Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 25-Ιαν-2021 08:35

    A-Quant: Υποσχέσεις για ποσοτική χαλάρωση συντηρούν το ράλι

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: Υποσχέσεις για ποσοτική χαλάρωση συντηρούν το ράλι

    Η πανδημία του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις του στις οικονομίες συνεχίζει να αποτελεί τον καταλύτη των αγορών. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται στις περισσότερες χώρες αλλά τα lockdowns παραμένουν, όπως και οι υψηλοί αριθμοί νέων κρουσμάτων και θανάτων.

    Στις ΗΠΑ, ο Joe Biden ξεκίνησε την προεδρική του θητεία με προσδοκίες για δημοσιονομική επέκταση (προτείνοντας πακέτο ανακούφισης από τον COVID-19, ύψους 1.9 τρισ. δολάρια) και προσπάθεια επαναφοράς της χώρας στις δεσμεύσεις για το περιβάλλον, την υγεία και άλλους τομείς.

    Στην Ευρώπη, η ομιλία της Lagarde δεν προσέφερε ουσιαστικά κάτι νέο στο τραπέζι: τα επιτόκια στην Ευρωζώνη παρέμειναν αμετάβλητα, η νομισματική πολιτική θα παραμείνει χαλαρή χωρίς βιασύνη για άμεση επέκταση.

    Το δολάριο σημείωσε πτώση μετά από δύο ανοδικές εβδομάδες και το ευρώ ενισχύθηκε. Οι περισσότερες αγορές μετοχών στις ΗΠΑ και Ευρώπη σημείωσαν άνοδο, άνοδο είδαμε και για το χρυσό ενώ το πετρέλαιο είχε σταθεροποιητικές τάσεις.

    Η τρέχουσα εβδομάδα περιέχει τις σημαντικές ανακοινώσεις των ΗΠΑ για το ΑΕΠ του 4ου τριμήνου και τη νομισματική πολιτική και αυτές οι εξελίξεις μαζί με την πανδημία θα καθορίσουν εν πολλοίς την εικόνα των αγορών.

    EURUSD (Ευρώ – Δολάριο ΗΠΑ)

    Ανοδική η εβδομάδα που μας πέρασε για το EURUSD, το οποίο άνοιξε στο 1.2084 και έκλεισε στο 1.2171. Η προσμονή των αγορών για μεγαλύτερη ποσοτική χαλάρωση στις ΗΠΑ, έριξε το δολάριο και επανέφερε την ισοτιμία σε ανοδική τροχιά, μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες. Στην Ευρώπη, η μετάθεση της ποσοτικής χαλάρωσης στο μέλλον, "σκληραίνει" το νόμισμα και αν η λογική αυτή συνεχιστεί, ίσως δούμε σύντομα να δοκιμάζεται το υψηλό δύο ετών περίπου, στο 1.2350. Καταλυτικό ρόλο θα έχει η νομισματική πολιτική που θα ανακοινωθεί από την FED την προσεχή Τετάρτη (η πρώτη της νέας προεδρίας Biden) όπου και θα διαφανούν καθαρότερα τυχόν προθέσεις για μεγαλύτερη ποσοτική χαλάρωση.

    GBPUSD (Βρετανική Στερλίνα – Δολάριο ΗΠΑ)

    Ισχυρά ανοδική η προηγούμενη εβδομάδα για το GBPUSD, με άνοιγμα στο 1.3586 και κλείσιμο στο 1.3680. Η πτώση του δολαρίου, ευνόησε την άνοδο της ισοτιμίας και η άνοδος αυτή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αν δεν υπήρχαν τα σοβαρά προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο από την πανδημία που πραγματικά σαρώνει τη χώρα τον τελευταίο καιρό και οι μεγάλες ανησυχίες για τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού. Η ανακοίνωση της ανεργίας στην Αγγλία την Τρίτη μαζί με τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ για το ΑΕΠ, τα επιτόκια και τη νομισματική πολιτική θα συμπληρώσουν το παζλ της εβδομάδας. Η ισοτιμία είναι σε εμφανή ανοδική πορεία και μια πιθανή παγιωμένη ανοδική διάσπαση του 1.3750, θα επαναφέρει αυξημένα την πιθανότητα για προσέγγιση του 1.40.

    USDJPY (Δολάριο ΗΠΑ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Ουδέτερη πρακτική η περασμένη εβδομάδα για το USDJPY, που άνοιξε και έκλεισε στην περιοχή τιμών του 103.75 – 103.80. Ήταν η δεύτερη εβδομάδα με αυτήν την συμπεριφορά αφού προφανών υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Το αμερικανικό δεκαετές ομόλογο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κοντά στο 1.10% και η μακροπρόθεσμη τάση της ισοτιμίας, όπως διαμορφώνεται από τον Ιούνιο, παραμένει καθοδική. Κάτω από το 103.30, αναμένεται πτώση με μεγαλύτερη ένταση, ενώ χαραμάδες ανόδου διαφαίνονται κυρίως με τιμές πάνω από το 104.40.

