Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 29-Ιουν-2020 08:36

    A - quant: Το βλέμμα των επενδυτών στα νούμερα από την εξέλιξη της πανδημίας

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A - quant: Το βλέμμα των επενδυτών στα νούμερα από την εξέλιξη της πανδημίας

    To story της V ανάκαμψης κλονίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και ειδικότερα στο κλείσιμο της Παρασκευής όπου ο φόβος για την αναζωπύρωση της πανδημίας ήταν εμφανής.  Υπάρχουν αυξανόμενα κρούσματα κορoνοϊού σε πολλές περιοχές του πλανήτη με πάνω από 340,000 νέα κρούσματα μέσα στο Σαββατοκύριακο ενώ περίπου το 25% αυτών σημειώθηκαν στις ΗΠΑ. Σημαντικό επίσης πως ο πρόεδρος Trump ανακοίνωσε νέους δασμούς στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ η Christine Lagarde σε ομιλία της την Πέμπτη, υπογράμμισε πως η παρούσα κρίση είναι χειρότερη του 2008 και η ανάκαμψη θα είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Αυτήν την εβδομάδα, πέραν των εξελίξεων στο θέμα του κορoνοϊού, ενδιαφέρον έχουν οι ανακοινώσεις του ΑΕΠ για το 1ο τρίμηνο του 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δείκτης Caixin PMI στην Κίνα, η ανεργία στη Γερμανία για τον Ιούνιο και πάνω απ’όλα η ανεργία στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο, με τους αναλυτές να αναμένουν μια μικρή κάμψη. Τα μάτια των επενδυτών είναι στραμμένα στα νούμερα από την εξέλιξη της πανδημίας διεθνώς και ειδικότερα στις ΗΠΑ.

    EURUSD

    Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε το EURUSD την περασμένη εβδομάδα με άνοιγμα στο 1.1182 και κλείσιμο στο 1.1218. Η εικόνα ήταν πάντως ανάμικτη με τις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας ανοδικές, τις επόμενες δύο καθοδικές και την Παρασκευή έντονα σταθεροποιητική με χαμηλή μεταβλητότητα. Η ισοτιμία κινείται σ’ένα στενό εύρος τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να δούμε αν η παρούσα εβδομάδα που περιέχει έντονη και σημαντική ειδησεογραφία είναι ικανή να την ωθήσει είτε προς την καθοδική διάσπαση της στήριξης του 1.1170 είτε στην ανοδική διάσπαση της αντίστασης του 1.13. Σε μέσο-μακροπρόθεσμο όμως ορίζοντα πιστεύουμε ότι η αδυναμία του δολλαρίου θα γίνει πιο έντονη.

    GBPUSD

    Σταθεροποιητική η εβδομάδα που πέρασε για το GBPUSD με την ισοτιμία να παρουσιάζει το σπάνιο φαινόμενο να κλείνει σχεδόν εκεί που άνοιξε, στο 1.2335. Οι συνομιλίες – διαπραγματεύσεις για το Brexit συνεχίζονται ενώ ο Boris Johnson θα ανακοινώσει μια νέα task force η οποία θα επιταχύνει την παράδοση μεγάλων έργων στο Η.Β. όπως σχολείων, νοσοκομείων, δρόμων και φυλακών. Η καθοδική τάση της ισοτιμίας είναι πολύ πιθανή και αναμένεται με ενδιαφέρον αν μπορεί να οδηγήσει προς την περιοχή τιμών του 1.21. Πιθανή όμως θετική εξέλιξη στα Brexit talks μπορεί να δυναμώσει το GBPUSD.

    USDJPY

    Ελαφρώς ανοδική εβδομάδα για το USDJPY που από το 106.78 της Δευτέρας, έκλεισε στο 107.20 την Παρασκευή. Ελαφρώς ανοδικά, στο 0.64% κινείται το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου (που πάντα έχει ισχυρή συσχέτιση με την ισοτιμία) ενώ νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα, ανακοινώθηκαν οι λιανικές πωλήσεις του Μαϊου στην Ιαπωνία, στο απογοητευτικό -12.3%. Τα δύο νομίσματα ως επιλογή χαμηλού ρίσκου ελκύουν τους επενδυτές αυτήν την εποχή, γι’αυτό και βλέπουμε πλάγιες τάσεις και χαμηλή μεταβλητότητα στο ζευγάρι που τα απαρτίζει. Με εξαίρεση κάποια πρόσκαιρα τινάγματα, το εύρος της ισοτιμίας είναι μικρό, ανάμεσα στο 106.70 και στο 107.50 και χρειάζεται επιβεβαιωμένη διάσπαση αυτού του καναλιού για τυχόν διαμόρφωση τάσης.


    EURJPY

    Ανοδική εβδομάδα για το EURJPY μετά από δύο καθοδικές εβδομάδες που προηγήθηκαν, με την ισοτιμία να ανοίγει στο 119.36 και να κλείνει στο 120.26, πάνω από το ψυχολογικό όριο του 120. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί προσδοκίες ανάκαμψης προς το 121.50 αλλά η εικόνα των θεμελιωδών, με τη μη διάθεση για ρίσκο των επενδυτών, ίσως επαναφέρει την ισοτιμία κάτω από το 120 και πάλι.

    EURGBP

    Ακόμα μια ανοδική εβδομάδα για το EURGBP που κλείνοντας στο 0.9093 κατάφερε να σταθεροποιηθεί πάνω από την τιμή ορόσημο του 0.90. Υπάρχει σαφής ανοδική τάση από τον Απρίλιο με βασικό οδηγό την αδύναμη στερλίνα ενώ επόμενος στόχος για τους αγοραστές είναι το 0.92. 

    USDCAD

    Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε το USDCAD την προηγούμενη εβδομάδα αφού από το 1.3613 έκλεισε στο 1.3687. Με την κάμψη των τιμών του πετρελαίου που είδαμε και με την ισχυροποίηση του αμερικανικού δολαρίου ως επιλογή χαμηλού ρίσκου, η ισοτιμία ενισχύεται ανοδικά, με την επόμενη αντίσταση να βρίσκεται προς το 1.3750 αν και η άνοδος από τα μέσα του μήνα και μετά, ίσως οδηγήσει και σε διορθώσεις προς την περιοχή του 1.35.

    USDCHF

    Ελαφρώς πτωτική η εβδομάδα που μας πέρασε για το USDCHF που από 0.9510, έκλεισε την Παρασκευή στο 0.9482. Δύο καθαρές επιλογές χαμηλού ρίσκου όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο, δημιουργούν χαμηλή μεταβλητότητα για την ισοτιμία και σταθεροποιητικές τάσεις στην περιοχή τιμών του 0.95.

    AUDUSD

    Σταθεροποιητικά προς ελαφρά ανοδικά κινήθηκε το AUDUSD την προηγούμενη εβδομάδα με κλείσιμο στο 0.6864 και άνοδο περίπου 55 pips. Η ισοτιμία κινείται κι αυτή σε στενό εύρος ζώνης τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ 0.68 και 0.6950 αλλά η τρέχουσα εβδομάδα που περιέχει σημαντικές ανακοινώσεις για ΗΠΑ, Κίνα και Αυστραλία ίσως αυξήσει τη μεταβλητότητα. Με δεδομένη την έλλειψη διάθεσης ρίσκου στους επενδυτές (τουλάχιστον προς το παρόν), μια καθοδική διάσπαση συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες έναντι της ανοδικής.

    SP500

    Μικρή διόρθωση για τον SP500 με κλείσιμο της περασμένης εβδομάδας στις 3,002 μονάδες και απώλειες της τάξης του 1.8%. Υπάρχουν σαφείς ανησυχίες στις αγορές λόγω των αυξημένων κρουσμάτων του κορωνοϊού παγκοσμίως αλλά η μεγάλη ρευστότητα και το ράλι που συντελείται από τα τέλη Μαρτίου, δημιουργούν συνθήκες ενός πάρτυ που οι επενδυτές δε θέλουν να χάσουν. Φυσικά τα θεμελιώδη και τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν είναι τόσο ρόδινα και τυχόν επιβεβαιωμένη διάσπαση των 3,000 μονάδων ίσως πυροδοτήσει πτωτικές εξελίξεις. Αντίθετα, μια επαναπροσέγγιση των 3,120 μονάδων θα γεμίσει με αισιοδοξία τους αγοραστές.

    DAX30

    Ελαφρώς πτωτική εβδομάδα για το γερμανικό δείκτη DAX30 που έκλεισε στις 12,046 μονάδες και απώλειες λίγο πάνω από 1%. Ο δείκτης βρίσκεται στο μεταίχμιο των 12,000 μονάδων και μια τέτοια καθοδική διάσπαση ίσως εντείνει τη διόρθωση.

    FTSE100

    Πτωτική η εβδομάδα για το βρετανικό δείκτη FTSE100, με κλείσιμο στο 6,104 μονάδες, περίπου 1.5% χαμηλότερα. Με δεδομένη την απομάκρυνση από το υψηλό των 6,500 μονάδων στις αρχές του μήνα, μια προσέγγιση προς τις 6,000 μονάδες και πολύ περισσότερο μια καθοδική διάσπαση των 6,000 μονάδων, θα προσδώσει χαρακτηριστικά πτωτικής τάσης στο δείκτη.

    Χρυσός

    Τρίτη κατά σειρά κερδοφόρος εβδομάδα για το χρυσό που κατάφερε να κλείσει στα $1,784, ενισχυμένος κατά 1.6% περίπου. Το σημαντικό είναι ότι η τιμή διέσπασε την σημαντική αντίσταση των $1,760 και είναι πολύ κοντά στο να σπάσει το υψηλό 8 περίπου ετών, κοντά στα $1,800. Οι φόβοι των πολλών κρουσμάτων του κορωνοϊού και ενός δεύτερου ισχυρού κύματος, ωθεί πολλούς επενδυτές στο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο του χρυσού. Φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα ρευστοποίησης ώστε σε περίπτωση κατάρρευσης της αγοράς μετοχών να υπάρξει αντίστοιχη στήριξη αλλά τα $1,800 φαντάζουν πλέον ρεαλιστικός στόχος. 

    Πετρέλαιο

    Ελαφρώς ανοδική εβδομάδα για τις τιμές του πετρελαίου με τη spot τιμή να κλείνει την Παρασκευή στα $15.83 και κέρδη 1.65% περίπου. Μετά την Τρίτη πάντως, και τα υψηλά εβδομάδας στα $16.78 άρχισαν να εμφανίζονται έντονες διορθωτικές τάσεις. Υπάρχουν διεθνείς ανησυχίες για νέα μείωση της ζήτησης λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορωνοϊού τελευταία και λόγω της πιθανότητας ενός δεύτερου lockdown. Τα αποθέματα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά 1.44 εκ. βαρέλια, δείγμα κι αυτό μειωμένης ζήτησης. Η διόρθωση που συντελείται είναι ακόμα στα πλαίσια μιας υγιούς ανοδικής κίνησης αλλά τυχόν περαιτέρω πτώση της spot τιμής κάτω από τα $15 θα ενισχύσει πολύ τα σενάρια πτωτικού καναλιού.

    Bitcoin

    Πτωτική η προηγούμενη εβδομάδα για το Bitcoin που έκλεισε στα $9.118 και απώλειες πάνω από 1.7%. Από τη μία, δεν έχει συντελεστεί ακόμα η διάσπαση της στήριξης των $8,700 αλλά από την άλλη, ήταν η Τρίτη κατά σειρά πτωτική εβδομάδα. Η ισραηλινή εταιρεία ασφάλειας λογισμικού ClearSky ανακοίνωσε πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, απώλειες της τάξης των $200 εκ. από το 2018 και μετά, να οφείλονται σε hackers. Το σημαντικότερο κρυπτονόμισμα εμφανίζει σημάδια αδυναμίας τον τελευταίο καιρό, δε φαίνεται να είναι ικανό να υπερβεί τα $10,000 (που είναι ψυχολογικός στόχος πολλών επενδυτών) και επιπλέον ολοένα και προσεγγίζει τη στήριξη των $8,700.

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

    ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.
     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    22:36 14/07

    Με μικρά κέρδη έκλεισε το πετρέλαιο, εν αναμονή... OPEC+

    Και φόντο το νέο "μαλακό" lockdown στην Καλιφόρνια.

    21:41 14/07

    Με απώλειες, αλλά άνω των 1.800 δολ. έκλεισε ο χρυσός

    Βρήκε στήριξη στη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

    19:28 14/07

    Υποχωρούν οι τιμές των ομολόγων εν μέσω φόβων για νέο κύμα της πανδημίας

    Η απόδοση του ελληνικού 5ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 0,46% από 0,40%, του 10ετούς κυμαίνονταν στο 1,27% από 1,2% και του 15ετους ομολόγου στο 1,34% από 1,27%.

    10:36 14/07

    Υποχωρούν οι ευρωπαϊκές αγορές

    Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού παγκοσμίως.

    10:20 13/07

    Κέρδη σημειώνουν οι ευρωπαϊκές αγορές

    Οι επενδυτές προσπαθούν να διατηρήσουν την αισιοδοξία τους παρά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού.

    08:47 13/07

    A-quant: Στον αστερισμό της πανδημίας του κορονοϊού οι αγορές

    Στο επίκεντρο των επενδυτών για αυτή την εβδομάδα οι ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων.

    12:16 10/07

    ΙΕΑ: Η ζήτηση για πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία

    Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) προβλέπει ελαφρώς βελτιωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως για το 2020, αλλά δηλώνει ότι πολλά εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία.

    12:48 08/07

    ΟΔΔΗΧ: Σχεδόν μηδένισε η απόδοση στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων

    Διαμορφώθηκε στο 0,01% από 0,28% στην προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Μαϊού.

    10:41 07/07

    Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

    Με το βλέμμα των επενδυτών στα μακροοικονομικά στοιχεία και τον κορονοϊό.

    10:32 06/07

    Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

    Αισιόδοξοι οι επενδυτές για την εύρεση φαρμάκου κατά του κορονοϊού.

    08:25 06/07

    A - quant: Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις οι αγορές συναλλάγματος

    Κινήθηκαν εντός των γνωστών επιπέδων των τελευταίων εβδομάδων.

    11:51 01/07

    Νέο ράλι στις αγορές βλέπουν Deutsche Bank και Capital Economics

    Ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας δεν εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε νέο πανικό στις αγορές χάρη στη στήριξη των κεντρικών τραπεζών. Αντίθετα, οι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω ράλι στις μετοχές.

    10:39 29/06

    Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

    Παραμένουν ανήσυχοι οι επενδυτές για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

    16:34 26/06

    Απώλειες κοντά στις 700 μονάδες για τον Dow μετά την αύξηση ρεκόρ των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού

    Στο προσκήνιο και τα αποτελέσματα των τραπεζικών stress test που ανακοίνωσε χθες η Fed.