Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 15-Ιουν-2020 08:42

    A-Quant: Θα διευρυνθεί η διόρθωση ή θα είναι παροδική;

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: Θα διευρυνθεί η διόρθωση ή θα είναι παροδική;

    Διαφορετική τροπή πήραν οι αγορές μετά τη συνεδρίαση της FED την περασμένη Τετάρτη. Ενώ ουσιαστικά δεν ανακοινώθηκε κάτι νέο σε σχέση με τα όσα ήδη γνώριζαν οι επενδυτές, ενώ τα επιτόκια έμειναν αμετάβλητα και μάλλον αμετάβλητα θα μείνουν μέχρι το 2020, ωστόσο η συνέντευξη τύπου που κατέδειξε τα θέματα της αμερικανικής οικονομίας από το lockdown, κατέστειλαν τη διάθεση για ρίσκο στους επενδυτές με αντίστοιχη ενδυνάμωση του δολαρίου και πτώση των αγορών μετοχών.

    Φυσικό επακόλουθο ήταν επίσης η άνοδος της τιμής του χρυσού και η πτώση της τιμής του πετρελαίου. Οι σημαντικές ανακοινώσεις της τρέχουσας εβδομάδας αφορούν κυρίως στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν η διόρθωση θα διευρυνθεί ή αν ήταν παροδική.

    EURUSD

    Ελαφρά διόρθωση είδαμε για το EURUSD την προηγούμενη εβδομάδα με άνοιγμα στο 1.1294 και κλείσιμο στο 1.1256. Αυτή η διακοπή της ανόδου της ισοτιμίας, συντελέστηκε στο 2ο μισό της εβδομάδας, μετά τη FED και την ενδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου. Το EURUSD πλέον έχει αποκτήσει νέα δυναμική και η στήριξη του 1.1140 θα είναι καθοριστική για τυχόν αλλαγή της ανοδικής τάσης που έχει ξεκινήσει από τα μέσα Μαϊου. Αντίθετα, μια υπέρβαση του 1.13 και πάλι μάλλον θα σηματοδοτήσει την επανένταξη της ισοτιμίας στο ανοδικό κανάλι. Δεν αποκλείεται φυσικά να δούμε και σταθεροποιητικές τάσεις ώστε οι δυνητικοί αγοραστές και πωλητές να γεμίσουν με νέα "καύσιμα".

    GBPUSD

    Διόρθωση και για την ισοτιμία GBPUSD που έκλεισε την εβδομάδα στο 1.2540, αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με το άνοιγμα του 1.2670. Το ισχυρό δολάριο ως επιλογή χαμηλού ρίσκου αλλά και η μεγάλη πτώση στο ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου που ξεπέρασε το 20%, είχαν ως αποτέλεσμα τις πιέσεις στην ισοτιμία ειδικότερα από την Πέμπτη και μετά. Με σημαντικές ανακοινώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός, οι λιανικές πωλήσεις αλλά κυρίως τα επιτόκια την προσεχή Πέμπτη, αναμένεται υψηλή μεταβλητότητα και έντονες διακυμάνσεις. Επίσης όσο ο καιρός περνάει, τόσο αυξάνει η πιθανότητα για Brexit χωρίς συμφωνία με την Ε.Ε. και έτσι δεν αποκλείεται να δούμε νέες πιέσεις στην ισοτιμία με την πρώτη στήριξη να βρίσκεται κοντά στο 1.2450.

    USDJPY

    Πολύ σημαντική πτώση είδαμε για το USDJPY (άνοιγμα εβδομάδας στο 109.55 και κλείσιμο στο 107.37) που πήρε πίσω την σημαντική άνοδο που είχε σημειώσει την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Στην παρούσα φάση, το ιαπωνικό νόμισμα αποδείχτηκε πιο ασφαλής επιλογή για τους επενδυτές χαμηλού ρίσκου ενώ φυσικά σημαντικό ρόλο είχε και η πτώση των δεικτών μετοχών και του επιτοκίου του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου που κινείται στο 0.67%. Αν δεν αλλάξει κάτι στο διαμορφωμένο κλίμα της έλλειψης ρίσκου, ίσως δούμε και νέα πτώση προς την αντίσταση του 106.