    EURJPY (Ευρώ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Ανοδική η εβδομάδα που έκλεισε για το EURJPY, με άνοιγμα στο 125.41 και κλείσιμο στο 126.29 και επαναφορά ουσιαστικά της ισοτιμίας στην ευρύτερη περιοχή 127, που κινείται εδώ και δύο μήνες. Το ευρώ δείχνει ενισχυμένο και μια προσέγγιση ή ακόμα περισσότερη διάσπαση του 127, θα δώσει στην ισοτιμία χαρακτηριστικά ισχυρής ανοδικής τάσης.

    EURGBP (Ευρώ – Βρετανική Στερλίνα)

    Με ασθενή ανοδική αντίδραση έκλεισε η εβδομάδα για το EURGBP. Πιο συγκεκριμένα, το άνοιγμα ήταν στο 0.8876 και το κλείσιμο στο 0.8896. Η μεταβλητότητα ήταν επίσης χαμηλή, δείγμα μιας ισορροπίας που υπάρχει στα δύο νομίσματα αλλά το σημαντικό ήταν πως η ισοτιμία ενώ διέσπασε την ισχυρή στήριξη του 0.8860 την Τετάρτη και την Πέμπτη, δεν μπόρεσε να κρατηθεί κάτω από αυτήν, δείγμα του πόσο σημαντική είναι αυτή η περιοχή τιμών. Τυχόν παγιωμένη καθοδική διάσπαση του 0.8860 ανοίγει το δρόμο για χαμηλότερες τιμές ενώ όσο το EURGBP παραμένει πάνω από αυτό το επίπεδο, οι πιθανότητες για το 0.90 είναι αυξημένες.

    USDCAD (Δολάρια ΗΠΑ – Δολάριο Καναδά)

    Χωρίς κατεύθυνση (άνοιγμα και κλείσιμο κοντά στο 1.2730) άλλα όχι με τόσο χαμηλή μεταβλητότητα έκλεισε η εβδομάδα για το USDCAD. Το δολάριο ΗΠΑ ήταν σαφώς αδύναμό αλλά λόγω της στασιμότητας των τιμών του πετρελαίου, το καναδικό νόμισμα δεν μπόρεσε να επωφεληθεί. Η νομισματική πολιτική του Καναδά παρέμεινε επίσης αμετάβλητη χωρίς εκπλήξεις. Η τάση της ισοτιμίας από τον περασμένο Μάρτιο είναι σαφώς καθοδική (η τιμή τότε ήταν πάνω από το 1.46!) και η συνέχιση αυτής της εικόνας μπορεί να οδηγήσει σύντομα στο 1.25 ή και ακόμα χαμηλότερα.

    USDCHF (Δολάριο ΗΠΑ – Ελβετικό Φράγκο)

    Πτωτική εβδομάδα είδαμε για το USDCHF, που άνοιξε στο 0.8899 και έκλεισε στο 0.8850, εν μέσω της γενικότερης αδυναμίας του δολαρίου. Η ισοτιμία δυσκολεύεται να παραμείνει πάνω από το 0.89 και όσο η εικόνα αυτή συνεχίζεται, τα πολυετή χαμηλά λίγο πάνω από το 0.8750, απειλούνται και πάλι.

    AUDUSD (Δολάριο Αυστραλίας – Δολάριο ΗΠΑ)

    Ουδέτερη ήταν η περασμένη εβδομάδα για το AUDUSD αφού με μικρή μεταβλητότητα κινήθηκε γύρω από το 0.7710. Τα οικονομικά στοιχεία της Αυστραλίας ήταν απογοητευτικά (ειδικότερα οι λιανικές πωλήσεις) και οι ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση της πανδημίας στην Κίνα αλλά και για πιθανή αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας δεν άφησαν το νόμισμα της Αυστραλίας να επωφεληθεί από την πτώση του δολαρίου ΗΠΑ. Η ανοδική τάση προφανώς δεν έχει αλλάξει (ας μην ξεχνάμε ότι τον περασμένο Μάρτιο η ισοτιμία είχε αγγίξει το 0.55) και η ισχυρή αντίσταση του 0.7820, ίσως απειληθεί και πάλι.

