Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 29-Ιουν-2020 08:36

    A - quant: Το βλέμμα των επενδυτών στα νούμερα από την εξέλιξη της πανδημίας

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A - quant: Το βλέμμα των επενδυτών στα νούμερα από την εξέλιξη της πανδημίας

    To story της V ανάκαμψης κλονίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και ειδικότερα στο κλείσιμο της Παρασκευής όπου ο φόβος για την αναζωπύρωση της πανδημίας ήταν εμφανής.  Υπάρχουν αυξανόμενα κρούσματα κορoνοϊού σε πολλές περιοχές του πλανήτη με πάνω από 340,000 νέα κρούσματα μέσα στο Σαββατοκύριακο ενώ περίπου το 25% αυτών σημειώθηκαν στις ΗΠΑ. Σημαντικό επίσης πως ο πρόεδρος Trump ανακοίνωσε νέους δασμούς στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ η Christine Lagarde σε ομιλία της την Πέμπτη, υπογράμμισε πως η παρούσα κρίση είναι χειρότερη του 2008 και η ανάκαμψη θα είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Αυτήν την εβδομάδα, πέραν των εξελίξεων στο θέμα του κορoνοϊού, ενδιαφέρον έχουν οι ανακοινώσεις του ΑΕΠ για το 1ο τρίμηνο του 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δείκτης Caixin PMI στην Κίνα, η ανεργία στη Γερμανία για τον Ιούνιο και πάνω απ’όλα η ανεργία στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο, με τους αναλυτές να αναμένουν μια μικρή κάμψη. Τα μάτια των επενδυτών είναι στραμμένα στα νούμερα από την εξέλιξη της πανδημίας διεθνώς και ειδικότερα στις ΗΠΑ.

    EURUSD

    Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε το EURUSD την περασμένη εβδομάδα με άνοιγμα στο 1.1182 και κλείσιμο στο 1.1218. Η εικόνα ήταν πάντως ανάμικτη με τις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας ανοδικές, τις επόμενες δύο καθοδικές και την Παρασκευή έντονα σταθεροποιητική με χαμηλή μεταβλητότητα. Η ισοτιμία κινείται σ’ένα στενό εύρος τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να δούμε αν η παρούσα εβδομάδα που περιέχει έντονη και σημαντική ειδησεογραφία είναι ικανή να την ωθήσει είτε προς την καθοδική διάσπαση της στήριξης του 1.1170 είτε στην ανοδική διάσπαση της αντίστασης του 1.13. Σε μέσο-μακροπρόθεσμο όμως ορίζοντα πιστεύουμε ότι η αδυναμία του δολλαρίου θα γίνει πιο έντονη.

    GBPUSD

    Σταθεροποιητική η εβδομάδα που πέρασε για το GBPUSD με την ισοτιμία να παρουσιάζει το σπάνιο φαινόμενο να κλείνει σχεδόν εκεί που άνοιξε, στο 1.2335. Οι συνομιλίες – διαπραγματεύσεις για το Brexit συνεχίζονται ενώ ο Boris Johnson θα ανακοινώσει μια νέα task force η οποία θα επιταχύνει την παράδοση μεγάλων έργων στο Η.Β. όπως σχολείων, νοσοκομείων, δρόμων και φυλακών. Η καθοδική τάση της ισοτιμίας είναι πολύ πιθανή και αναμένεται με ενδιαφέρον αν μπορεί να οδηγήσει προς την περιοχή τιμών του 1.21. Πιθανή όμως θετική εξέλιξη στα Brexit talks μπορεί να δυναμώσει το GBPUSD.

    USDJPY

    Ελαφρώς ανοδική εβδομάδα για το USDJPY που από το 106.78 της Δευτέρας, έκλεισε στο 107.20 την Παρασκευή. Ελαφρώς ανοδικά, στο 0.64% κινείται το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου (που πάντα έχει ισχυρή συσχέτιση με την ισοτιμία) ενώ νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα, ανακοινώθηκαν οι λιανικές πωλήσεις του Μαϊου στην Ιαπωνία, στο απογοητευτικό -12.3%. Τα δύο νομίσματα ως επιλογή χαμηλού ρίσκου ελκύουν τους επενδυτές αυτήν την εποχή, γι’αυτό και βλέπουμε πλάγιες τάσεις και χαμηλή μεταβλητότητα στο ζευγάρι που τα απαρτίζει. Με εξαίρεση κάποια πρόσκαιρα τινάγματα, το εύρος της ισοτιμίας είναι μικρό, ανάμεσα στο 106.70 και στο 107.50 και χρειάζεται επιβεβαιωμένη διάσπαση αυτού του καναλιού για τυχόν διαμόρφωση τάσης.