    EURJPY

    Με μεγάλη πτώση έκλεισε η εβδομάδα για το EURJPY, που από το 123.68 βρέθηκε στο 120.86, δίνοντας τέλος σε ανοδικό σερί τεσσάρων εβδομάδων. Παρότι το EUR εμφανίζεται δυνατό τελευταία, η ασφαλής επιλογή του JPY δείχνει ισχυρότερο χαρτί και αυτό θα επικυρωθεί ακόμα περισσότερο αν υπάρξει καθοδική διάσπαση του 120.

    EURGBP

    Ανοδικά κινήθηκε το EURGBP την εβδομάδα που μας πέρασε αφού από την περιοχή τιμών του 0.89, έκλεισε στο 0.8975, "ακυρώνοντας" κατά βάση την καθοδική εβδομάδα που είχε προηγηθεί και δίνοντας συνέχεια στην ανοδική κίνηση της ισοτιμίας που έχει ξεκινήσει από τα τέλη Απριλίου. Αν η ισοτιμία υπερβεί καθαρά το 0.90, η ανοδική κίνηση αυτή θα ισχυροποιηθεί κι άλλο και οι επενδυτές θα αρχίσουν να κοιτάνε προς το 0.92.

    USDCAD

    Τέλος στον κατήφορο του USDCAD είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, με την ισοτιμία να αντιδρά ανοδικά από την περιοχή του 1.34 και να κλείνει στο 1.3583. Η ενδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου και η πτώση στις τιμές του πετρελαίου, βοήθησαν την ισοτιμία να ανακάμψει. Η παρούσα εβδομάδα είναι κρίσιμη για το USDCAD γιατί τυχόν περαιτέρω ανάκαμψη πάνω από το 1.37 θα δώσει έντονα χαρακτηριστικά αναστροφής της καθοδικής τάσης που έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο ενώ τυχόν κίνηση προς τα κάτω θα ενισχύσει την εν ισχύ καθοδική τάση.

    USDCHF

    Πτώση σημείωσε η ισοτιμία USDCHF με άνοιγμα στο 0.9607 και κλείσιμο στο 0.9523. Η προηγούμενη Παρασκευή πάντως ήταν έντονα ανοδική αλλά χρειάζεται καθαρή διάσπαση του 0.96 για να μιλήσουμε για αναστροφή της καθοδικής τάσης. Το USDCHF τους τελευταίους μήνες εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις γύρω από το 0.97 και έτσι δεν αποκλείεται μια περαιτέρω ώθηση που θα το βάλει εκ νέου σε αυτήν την περιοχή τιμών.

    AUDUSD

    Διορθωτικές τάσεις είδαμε για το AUDUSD την εβδομάδα που μας πέρασε με άνοιγμα στο 0.6964 και κλείσιμο στο 0.6869. Η ισοτιμία επηρεάστηκε από το ισχυρό αμερικανικό νόμισμα και από την πτώση στις αγορές μετοχών αλλά η διόρθωση δεν ήταν τέτοιου μεγέθους που να έχει στοιχεία αναστροφής της ανοδικής τάσης, τουλάχιστον προς το παρόν. Με ανακοινώσεις από την Αυστραλία (συνεδρίαση RBA και ανεργία) αλλά και από την Κίνα (βιομηχανική παραγωγή και λιανικές πωλήσεις), η εβδομάδα αναμένεται ενδιαφέρουσα και με υψηλή μεταβλητότητα. Χρειάζεται κλείσιμο κάτω από το 0.6650 για να υπάρχουν πιθανότητες διαμόρφωσης καθοδικής τάσης ενώ τυχόν επαναφορά πάνω από το 0.69, ξαναβάζει στο στόχαστρο την τιμή – ορόσημο του 0.90.