    SP500

    Ισχυρά ανοδική η περασμένη εβδομάδα για τον αμερικανικό δείκτη SP500, που έκλεισε στις 3,830 μονάδες (κέρδη 2.25% περίπου), σημειώνοντας νέο ρεκόρ όλων των εποχών μέσα στην εβδομάδα, αφού άγγιξε τις 3,860 μονάδες. Οι δηλώσεις Biden για νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας με 1.9 τρις δολάρια, αναθέρμανε την αγορά μετοχών. Οι επενδυτές επίσης αναμένουν την συνάντηση της FED για τα επιτόκια και τη νομισματική πολιτική την προσεχή Τετάρτη και προσδοκούν πως η αγορά ομολόγων ύψους 120 δις δολαρίων την εβδομάδα, δε θα σταματήσει. Ήδη τα futures του δείκτη κινούνται υψηλότερα και το ράλι φαίνεται πως μάλλον έχει και συνέχεια.

    DAX30

    Ανοδική η περασμένη εβδομάδα για τον γερμανικό δείκτη DAX30 ο οποίος έκλεισε στις 13,870 μονάδες και κέρδη 0.85% περίπου. Η ανοδική αντίδραση του δείκτη μετά από τη μεγάλη διόρθωση που είχε προηγηθεί, αναθερμαίνει τις βλέψεις των αγοραστών για τις 14,000 μονάδες. Αντίθετα, κάτω από τις 13,720 μονάδες, η περαιτέρω διόρθωση αποκτά μεγαλύτερες πιθανότητες.

    FTSE100

    Ελαφρώς πτωτικά έκλεισε η προηγούμενη εβδομάδα για τον βρετανικό δείκτη FTSE100, του οποίου το κλείσιμο ήταν στις 6,647 και οι απώλειες κοντά στο 0.40%. Τα θέματα της βρετανικής οικονομίας που πλήττεται έντονα από την πανδημία, δε λένε να ισορροπήσουν και κάτω από τις 6,500 θα υπάρχει πιθανότητα πτωτικής τάσης. Ο δείκτης θα δείχνει να ανακάμπτει και πάλι, πάνω από τις 6,700 μονάδες.

    Χρυσός

    Αντέδρασε ανοδικά ο χρυσός μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, κλείνοντας κοντά στα $1,855 και σημειώνοντας κέρδη 1.50% περίπου. Το αδύναμο δολάριο σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ποσοτική χαλάρωση στις ΗΠΑ, δίνουν πόντους στον χρυσό που πάντα ευνοείται σε εποχές μεγάλης προσφοράς χρήματος. Αν ο χρυσός καταφέρει και υπερβεί τα $1,875, τότε η ανοδική αντίδραση που φαίνεται να δημιουργείται εδώ και μερικές ημέρες θα παγιωθεί ακόμα περισσότερο. Αντιθέτως, τιμές κάτω από τα $1,815 - $1,820 θα δώσουν μεγαλύτερες πιθανότητες προς την πλευρά των πωλητών.

    Πετρέλαιο

    Σταθεροποιητική η περασμένη εβδομάδα για το πετρέλαιο αφού τα futures του επομένου μήνα έκλεισαν στα $51.96, περίπου 0.25% χαμηλότερα. Υπάρχουν ανησυχίες για νέα μείωση της ζήτησης αφού η Κίνα αρχίζει και έχει νέα θέματα με την πανδημία. Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΟΠΕΚ και της Σαουδικής Αραβίας πάντως για μείωση της παραγωγής, δίνουν ανάσες στο πετρέλαιο που νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα σημειώνει άνοδο. Στήριξη επίσης δίνει και το αδύναμο δολάριο στο οποίο αποτιμάται το πετρέλαιο. Η άνοδος αυτή μπορεί να ενταθεί πάνω από τα $53 αλλά υπάρχουν και σοβαρές πιθανότητες διόρθωσης προς τα $50, ειδικά αν η Κίνα σαρωθεί από δεύτερο ισχυρό κύμα COVID-19.

    Bitcoin

    Δεύτερη κατά σειρά πτωτική εβδομάδα για το Bitcoin που έκλεισε στα $32,289, έχοντας απώλειες που άγγιξαν το 10%. Η μεταβλητότητα συνεχίζει να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα αφού μέσα σε δύο ημέρες (Πέμπτη – Παρασκευή), το Bitcoin έχασε σχεδόν το 20% της αξίας του. Η βασική ερώτηση που πλανάται πλέον είναι αν το ράλι θα συνεχιστεί ή αν η διόρθωση θα μεταβληθεί σε έντονη πτωτική τάση, όπως είχε γίνει το 2018. Ο δείκτης SOPR (Spent Output Profit Ratio) έχει έρθει σε επίπεδα που δείχνει πως τα κέρδη των πωλητών πια θα είναι περιορισμένα. Αυτό το στοιχείο δείχνει πως μια περαιτέρω άνοδος είναι ακόμα πιθανή και οι φωνές που υποστηρίζουν πως το Bitcoin μπορεί να φτάσει στα $100,000 είναι ακόμα ζωντανές. Τεχνικά, πάνω από τα $35,000 τα χαμόγελα επιστρέφουν αλλά οι ανησυχίες εντείνονται κάτω από τα $30,000 και ακόμα περισσότερο κάτω από τα $28,800.