    EURJPY

    Ανοδική εβδομάδα για το EURJPY μετά από δύο καθοδικές εβδομάδες που προηγήθηκαν, με την ισοτιμία να ανοίγει στο 119.36 και να κλείνει στο 120.26, πάνω από το ψυχολογικό όριο του 120. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί προσδοκίες ανάκαμψης προς το 121.50 αλλά η εικόνα των θεμελιωδών, με τη μη διάθεση για ρίσκο των επενδυτών, ίσως επαναφέρει την ισοτιμία κάτω από το 120 και πάλι.

    EURGBP

    Ακόμα μια ανοδική εβδομάδα για το EURGBP που κλείνοντας στο 0.9093 κατάφερε να σταθεροποιηθεί πάνω από την τιμή ορόσημο του 0.90. Υπάρχει σαφής ανοδική τάση από τον Απρίλιο με βασικό οδηγό την αδύναμη στερλίνα ενώ επόμενος στόχος για τους αγοραστές είναι το 0.92. 

    USDCAD

    Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε το USDCAD την προηγούμενη εβδομάδα αφού από το 1.3613 έκλεισε στο 1.3687. Με την κάμψη των τιμών του πετρελαίου που είδαμε και με την ισχυροποίηση του αμερικανικού δολαρίου ως επιλογή χαμηλού ρίσκου, η ισοτιμία ενισχύεται ανοδικά, με την επόμενη αντίσταση να βρίσκεται προς το 1.3750 αν και η άνοδος από τα μέσα του μήνα και μετά, ίσως οδηγήσει και σε διορθώσεις προς την περιοχή του 1.35.

    USDCHF

    Ελαφρώς πτωτική η εβδομάδα που μας πέρασε για το USDCHF που από 0.9510, έκλεισε την Παρασκευή στο 0.9482. Δύο καθαρές επιλογές χαμηλού ρίσκου όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο, δημιουργούν χαμηλή μεταβλητότητα για την ισοτιμία και σταθεροποιητικές τάσεις στην περιοχή τιμών του 0.95.

    AUDUSD

    Σταθεροποιητικά προς ελαφρά ανοδικά κινήθηκε το AUDUSD την προηγούμενη εβδομάδα με κλείσιμο στο 0.6864 και άνοδο περίπου 55 pips. Η ισοτιμία κινείται κι αυτή σε στενό εύρος ζώνης τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ 0.68 και 0.6950 αλλά η τρέχουσα εβδομάδα που περιέχει σημαντικές ανακοινώσεις για ΗΠΑ, Κίνα και Αυστραλία ίσως αυξήσει τη μεταβλητότητα. Με δεδομένη την έλλειψη διάθεσης ρίσκου στους επενδυτές (τουλάχιστον προς το παρόν), μια καθοδική διάσπαση συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες έναντι της ανοδικής.

    SP500

    Μικρή διόρθωση για τον SP500 με κλείσιμο της περασμένης εβδομάδας στις 3,002 μονάδες και απώλειες της τάξης του 1.8%. Υπάρχουν σαφείς ανησυχίες στις αγορές λόγω των αυξημένων κρουσμάτων του κορωνοϊού παγκοσμίως αλλά η μεγάλη ρευστότητα και το ράλι που συντελείται από τα τέλη Μαρτίου, δημιουργούν συνθήκες ενός πάρτυ που οι επενδυτές δε θέλουν να χάσουν. Φυσικά τα θεμελιώδη και τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν είναι τόσο ρόδινα και τυχόν επιβεβαιωμένη διάσπαση των 3,000 μονάδων ίσως πυροδοτήσει πτωτικές εξελίξεις. Αντίθετα, μια επαναπροσέγγιση των 3,120 μονάδων θα γεμίσει με αισιοδοξία τους αγοραστές.

