Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 02-Νοε-2020 09:14

    A-Quant: Πολύ σημαντική η εβδομάδα που ξεκίνησε για τις αγορές

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: Πολύ σημαντική η εβδομάδα που ξεκίνησε για τις αγορές

    Καλπάζει ο κορωνοϊός στην Ευρώπη και ήδη οι περισσότερες κυβερνήσεις ανήγγειλαν μερικό ή ολικό lockdown. Αυτό το γεγονός την προηγούμενη εβδομάδα περιόρισε τη διάθεση για ρίσκο στους επενδυτές, στρέφοντάς τους σε πιο ασφαλείς επενδυτικές επιλογές. Έτσι είδαμε μεγάλη άνοδο για το αμερικανικό δολάριο (ο USD Index ανέβηκε πάνω από 1.40%) και πιέσεις στα νομίσματα όπως είναι το ευρώ που λόγω προσδοκιών για νέο πακέτο στήριξης το Δεκέμβριο, έχει κι άλλους λόγους να είναι αδύναμο. Οι αγορές μετοχών έπαθαν καθίζηση, το ίδιο και οι τιμές του πετρελαίου και λόγω του ισχυρού δολαρίου, έπεσε ακόμα και η τιμή του χρυσού.

    Η εβδομάδα που έρχεται είναι πολύ σημαντική για μια σειρά από λόγους:

    Οι αμερικανικές εκλογές στις 3/11, όπου η πιθανή νίκη Biden ίσως αποτελέσει μακροπρόθεσμα σημείο καμπής για τις αγορές και αρχή για ένα νέο οικονομικό μοντέλο στις ΗΠΑ με περισσότερους φόρους και ένα πιθανό "New Deal". Σίγουρα θα υπάρχουν τομείς της οικονομίας όπως οι ΑΠΕ, clean energy εταιρείες και metal commodities που θα ευνοηθούν, ενώ τράπεζες, πετρελαϊκές με περιβαλλοντικά θέματα θα υποστούν πίεση. Στις αγορές συναλλάγματος, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο η αδυναμία του δολαρίου αναμένουμε να συνεχιστεί, ανεξάρτητα του τελικού νικητή ενώ αλλαγή φρουράς στο Λευκό οίκο πιθανά να πιέσει αρκετά τις αγορές.

    Συνεδρίαση της FED για τα επιτόκια στις ΗΠΑ στις 5/11

    Ανακοίνωση της ανεργίας στις ΗΠΑ στις 6/11

    Άλλες οικονομικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (Επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο & Αυστραλία, λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη, δείκτες PMI, ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής σε Αυστραλία και Ιαπωνία)

    EURUSD (Ευρώ – Δολάριο ΗΠΑ)

    Ισχυρά πτωτική εβδομάδα για το EURUSD, με άνοιγμα στο 1.1854 και κλείσιμο στο 1.1646, πολύ κοντά στο χαμηλό αρκετών μηνών στο 1.1610. Το αμερικανικό νόμισμα συγκέντρωσε τις προτιμήσεις των επενδυτών αφού τα πράγματα από το μέτωπο του COVID-19 είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Επίσης οι ανακοινώσεις της Christine Lagarde στη συνέντευξη τύπου της ECB, είχαν μια κατεύθυνση νέας ποσοτικής χαλάρωσης για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Οι ανακοινώσεις του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και στη Γερμανία που ήταν καλύτερες του αναμενομένου, δεν βοήθησαν καθόλου το ευρώ. Τυχόν διάσπαση του 1.1610, ανοίγει το δρόμο για περιοχή τιμών του 1.1420 και η αλήθεια είναι πως αναμένεται εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων λόγω αμερικανικών εκλογών και λόγω μιας σειράς οικονομικών ανακοινώσεων που είδαμε παραπάνω.