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

     

    ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

    H a - Quant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    12:44 26/02

    Πτώση 6% για το bitcoin, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2020

    Το bitcoin υποχωρεί 6% στις σημερινές συναλλαγές, και διαμορφώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο εβδομάδων, καθώς μια πτώση στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως έστειλε σε άνοδο τις αποδόσεις και...

    11:42 26/02

    "Βουτιά" για την τουρκική λίρα - Απώλεσε όλα τα κέρδη του 2021

    Ανησυχίες για επιστροφή στις ανορθόδοξες πρακτικές Αλμπαϊράκ.

    00:05 26/02

    Γιατί το δολάριο είναι ισχυρότερο απ' όσο μοιάζει

    Όσο δύσκολο είναι να ακούσει κανείς αυτή τη στιγμή μια καλή κουβέντα για το δολάριο, άλλο τόσο είναι να ακούσει μια άσχημη κουβέντα για τις μετοχές. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το "άνοιγμα" του...

    11:47 24/02

    Ξανά πάνω από τα $50.000 το bitcoin με ώθηση από την Square

    Η Square ανακοίνωσε ότι αγόρασε bitcoin αξίας 170 εκατομμυρίων δολαρίων.

    17:05 23/02

    Η "βύθιση" του κρυπτονομίσματος Ether κατά 50% τη Δευτέρα δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα trading

    "Αλλά σε μαζικές πωλήσεις", όπως ανέφερε ο CEO του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων Kraken.

    12:09 23/02

    To bitcoin υποχωρεί μετά τη δήλωση του Μάσκ ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές

    Το bitcoin έφτασε κάτω από τα $50.000 χάνοντας πάνω από $8.000 σε λίγες ώρες.

    14:58 22/02

    Υποχωρεί άνω του 8% το Bitcoin, εν μέσω φόβων για "υπερθέρμανση"

    Επιβεβαιώνεται η ισχυρή μεταβλητότητα της τιμής του κρυπτονομίσματος.

    12:22 22/02

    Σε υψηλό επίπεδο 8μήνου οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων

    Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε ισχυρότερη ανάπτυξη της οικονομίας και πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.

    08:55 22/02

    A-Quant: Με το βλέμμα στις αποδόσεις των ομολόγων

    Το μήνυμα είναι το ίδιο: Ποσοτική χαλάρωση για όσο χρειαστεί, για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

    21:52 19/02

    Γκέιτς: Το κρυπτονόμισμα είναι μια καινοτομία, αλλά ο κόσμος θα μπορούσε να ζήσει και χωρίς αυτήν

    Δηλώνει "ουδέτερος" ως προς το ψηφιακό νόμισμα, καθώς ούτε έχει bitcoin, αλλά ούτε είναι short.

    11:55 19/02

    Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2018 η στερλίνα

    Τα 1,40 δολάρια έφθασε η στερλίνα έναντι του αμερικανικού νομίσματος, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2018.

    13:31 18/02

    Αμετάβλητα τα επιτόκια στην Τουρκία, ενισχύεται η λίρα (upd)

    Αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια στην Τουρκία από την κεντρική τράπεζα στο 17%, με την τράπεζα να επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της για διατήρηση της σφιχτής νομισματικής πολιτικής.

    15:32 17/02

    Πετρέλαιο: Νέα άνοδος των τιμών - Πάνω από τα 64 δολάρια το Brent

    Η τιμή αναφοράς του μπρεντ σημείωνε άνοδο 91 σεντς ή 1,4% στα 64,26 δολάρια το βαρέλι

    09:58 17/02

    Συνεχίζει τα ρεκόρ το Bitcoin

    Νέα άλμα σημειώνει το Bitcoin την Τετάρτη σε νέο ιστορικό υψηλό μετά την διάσπαση χθες και του επιπέδου των 50.000 δολ. για πρώτη φορά στην ιστορία του.

    13:33 16/02

    Bloomberg: "Δυναμικό" comeback για την τουρκική λίρα το 2021 - Έχει κερδίσει 23% έναντι του δολαρίου

    Εκφράζονται ωστόσο φόβοι ότι η "ρεαλιστική" στροφή του Ερντογάν δεν θα κρατήσει πολύ.