    SP500

    Είδαμε τελικά μια έντονα διορθωτική εβδομάδα για τον δείκτη SP500 που με κλείσιμο στις 3,035 μονάδες σημείωσε απώλειες πάνω από 5%. Το κλίμα είχε αλλάξει από την Τρίτη αλλά επιδεινώθηκε προς το τέλος της εβδομάδας, μετά τη FED. Τα μηνύματα της νέας εβδομάδας δεν είναι αισιόδοξα αφού τα futures του δείκτη κινούνται κάτω από τις 3,000 μονάδες και απώλειες 1.4%. Είναι κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα γιατί μια νέα διόρθωση θα επιφέρει αναταράξεις και κραδασμούς στις αγορές αφού το ράλι των τελευταίων εβδομάδων ήταν βασισμένο κυρίως στη μεγάλη ρευστότητα παρά σε στέρεα μακροοικονομικά στοιχεία και αναλύσεις.

    DAX30

    Ισχυρές απώλειες για το γερμανικό δείκτη DAX30 που έκλεισε στις 12,036 μονάδες, περίπου 5.7% χαμηλότερα από το άνοιγμα εβδομάδας. Τα futures της τρέχουσας εβδομάδας έχουν ανοίξει 1.5% χαμηλότερα και αρκετά κάτω από τις 12,000 μονάδες και έτσι εντείνονται οι προβληματισμοί για διεύρυνση της διόρθωσης.

    FTSE100

    Μεγάλη πτώση και για το βρετανικό δείκτη FTSE100 που έκλεισε στις 6,142 μονάδες και απώλειες που άγγιξαν το 5%. Η εβδομάδα άνοιξε πτωτικά για τα futures του δείκτη που πλέον προσεγγίζουν τις 6,000 μονάδες και θέτουν εν αμφιβόλω την ανοδική τάση του τελευταίου διαστήματος.

    Χρυσός

    Ανοδική η εβδομάδα για τις τιμές του χρυσού, που έκλεισε κοντά στα $1,738 και κέρδη κοντά στο 3%. Οι επιπτώσεις της συνεδρίασης της FED, με ανησυχίες να κυριαρχούν στις τάξεις των επενδυτών, έδωσαν ώθηση στην ασφαλή επιλογή του χρυσού. Από τις αρχές Απριλίου, η τιμή του χρυσού κινείται στο κανάλι μεταξύ $1,685 και $1,750 και χρειάζεται σημαντική αλλαγή στο οικονομικό κλίμα και στα θεμελιώδη μεγέθη ώστε να υπάρξει διαφυγή.

    Πετρέλαιο

    Μετά από έξι συνεχείς ανοδικές εβδομάδες, το πετρέλαιο εμφάνισε πτώση με την spot τιμή να κλείνει στα $14.09 και απώλειες 1.4% περίπου. Η εβδομάδα είχε ξεκινήσει ανοδικά πάντως μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ για διεύρυνση της περικοπής παραγωγής αλλά οι διεθνείς ανησυχίες μετά τις ανακοινώσεις της FED δημιούργησαν φόβους για τη ζήτηση, οι οποίοι επεκράτησαν του αποτελέσματος της μείωσης της παραγωγής. Η πανδημία του κορωνοϊού θα έχει καθοριστικό ρόλο τον επόμενο καιρό και ίσως πολλοί αγοραστές να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους υπό τον φόβο ενός δεύτερου lockdown. Η εβδομάδα πάντως έχει ανοίξει έντονα πτωτικά με το πετρέλαιο (στην spot τιμή του) να κινείται κάτω από τα $14.

    Bitcoin

    Καθαρά πτωτική εβδομάδα για το Bitcoin που κλείνοντας στα $9,330, εμφάνισε απώλειες 4.3%. Η ενίσχυση του δολαρίου, η μη διάθεση για ρίσκο στους επενδυτές αλλά και η ολοένα απώλεια του χαρακτήρα του Bitcoin ως εναλλακτική επένδυση δεν επέτρεψαν την ανοδική διάσπαση ή τη διατήρηση των $10,000. Επιπλέον εμφανίζονται όλο και περισσότερα μηνύματα για κενά ασφαλείας στα κρυπτονομίσματα ενώ υπήρξαν πρόσφατα μεγάλες κινήσεις από wallets προς μεγάλα ανταλλακτήρια. Ήδη έχουν γίνει αρκετές ρευστοποιήσεις και δεν αποκλείονται κι άλλες. Οι πιέσεις στο Bitcoin ίσως ενταθούν και αν υπάρξει καθοδική διάσπαση των $8,700 δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα και ελεύθερη πτώση.

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

     

    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    22:36 14/07

    Με μικρά κέρδη έκλεισε το πετρέλαιο, εν αναμονή... OPEC+

    Και φόντο το νέο "μαλακό" lockdown στην Καλιφόρνια.

    21:41 14/07

    Με απώλειες, αλλά άνω των 1.800 δολ. έκλεισε ο χρυσός

    Βρήκε στήριξη στη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

    19:28 14/07

    Υποχωρούν οι τιμές των ομολόγων εν μέσω φόβων για νέο κύμα της πανδημίας

    Η απόδοση του ελληνικού 5ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 0,46% από 0,40%, του 10ετούς κυμαίνονταν στο 1,27% από 1,2% και του 15ετους ομολόγου στο 1,34% από 1,27%.

    08:47 13/07

    A-quant: Στον αστερισμό της πανδημίας του κορονοϊού οι αγορές

    Στο επίκεντρο των επενδυτών για αυτή την εβδομάδα οι ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων.

    12:16 10/07

    ΙΕΑ: Η ζήτηση για πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία

    Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) προβλέπει ελαφρώς βελτιωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως για το 2020, αλλά δηλώνει ότι πολλά εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία.

    12:48 08/07

    ΟΔΔΗΧ: Σχεδόν μηδένισε η απόδοση στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων

    Διαμορφώθηκε στο 0,01% από 0,28% στην προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Μαϊού.

    12:34 08/07

    Λαγκάρντ: Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι αποτελεσματική

    Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα, όταν θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιό της.

    15:08 07/07

    Στο 1,129% η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων - Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 26 Φεβρουαρίου

    Η απόδοση των ιταλικών 10ετών ομολόγων έμεινε σταθερή στο 1,31%.

    11:29 07/07

    Κίνα: Αυξήθηκαν 10,64 δισ. δολάρια τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας

    Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας αυξήθηκαν τον Ιούνιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα εν μέσω υποχώρησης του δολαρίου και μείωσης των πιέσεων εκροών, αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία.

    09:59 07/07

    Αυστραλία: Αμετάβλητη η πολιτική της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια

    Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική της για τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίασή της, και προειδοποίησε ότι η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή αναφορικά με...

    09:07 07/07

    "Διψασμένη" η Κίνα για πετρέλαιο: Σε επίπεδο-ρεκόρ οι εισαγωγές τον Ιούνιο

    Άλλαξε η "γεωγραφία" των εισαγωγών της Κίνας.

    10:09 06/07

    Η πολιτική της ΕΚΤ καταλύτης οικονομικών μεταρρυθμίσεων

    Αρκετοί αναλυτές αποδίδουν συχνά την εξασθένηση του μεταρρυθμιστικού ζήλου χωρών του ευρωπαϊκού νότου στην χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Νέα έρευνα καταλήγει σε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

    12:48 02/07

    Στο 1,15% υποχώρησε η απόδοση των 10ετών ομολόγων

    Η απόδοση των 5ετών τίτλων υποχώρησε τρεις μονάδες βάσης στο 0,43%.

    10:01 02/07

    Goldman Sachs: Μέχρι το 2022 θα φτάσει στα προ κορονοϊού επίπεδα η πετρελαϊκή ζήτηση

    Η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι μια αύξηση των μετακινήσεων, μια στροφή στις ιδιωτικές μετακινήσεις και κυβερνητικές προσπάθειες για τη βελτίωση των οικονομιών με υψηλότερες δαπάνες υποδομών, θα...

    22:28 01/07

    Κέρδη 1,4% για το αργό με "φόντο" την κατρακύλα των αποθεμάτων

    Ισχυρά κέρδη σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη στον απόηχο των στοιχείων που ανακοινώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ και έδειξαν μεγάλη πτώση των αποθεμάτων αργού.