    GBPUSD (Βρετανική Στερλίνα – Δολάριο ΗΠΑ)

    Πτωτικά έκλεισε η περασμένη εβδομάδα για το GBPUSD, το οποίο άνοιξε στο 1.3052 και έκλεισε στο 1.2948, κάτω από το ορόσημο του 1.30. Το ισχυρό δολάριο αλλά και ο φόβος ενός lockdown στο Ηνωμένο Βασίλειο (που τελικά ανακοινώθηκε από τον Boris Johnson την Κυριακή), επέφεραν αυτό το αποτέλεσμα, επισκιάζοντας ακόμα και τις εξελίξεις για το Brexit με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται. Πολλοί επενδυτές που ανέμεναν το lockdown ίσως αναθαρρήσουν αφού συχνά η αναμονή ενός αρνητικού νέου είναι χειρότερη από το ίδιο το νέο αλλά χρειάζεται επαναφορά πάνω από το 1.30 για στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο. Αντίθετα, με πέρασμα κάτω από το 1.29, θα γίνει ορατή η πολύμηνη στήριξη στο 1.2675. Μεσομακροπρόθεσμα (3-6 μήνες) πιστεύουμε ότι η ισοτιμία θα προσεγγίσει τα επίπεδα του 1.35 – 1.38.

    USDJPY (Δολάριο ΗΠΑ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Πρακτικά ουδέτερη ήταν η εβδομάδα για το USDJPY, με άνοιγμα και κλείσιμο κοντά στο 104.67. Το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς ανέβηκε κι άλλο στο 0.86% χωρίς όμως ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ισοτιμία. Το αμερικανικό και το ιαπωνικό νόμισμα ως λύσεις χαμηλού ρίσκου, δημιουργούν μια ισορροπία και σχετικά χαμηλή μεταβλητότητα. Το δολάριο βέβαια έχει κι άλλους λόγους να ενισχυθεί (βλ. εκλογές στις ΗΠΑ) και με δεδομένη την αδυναμία της ισοτιμίας εδώ και οκτώ μήνες να περάσει κάτω από το 104, ίσως υπάρξει μια ανάκαμψη προς την περιοχή του 106.

    EURJPY (Ευρώ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Σημαντική πτώση, την μεγαλύτερη για πολλές εβδομάδες, είδαμε για το EURJPY, που άνοιξε στο 124.07 και έκλεισε στο 121.91, με όλες τις ημέρες να είναι καθαρά πτωτικές. Το ευρώ είναι αδύναμο λόγω απέχθειας ρίσκου στους επενδυτές, το ιαπωνικό νόμισμα είναι πιο ισχυρό για τον ίδιο λόγο και έτσι δεν αποκλείεται να δούμε περαιτέρω πτώση προς το 120.

    EURGBP (Ευρώ – Βρετανική Στερλίνα)

    Μετά από τρεις σταθεροποιητικές εβδομάδες, το EURGBP κινήθηκε καθοδικά, ανοίγοντας στο 0.9078 και κλείνοντας στο 0.8990, χάνοντας οριακά και την τιμή ορόσημο του 0.90. Αδύναμα και τα δύο νομίσματα αλλά πιο πολύ το ευρώ και έτσι είχαμε αυτήν την πτώση αλλά πρέπει να σημειώσουμε πως νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα η ισοτιμία έχει ανακτήσει και πάλι το 0.90. Η τάση σαφώς παραμένει πτωτική και η πρώτη σημαντική πολύμηνη στήριξη είναι στο 0.8865.

    USDCAD (Δολάρια ΗΠΑ – Δολάριο Καναδά)

    Ανοδική η προηγούμενη εβδομάδα για το USDCAD, που άνοιξε στο 1.3127 και έκλεισε στο 1.3319, εν μέσω ισχυρού αμερικανικού δολαρίου και μεγάλης πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα, η ισοτιμία ενισχύεται κι άλλο προς το 1.3340 και πλέον υπάρχει πιθανότητα να δοκιμαστεί η περιοχή τιμών του 1.3420, που αποτελεί υψηλό από τις αρχές Αυγούστου. Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση, αφού επίκεινται σημαντικές ανακοινώσεις και για τις δύο χώρες και φυσικά υπάρχουν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

