο 1.3676 και κλείνοντας στο 1.3699. Η σχετικά βελτιωμένη εικόνα της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (είναι η 3η χώρα στον κόσμο σε ποσοστό εμβολιασμών – πάνω από 8 εκ. Βρετανοί έχουν ήδη εμβολιαστεί) ενίσχυσε την στερλίνα, πάνω από το ισχυρό δολάριο. Στο 1.3759 βρίσκεται το υψηλό 22 μηνών περίπου και τυχόν ανοδική διάσπασή του, θα προκαλέσει ευφορία σ’έναν πιθανό δρόμο για το 1.40. Την Πέμπτη ανακοινώνονται τα επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη νομισματική πολιτική και την Παρασκευή υπάρχει η ομιλία του Bailey από την Τράπεζα της Αγγλίας.

    USDJPY (Δολάριο ΗΠΑ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Ισχυρή άνοδο σημείωσε το USDJPY την προηγούμενη εβδομάδα, αφού άνοιξε στο 103.76 και έκλεισε στο 104.72. Ήταν η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος από τον περασμένο Νοέμβριο με το δολάριο να ενισχύεται, έστω κι αν το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στο 1.08%. Πολλοί αναλυτές αναφέρουν πως αυτή η άνοδος ίσως σηματοδοτεί αντιστροφή της πτωτικής τάσης που βρίσκεται η ισοτιμία εδώ και πολλούς μήνες αλλά τυχόν επαναφορά του δολαρίου στην γνωστή του αδυναμία, μπορεί να την φέρει πάλι προς το 103. Αν όμως η ανοδική αντίδραση συνεχιστεί πάνω από το 105 και ειδικότερα πάνω από το 105.70 τότε η αντιστροφή της καθοδικής τάσης εδραιώνεται ακόμα περισσότερο.

    EURJPY (Ευρώ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Δεύτερη κατά σειρά ισχυρά ανοδική εβδομάδα για το EURJPY, που άνοιξε στο 126.28 και έκλεισε στο 127.10. Η ισοτιμία επανήλθε στην περιοχή τιμών του 127 που αποτελεί εδώ και πολύν καιρό ισχυρό εμπόδιο περαιτέρω ανόδου, με το 127.50 να είναι υψηλή τιμή δύο περίπου ετών. Σαφώς η τάση είναι ανοδική αλλά και η αντίσταση στην περιοχή 127 – 127.50 μεγάλη.

    EURGBP (Ευρώ – Βρετανική Στερλίνα)

    Πτωτικά κινήθηκε την περασμένη εβδομάδα το EURGBP, με άνοιγμα στο 0.8892 και κλείσιμο στο 0.8858 ακριβώς πάνω στην κρίσιμη μακροχρόνια στήριξη του 0.8860. Η περιοχή τιμών είναι κρίσιμη: είτε θα υπάρξει καθαρή διάσπαση του 0.8860 που μπορεί να οδηγήσει την ισοτιμία ακόμα και στο 0.85 (ίσως με ενδιάμεση στάση στο 0.8670) είτε δεν θα μπορέσει να κρατηθεί σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα και θα επανέλθει σε τροχιά για το 0.90. Νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα πάντως, η τιμή είναι κοντά στο 0.8830, ευνοώντας το πρώτο σενάριο.

    USDCAD (Δολάρια ΗΠΑ – Δολάριο Καναδά)

    Ανοδική αντίδραση είδαμε για το USDCAD την εβδομάδα που μας πέρασε, με άνοιγμα στο 1.2706 και κλείσιμο στο 1.2777. Το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε ενώ οι αμετάβλητες τιμές του πετρελαίου δεν έδωσαν στο δολάριο Καναδά απαιτούμενη ώθηση. Οι λόγοι επαναφοράς του δολαρίου ΗΠΑ σε καθοδική πορεία είναι αρκετοί: το χρέος, η δημοσιονομική επέκταση και οι αποδόσεις των ομολόγων είναι κάποιοι από αυτούς. Αν συνυπολογίσει κανείς και την περικοπή στην παραγωγή του πετρελαίου διεθνώς που μπορεί να ανεβάσει τις τιμές, άρα και το δολάριο Καναδά, δεν αποκλείεται να δούμε την ισοτιμία σε έντονη καθοδική τάση το επόμενο διάστημα.

    USDCHF (Δολάριο ΗΠΑ – Ελβετικό Φράγκο)

    Ανοδικά κινήθηκε το USDCHF την προηγούμενη εβδομάδα, ανοίγοντας στο 0.8851 και κλείνοντας στο 0.8907. Το δολάριο ενισχύθηκε αλλά έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες μια ισχυρή αντίσταση κοντά στο 0.8925, η οποία σε συνδυασμό με πιθανή επαναφορά του δολαρίου στην γνωστή του αδυναμία, ίσως ωθήσουν την ισοτιμία χαμηλότερα, προς το 0.8830.

    AUDUSD (Δολάριο Αυστραλίας – Δολάριο ΗΠΑ)

    Πτωτική η περασμένη εβδομάδα για το AUDUSD που άνοιξε στο 0.7715 και έκλεισε στο 0.7644. Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε αλλά υπάρχουν και ανησυχίες για αναζωπύρωση της πανδημίας στην Αυστραλία αφού εντοπίστηκαν κρούσματα της βρετανικής και της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης. Νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα ανακοινώθηκε ο κινεζικός Caixin PMI, με αποτελέσματα χειρότερα του αναμενομένου αλλά η ισοτιμία αντιδρά ανοδικά αφού το αμερικανικό δολάριο σημειώνει απώλειες. Τυχόν συνέχιση της αδυναμίας του δολαρίου ΗΠΑ, ίσως επαναφέρει την ισοτιμία πάνω από το 0.77

    SP500

    Με ισχυρή διόρθωση έκλεισε η περασμένη εβδομάδα για τον αμερικανικό δείκτη SP500, στις 3,697 μονάδες, ενώ οι απώλειες προσέγγισαν το 3.5%. Η πρωτόγνωρη κατάσταση οργάνωσης των μικροεπενδυτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με την ανησυχία για την εξέλιξη της πανδημίας, επέφεραν μαζικές πωλήσεις, έστω κι αν τα αναμενόμενα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών που ανακοινώθηκαν, δεν κρίνονται ως αρνητικά. Νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα, τα futures του δείκτη είναι με θετικό πρόσημο αλλά χρειάζεται επαναφορά πάνω από τις 3,740 μονάδες ώστε να απορροφηθεί μέρος της διόρθωσης. Αντίθετα, κάτω από τις 3,650 μονάδες (χαμηλό δυο μηνών περίπου) εντείνονται οι ανησυχίες για μεγαλύτερη διόρθωση.

    DAX30

    Ισχυρά πτωτική η περασμένη εβδομάδα για τον γερμανικό δείκτη DAX30 ο οποίος έκλεισε στις 13,416 μονάδες, εμφανίζοντας απώλειες πάνω από 3%. Νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα πάντως ο δείκτης έχει ανακτήσει τις 13,500 μονάδες κι αυτό κρίνεται ως θετική εξέλιξη για την βραχυπρόθεσμη πορεία του. Κάτω από τις 13,300 μονάδες πάντως το σενάριο μεγάλης διόρθωσης θα κερδίσει αρκετούς πόντους.

    FTSE100

    Τρίτη κατά σειρά πτωτική εβδομάδα για τον βρετανικό δείκτη FTSE100, του οποίου το κλείσιμο ήταν στις 6,330 μονάδες και οι απώλειες κοντά στο 5%. Ο δείκτης αρχίζει να αποκτά καθοδική τροχιά με την περιοχή των 6,260 μονάδων να αποτελεί την επόμενη ισχυρή στήριξη. Η καθοδική τάση του δείκτη εδώ και ένα μήνα περίπου, χρειάζεται ανοδική αντίδραση πάνω από τις 6,630 μονάδες για να εκληφθεί ως αντιστροφή τάσης.

    Χρυσός

    Σταθεροποιητικά κινήθηκε ο χρυσός την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας στα $1,850 με οριακές απώλειες κοντά στο 0.30%. Η ενίσχυση του δολαρίου και η αναστάτωση στις αγορές μετοχών συνέτειναν σε μια εικόνα σταθεροποίησης για τον χρυσό η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε άνοδο το προσεχές διάστημα αν το δολάριο επανέλθει στην γνωστή του αδυναμία. Οι φόβοι για την πανδημία, τα νέα γύρω από την αγορά μετοχών και τους δείκτες καθώς και οι οικονομικές ανακοινώσεις της εβδομάδας (NFPs κυρίως), θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής του χρυσού. Πάνω από τα $1,880 η άνοδος ευνοείται ενώ κάτω από τα $1,800, ευνοείται η περαιτέρω διόρθωση.

    Πετρέλαιο

    Τρίτη κατά σειρά σταθεροποιητική εβδομάδα για τις τιμές του πετρελαίου, με τα futures του επομένου μήνα να κλείνουν στα $52.13, με οριακά κέρδη 0.33%. Η φουντωμένη πανδημία και οι καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, έχουν εδραιώσει την ανησυχία για την ανάκαμψη της ζήτησης ενώ οι πρόσφατες περικοπές στην παραγωγή και τα μειωμένα αποθέματα στις ΗΠΑ, δείχνουν να έχουν ήδη απορροφηθεί στις υπάρχουσες τιμές. Κάτω από τα $51.40, ευνοείται ο δρόμος για τα $50 ενώ υπάρχουν αναλυτές που κάνουν λόγο ακόμα και για τα $45, αν τα πράγματα δεν βελτιωθούν σε σχέση με τον COVID-19. Ανοδική αντίδραση θα στοιχειοθετηθεί αν υπάρξει διάσπαση των υψηλών δύο ετών, πάνω από τα $53.90.

    Bitcoin

    Ελαφρώς ανοδικά αντέδρασε το Bitcoin μετά από δύο έντονα πτωτικές εβδομάδες, κλείνοντας στα $33,141 και έχοντας κέρδη λίγο πάνω από 2.5%. Η μεταβλητότητα παραμένει στα ύψη αφού μεσοβδόμαδα είδαμε τιμές κάτω από τα $30,000 ενώ αρκούσε ένα tweet του Elon Musk της Tesla για να εκτοξεύσει το Bitcoin κατά 30% περίπου. Μετά τη διόρθωση των δύο εβδομάδων, το Bitcoin εμφανίζεται ικανό να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, ειδικότερα αν ξεπεράσει τα $35,000 και φυσικά πάνω από τα υψηλά της περασμένης εβδομάδας, στα $38,620. Προς τα κάτω, η πρώτη στήριξη είναι στα $32,200 και φυσικά ακολουθούν τα $30,000.

    www.a-quant.com

     

    www.algo-profits.com

    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    12:44 26/02

    Πτώση 6% για το bitcoin, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2020

    Το bitcoin υποχωρεί 6% στις σημερινές συναλλαγές, και διαμορφώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο εβδομάδων, καθώς μια πτώση στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως έστειλε σε άνοδο τις αποδόσεις και...

    11:42 26/02

    "Βουτιά" για την τουρκική λίρα - Απώλεσε όλα τα κέρδη του 2021

    Ανησυχίες για επιστροφή στις ανορθόδοξες πρακτικές Αλμπαϊράκ.

    00:05 26/02

    Γιατί το δολάριο είναι ισχυρότερο απ' όσο μοιάζει

    Όσο δύσκολο είναι να ακούσει κανείς αυτή τη στιγμή μια καλή κουβέντα για το δολάριο, άλλο τόσο είναι να ακούσει μια άσχημη κουβέντα για τις μετοχές. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το "άνοιγμα" του...

    11:47 24/02

    Ξανά πάνω από τα $50.000 το bitcoin με ώθηση από την Square

    Η Square ανακοίνωσε ότι αγόρασε bitcoin αξίας 170 εκατομμυρίων δολαρίων.

    17:05 23/02

    Η "βύθιση" του κρυπτονομίσματος Ether κατά 50% τη Δευτέρα δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα trading

    "Αλλά σε μαζικές πωλήσεις", όπως ανέφερε ο CEO του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων Kraken.

    12:09 23/02

    To bitcoin υποχωρεί μετά τη δήλωση του Μάσκ ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές

    Το bitcoin έφτασε κάτω από τα $50.000 χάνοντας πάνω από $8.000 σε λίγες ώρες.

    14:58 22/02

    Υποχωρεί άνω του 8% το Bitcoin, εν μέσω φόβων για "υπερθέρμανση"

    Επιβεβαιώνεται η ισχυρή μεταβλητότητα της τιμής του κρυπτονομίσματος.

    12:22 22/02

    Σε υψηλό επίπεδο 8μήνου οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων

    Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε ισχυρότερη ανάπτυξη της οικονομίας και πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.

    08:55 22/02

    A-Quant: Με το βλέμμα στις αποδόσεις των ομολόγων

    Το μήνυμα είναι το ίδιο: Ποσοτική χαλάρωση για όσο χρειαστεί, για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

    21:52 19/02

    Γκέιτς: Το κρυπτονόμισμα είναι μια καινοτομία, αλλά ο κόσμος θα μπορούσε να ζήσει και χωρίς αυτήν

    Δηλώνει "ουδέτερος" ως προς το ψηφιακό νόμισμα, καθώς ούτε έχει bitcoin, αλλά ούτε είναι short.

    11:55 19/02

    Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2018 η στερλίνα

    Τα 1,40 δολάρια έφθασε η στερλίνα έναντι του αμερικανικού νομίσματος, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2018.

    13:31 18/02

    Αμετάβλητα τα επιτόκια στην Τουρκία, ενισχύεται η λίρα (upd)

    Αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια στην Τουρκία από την κεντρική τράπεζα στο 17%, με την τράπεζα να επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της για διατήρηση της σφιχτής νομισματικής πολιτικής.

    15:32 17/02

    Πετρέλαιο: Νέα άνοδος των τιμών - Πάνω από τα 64 δολάρια το Brent

    Η τιμή αναφοράς του μπρεντ σημείωνε άνοδο 91 σεντς ή 1,4% στα 64,26 δολάρια το βαρέλι

    09:58 17/02

    Συνεχίζει τα ρεκόρ το Bitcoin

    Νέα άλμα σημειώνει το Bitcoin την Τετάρτη σε νέο ιστορικό υψηλό μετά την διάσπαση χθες και του επιπέδου των 50.000 δολ. για πρώτη φορά στην ιστορία του.

    13:33 16/02

    Bloomberg: "Δυναμικό" comeback για την τουρκική λίρα το 2021 - Έχει κερδίσει 23% έναντι του δολαρίου

    Εκφράζονται ωστόσο φόβοι ότι η "ρεαλιστική" στροφή του Ερντογάν δεν θα κρατήσει πολύ.