    DAX30

    Ελαφρώς πτωτική εβδομάδα για το γερμανικό δείκτη DAX30 που έκλεισε στις 12,046 μονάδες και απώλειες λίγο πάνω από 1%. Ο δείκτης βρίσκεται στο μεταίχμιο των 12,000 μονάδων και μια τέτοια καθοδική διάσπαση ίσως εντείνει τη διόρθωση.

    FTSE100

    Πτωτική η εβδομάδα για το βρετανικό δείκτη FTSE100, με κλείσιμο στο 6,104 μονάδες, περίπου 1.5% χαμηλότερα. Με δεδομένη την απομάκρυνση από το υψηλό των 6,500 μονάδων στις αρχές του μήνα, μια προσέγγιση προς τις 6,000 μονάδες και πολύ περισσότερο μια καθοδική διάσπαση των 6,000 μονάδων, θα προσδώσει χαρακτηριστικά πτωτικής τάσης στο δείκτη.

    Χρυσός

    Τρίτη κατά σειρά κερδοφόρος εβδομάδα για το χρυσό που κατάφερε να κλείσει στα $1,784, ενισχυμένος κατά 1.6% περίπου. Το σημαντικό είναι ότι η τιμή διέσπασε την σημαντική αντίσταση των $1,760 και είναι πολύ κοντά στο να σπάσει το υψηλό 8 περίπου ετών, κοντά στα $1,800. Οι φόβοι των πολλών κρουσμάτων του κορωνοϊού και ενός δεύτερου ισχυρού κύματος, ωθεί πολλούς επενδυτές στο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο του χρυσού. Φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα ρευστοποίησης ώστε σε περίπτωση κατάρρευσης της αγοράς μετοχών να υπάρξει αντίστοιχη στήριξη αλλά τα $1,800 φαντάζουν πλέον ρεαλιστικός στόχος. 

    Πετρέλαιο

    Ελαφρώς ανοδική εβδομάδα για τις τιμές του πετρελαίου με τη spot τιμή να κλείνει την Παρασκευή στα $15.83 και κέρδη 1.65% περίπου. Μετά την Τρίτη πάντως, και τα υψηλά εβδομάδας στα $16.78 άρχισαν να εμφανίζονται έντονες διορθωτικές τάσεις. Υπάρχουν διεθνείς ανησυχίες για νέα μείωση της ζήτησης λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορωνοϊού τελευταία και λόγω της πιθανότητας ενός δεύτερου lockdown. Τα αποθέματα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά 1.44 εκ. βαρέλια, δείγμα κι αυτό μειωμένης ζήτησης. Η διόρθωση που συντελείται είναι ακόμα στα πλαίσια μιας υγιούς ανοδικής κίνησης αλλά τυχόν περαιτέρω πτώση της spot τιμής κάτω από τα $15 θα ενισχύσει πολύ τα σενάρια πτωτικού καναλιού.

    Bitcoin

    Πτωτική η προηγούμενη εβδομάδα για το Bitcoin που έκλεισε στα $9.118 και απώλειες πάνω από 1.7%. Από τη μία, δεν έχει συντελεστεί ακόμα η διάσπαση της στήριξης των $8,700 αλλά από την άλλη, ήταν η Τρίτη κατά σειρά πτωτική εβδομάδα. Η ισραηλινή εταιρεία ασφάλειας λογισμικού ClearSky ανακοίνωσε πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, απώλειες της τάξης των $200 εκ. από το 2018 και μετά, να οφείλονται σε hackers. Το σημαντικότερο κρυπτονόμισμα εμφανίζει σημάδια αδυναμίας τον τελευταίο καιρό, δε φαίνεται να είναι ικανό να υπερβεί τα $10,000 (που είναι ψυχολογικός στόχος πολλών επενδυτών) και επιπλέον ολοένα και προσεγγίζει τη στήριξη των $8,700.