    USDCHF (Δολάριο ΗΠΑ – Ελβετικό Φράγκο)

    Ανοδικά αντέδρασε το USDCHF την περασμένη εβδομάδα, με άνοιγμα στο 0.9047 και κλείσιμο στο 0.9168. Δεν είχαμε δει τέτοια καθαρή ανοδική εβδομάδα για την ισοτιμία από τα μέσα Σεπτεμβρίου αλλά το ισχυρό δολάριο κυριάρχησε στις αγορές. Τυχόν ανοδική διάσπαση του 0.92, δεν αποκλείεται να ανοίξει το δρόμο για την περιοχή τιμών του 0.93.

    AUDUSD (Δολάριο Αυστραλίας – Δολάριο ΗΠΑ)

    Με πτώση έκλεισε η εβδομάδα για την ισοτιμία AUDUSD (άνοιγμα στο 0.7134 – κλείσιμο στο 0.7027) αφού οι επενδυτές στράφηκαν σε πιο σίγουρες επενδυτικές επιλογές όπως το αμερικανικό νόμισμα. Επιπλέον, η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων (κυρίως του χρυσού) δεν ευνόησαν το AUD που έφτασε πολύ κοντά στη σημαντική στήριξη του 0.70. Το 0.70 είχε διασπαστεί ανοδικά στα μέσα Ιουλίου και έκτοτε δεν κινδύνεψε αλλά τυχόν καθοδική διάσπασή του τώρα θα αποτελέσει σήμα για πολλούς πωλητές της ισοτιμίας. Υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις και συμβάντα που μπορούν ανατρέψουν την εικόνα ανά πάσα στιγμή αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον υπάρχει πτωτική τάση.

    SP500

    Είχαμε αρκετούς μήνες να δούμε τέτοια εβδομαδιαία πτώση για τον αμερικανικό δείκτη SP500, που έκλεισε στις 3,278 μονάδες, με απώλειες πάνω από 5%. Η πανδημία COVID-19 που καλπάζει, το νέο οικονομικό πακέτο βοήθειας στις ΗΠΑ που ακόμα εκκρεμεί και οι αναμενόμενες εκλογές στις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα περιβάλλον ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, θα απειληθεί το πολύμηνο χαμηλό στις 3,200 μονάδες περίπου αλλά αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση των αγορών στο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών που μπορεί ανατρέψει τα πάντα.

    DAX30

    Με τις ευρωπαϊκές οικονομίες να μπαίνουν σε καραντίνα λόγω ολικών και μερικών lockdowns σε πολλές χώρες, η αγορά μετοχών δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη και έτσι ο γερμανικός δείκτης DAX30 έκλεισε στις 11,616, σημειώνοντας σημαντικές απώλειες άνω του 8%. Τέτοια ποσοστιαία εβδομαδιαία πτώση είχαμε να δούμε από την περίοδο του 1ου κύματος της πανδημίας τον περασμένο Μάρτιο και πλέον μια ανοδική αντίδραση μπορεί να προέλθει είτε από θετικά νέα για την πανδημία (π.χ. εμβόλιο) είτε από επενδυτές που θα δουν την κατάσταση ως ευκαιρία για να αγοράσουν φθηνά.

    FTSE100

    Την εικόνα των υπολοίπων αγορών μετοχών ακολούθησε και ο βρετανικός δείκτης FTSE100 που έκλεισε στις 5,576 μονάδες, με απώλειες κοντά στο 4.50%. Το lockdown που ανακοινώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οπωσδήποτε αναμενόμενο αλλά η προσδοκία του δημιούργησε αρνητικό κλίμα. Αν υπάρξει καθοδική διάσπαση του χαμηλού της προηγούμενης εβδομάδας στις 5,462 μονάδες, το ήδη αρνητικό κλίμα μπορεί να επιδεινωθεί κι άλλο.

    Χρυσός

    Καθοδικά κινήθηκε ο χρυσός την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας στα $1,878.5, περίπου 1.30% χαμηλότερα. Η περίοδος αβεβαιότητας λόγω COVID-19 και αμερικανικών εκλογών και αναμενόμενα πακέτα νέας οικονομικής βοήθειας από τις κεντρικές τράπεζες, θα έπρεπε κανονικά να ευνοούν τον χρυσό αλλά το ισχυρό δολάριο αποτρέπει αυτήν την εξέλιξη. Αν το αμερικανικό νόμισμα συνεχίσει να ενισχύεται, θα αρχίσει να απειλείται η περιοχή τιμών των $1,850 αλλά σε περίπτωση που οι επενδυτές στραφούν στον χρυσό, χρειάζεται επαναφορά πάνω από τα $1,900, ίσως και πάνω από τα $1,920 για να υπάρχει πιθανότητα ανοδικής τάσης. Οι ανακοινώσεις της εβδομάδας (κυρίως τα NFPs την Παρασκευή) θα έχουν επίσης καθοριστικό ρόλο.

    Πετρέλαιο

    Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου αφού τα futures έκλεισαν την Παρασκευή στα $35.71 και απώλειες 10%. Η σημαντική στήριξη στα $36.10 δεν άντεξε και ήδη νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα οι τιμές κινούνται ακόμη χαμηλότερα στα $34.50. Οι φόβοι για περιορισμό της ζήτησης λόγω των lockdowns πιέζουν σημαντικά τις τιμές και αναμένεται η αντίδραση του ΟΠΕΚ σε σχέση με την παραγωγή ώστε να υπάρξουν προσπάθειες ανάσχεσης της πτώσης. Είναι γεγονός πως μια τέτοια πτώση δημιουργεί ερείσματα για απόφαση μείωσης της παραγωγής αλλά πρέπει να δούμε το αν, το πόσο και το πότε.

    Bitcoin

    Ακόμα μια ισχυρά ανοδική εβδομάδα έκλεισε για το Bitcoin, που στο τέλος της είχε τιμή στα $13,762, σημειώνοντας κέρδη πάνω από 5.50%. Υπάρχει μια μακρινή αντίσταση στα $13,880 από τον Ιούνιο του 2019 που όπως φαίνεται κρατάει και εμπόδισε το Bitcoin να πάει παραπάνω, έστω κι αν υπερέβη παροδικά την Παρασκευή τα $14,000. Το μπαράζ θετικών ειδήσεων συνεχίζεται αφού το Ιράν ανακοίνωσε πως θα επιτρέπει οι εθνικές εισαγωγές του να χρηματοδοτούνται μέσω κρυπτονομισμάτων. Η εβδομάδα που ήδη διανύουμε αποτελεί κρίσιμο σταυροδρόμι για το Bitcoin αφού υπάρχουν οι αμερικανικές εκλογές, σημαντικές ανακοινώσεις που θα καταδείξουν την κατάσταση των κυριωτέρων οικονομιών και η ανακοίνωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Τεχνικά μιλώντας, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάσπαση ή μη, των $13,880.

     

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

    ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

    H a - Quant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    16:15 23/11

    Τουρκία: Η λίρα αγνοεί το ράλι των αναδυόμενων αγορών

    Υποχωρεί κατά 1,8% στο 7,7785 έναντι του δολαρίου, μετά το πρόσκαιρο "άλμα".

    14:49 23/11

    Ευχαριστίες και εμβόλιο: Η Ebury για την εβδομάδα που αρχίζει στις αγορές

    Την περασμένη εβδομάδα είδαμε κάποια θετική συναλλακτική δραστηριότητα στα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου των αναδυόμενων αγορών, ιδίως στα νομίσματα.

    12:24 23/11

    Σε χαμηλό δύο και πλέον ετών υποχωρεί το δολάριο

    Καθώς τα νέα για το εμβόλιο οδηγούν τους επενδυτές σε αναζήτηση ρίσκου.

    08:35 23/11

    Α - quant: Στη δίνη του δεύτερου κύματος της πανδημίας οι αγορές

    Η  μεταβλητότητα στα περισσότερα assets ήταν αρκετά μειωμένη.

    12:58 20/11

    Τουρκία: Υποχώρηση της λίρας μετά το χθεσινό υψηλό δύο μηνών

    Η τουρκική λίρα υποχωρεί σήμερα, αλλά αναμένεται να σημειώσει κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου από την κεντρική τράπεζα.

    13:18 19/11

    Spiegel Online: Ο Ερντογάν και ο κατήφορος της λίρας

    Πλήρης ακτινογραφία της τουρκικής οικονομίας από το Spiegel Online. Πολλά τα δημοσιεύματα στον γερμανικό τύπο για τη νέα νομοθεσία περί λοιμώξεων που ενέκρινε με διαδικασίες-εξπρές η Ομοσπονδιακή...

    13:06 19/11

    Τουρκία: Στο 15% αύξησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα - ράλι για τη λίρα

    Την αύξηση είχε προαναγγείλει ο Τούρκος πρόεδρος κάνοντας λόγο για ένα "πικρό χάπι".

    12:40 18/11

    "Τρελό" ράλι στα ελληνικά ομόλογα - Σε αρνητικά επίπεδα και η απόδοση του 5ετούς

    Μετά το ρεκόρ που σημείωσαν τα ελληνικά 2ετή και 3ετή ομόλογα πριν μερικές ημέρες.

    19:15 17/11

    Bitcoin: Ξεπέρασε και τα $17.000, κοντά σε ρεκόρ η κεφαλαιοποίηση

    Ξεπέρασε και τα $17.000 σήμερα το Bitcoin, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών CoinDesk 20, επιστρέφοντας πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο για πρώτη φορά από τις 7 Ιανουαρίου του 2018.

    12:18 17/11

    Τουρκία: Η λίρα υποχωρεί 0,5% μετά το ράλι της περασμένης εβδομάδας

    Αν και η αισιοδοξία για ένα ακόμη εμβόλιο συνέβαλε στον περιορισμό των απωλειών.

    19:52 16/11

    Η λίρα μπορεί να ενισχύεται όμως οι Τούρκοι επενδυτές συνεχίζουν να αγοράζουν δολάρια

    Η καλύτερη εβδομάδα της λίρας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες μπορεί να έχει κάνει ελάχιστα για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη απέναντι στο νόμισμα

    18:24 16/11

    MUFG: Έρχεται σημαντική αύξηση των τουρκικών επιτοκίων στο 15%

    Μια μεγάλη αύξηση των τουρκικών επιτοκίων στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής αυτής της Πέμπτης περιμένει η MUFG Bank μετά τις τελευταίες κινήσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

    14:41 16/11

    Πετρέλαιο: Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του εξετάζουν περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη των τιμών

    Καθώς το δεύτερο κύμα του κορονοϊού επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση και τις τιμές.

    12:01 16/11

    Ebury: Τα ασφαλή καταφύγια δοκιμάζονται εν μέσω αισιοδοξίας για το εμβόλιο

    Καθώς οι εκλογές στις ΗΠΑ και η νίκη του Μπάιντεν έχουν περάσει στο παρασκήνιο, τα μεγάλα νέα την περασμένη εβδομάδα ήταν τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα από τις δοκιμές για το εμβόλιο του COVID.

    08:39 16/11

    A - quant: Ο κορονοϊός και το εμβόλιο στο επίκεντρο των επενδυτών

    Οι αγορές κινούνται μεταξύ των ανησυχιών και των φόβων του COVID-19 και της ελπίδας για τα εμβόλια.

    15:16 12/11

    Goldman Sachs: Ετοιμαστείτε για το μεγάλο bull run του 2021

    Σε νέα bullish έκθεση για τις προοπτικές των αγορών και της οικονομίας προχώρησε η Goldman Sachs, συστήνοντας στους επενδυτές να προετοιμαστούν για το μεγάλο πάρτι στις αγορές το 2021.