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

    ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.
     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    16:27 30/07

    WSJ: Η Τουρκία ξεμένει από πυρομαχικά για να αντιμετωπίσει την κατρακύλα της λίρας

    Το νόμισμα καταγράφει μεγάλες απώλειες αυτή την εβδομάδα.

    15:39 30/07

    Τουρκία: Η νέα πτώση της λίρας αναζωπυρώνει τους φόβους για κρίση

    Σε αρνητικά επίπεδα τα συναλλαγματικά αποθέματα, εκτιμούν αναλυτές.

    11:50 29/07

    Capital Economics: Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και οι προκλήσεις προς Ελλάδα θα φέρουν το "τέλος" της τουρκικής λίρας

    Εκτιμά ότι η λίρα δεν είναι απίθανο να βυθιστεί στο επίπεδο του 8 με 9 έναντι του δολαρίου.

    19:00 28/07

    Νέα κατρακύλα για την τουρκική λίρα

    Αν και οι τουρκικές τράπεζες έχουν πουλήσει $2,5 δισ. για να βοηθήσουν το νόμισμα.

    15:48 28/07

    Goldman Sachs: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τον χρυσό

    Σε καμία περίπτωση δεν έχει τελειώσει το ράλι του πολυτίμου μετάλλου. Ποιοι παράγοντες το "εξασφαλίζουν".

    12:16 27/07

    "Ταύρος" για τις ευρωπαϊκές μετοχές η Goldman Sachs – Οι πέντε λόγοι που θα "τρέξουν"

    Οι ευρωπαϊκές μετοχές θα υπεραποδώσουν σημαντικά των υπόλοιπων αγορών την περίοδο της ανάκαμψης.

    11:26 27/07

    Αδύναμο δολάριο – το ευρώ κάνει πάρτι

    Το κύριο ζήτημα στις αγορές συναλλάγματος εξακολουθεί να είναι η γενικευμένη αδυναμία του δολαρίου.

    16:20 24/07

    Χρυσός: Πάνω από τα $1.900 για πρώτη φορά από το 2011-Συστήνει "αγορά" ο Mobius

    Ποιοι είναι οι καταλύτες που ενισχύουν τη ζήτηση.

    10:23 24/07

    Απώλειες άνω του 1% για τις ευρωπαϊκές αγορές

    Επιδεινώνονται οι σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ.

    10:30 23/07

    Ήπιες μεταβολές στην Ευρώπη

    Με το βλέμμα των επενδυτών στη διένεξη ΗΠΑ - Κίνας και στα εταιρικά αποτελέσματα.

    13:00 21/07

    MUFG: Θετική η συμφωνία των Ευρωπαίων για το ευρώ αλλά αναμενόμενη

    Το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ που ενέκριναν οι ηγέτες του μπλοκ είναι θετικό για το ευρώ, σημειώνει η MUFG.

    11:23 21/07

    Σε υψηλό τεσσάρων μηνών το ευρώ μετά τη συμφωνία

    Η συμφωνία χαιρετίστηκε ως ένα σημαντικό μήνυμα ενότητας από τους ηγέτες της Ευρώπης και ως θεμέλιο για την ανάκαμψη.

    19:19 20/07

    Κέρδη για τις ευρωαγορές μετά την ανακοίνωση για το εμβόλιο της Οξφόρδης

    Πτώση για τον βρετανικό δείκτη εν μέσω της έντασης με την Κίνα λόγω Χονγκ Κονγκ.

    12:51 20/07

    Deutsche Bank : Τι βλέπουν 500 funds για τις αγορές και τις επιπτώσεις της πανδημίας

    Ποιες μετοχές θεωρούν φθηνές, πού θα βρεθούν S&P 500 και Stoxx 600, τι θα γίνει με τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

    12:18 20/07

    Σε υψηλό τεσσάρων μηνών το ευρώ εν μέσω αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής

    Το γεγονός πως η Σύνοδος Κορυφής δεν ολοκληρώθηκε μέσα στις προγραμματισμένες δύο ημέρες και συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα δείχνει ότι οι ηγέτες θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να διατηρήσουν την...

    10:30 20/07

    Κέρδη για τις ευρωαγορές με τους επενδυτές να περιμένουν τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής

    Οι κρίσιμες διαβουλεύσεις συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα.