Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 25-Μαϊ-2020 08:50

    A-Quant: Tο στίγμα των αγορών αυτή την εβδομάδα θα δώσουν οι εξελίξεις στην πανδημία του κορoνοϊού

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: Tο στίγμα των αγορών αυτή την εβδομάδα θα δώσουν οι εξελίξεις στην πανδημία του κορoνοϊού

    Με ανάμικτη εικόνα και με μείωση της μεταβλητότητας πέρασε η εβδομάδα στην αγορά συναλλάγματος ενώ η αγορά μετοχών συνέχισε την ανοδική της πορεία. Ο χρυσός εμφάνισε διορθωτικές κινήσεις ενώ οι τιμές στο πετρέλαιο ενισχύθηκαν. Την τρέχουσα εβδομάδα απουσιάζει η έντονη τακτική ειδησεογραφία και έτσι το στίγμα των αγορών θα δώσουν οι εξελίξεις στην πανδημία του κορoνοϊού και τα νέα από την νέα ένταση και τον επαπειλούμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η Δευτέρα είναι αργία για ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο και ίσως δούμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση της μεταβλητότητας.


    EURUSD

    Ανοδική η προηγούμενη εβδομάδα για το EURUSD που από την περιοχή του 1.08, έκλεισε την Παρασκευή λίγο πιο πάνω από το 1.09. Την Πέμπτη πάντως η τιμή ξεπέρασε το 1.10 αλλά αμέσως ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις και έτσι η ισοτιμία επέστρεψε σε χαμηλότερα επίπεδα. Υπάρχει εμφανής μείωση της διάθεσης για ρίσκο λόγω ενός νέου εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας που διαφαίνεται στον ορίζοντα. Επίσης κάποια σύννεφα φαίνεται να συγκεντρώνονται στην γαλλο-γερμανική συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας για το ταμείο ενίσχυσης των 500 δις αφού κάποιες χώρες του Βορρά αντιδρούν, αντιπροτείνοντας δανειακή σύμβαση που θα συνοδεύεται από δημοσιονομική πειθαρχία. Ελάχιστες σημαντικές ειδήσεις αυτήν την εβδομάδα αλλά το EURUSD φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί σε στενό κανάλι μεταξύ 1.08 και 1.10 και χρειάζεται επιβεβαιωμένη διάσπαση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω για διαμόρφωση κάποιας τάσης.


    GBPUSD

    Είδαμε μια μικρή ανοδική αντίδραση για το GBPUSD την περασμένη εβδομάδα και έτσι η ισοτιμία από το άνοιγμα του 1.2083, έκλεισε στο 1.2165. Η στερλίνα πάντως συνεχίζει να έχει σημαντικά προβλήματα αφού οι διαπραγματεύσεις στο Brexit δείχνουν βαλτωμένες, το Ηνωμένο Βασίλειο έστω κι αν παρουσιάζει μείωση κρουσμάτων τελευταία συνεχίζει να πλήττεται έντονα από την πανδημία και τέλος υπάρχουν φήμες που δε διαψεύδονται προς το παρόν ακόμα και για αρνητικά επιτόκια από την Τράπεζα της Αγγλίας. Πιθανό να δούμε περαιτέρω πιέσεις στην ισοτιμία, με την περιοχή του 1.20 να είναι στο στόχο κάποιων πωλητών.

    USDJPY

    Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε το USDJPY την εβδομάδα που μας πέρασε, με άνοιγμα στο 107.08 και κλείσιμο στο 107.60. Τα δύο νομίσματα, θεωρούνται ασφαλή επενδυτικά καταφύγια αυτόν τον καιρό (το καθένα για τους δικούς του λόγους) και έτσι βλέπουμε αυτή τη μείωση της μεταβλητότητας και σταθεροποιητικές τάσεις να επικρατούν. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοίνωσε νέα παροχή ρευστότητας ύψους $700 δις και έτσι δεν αποκλείεται η ισοτιμία να κινηθεί ανοδικά τις επόμενες ημέρες με την αντίσταση του 108.40 να τίθεται στο στόχαστρο κάποιων αγοραστών.


    EURJPY

    Ισχυρή άνοδος για το EURJPY αφού από το 115.85, η ισοτιμία έκλεισε την Παρασκευή στο 117.34 ενώ την Πέμπτη έφτασε να κινείται ακόμα και στην περιοχή του 118.50. To EURJPY είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι αφού ίσως φανεί αυτήν την εβδομάδα αν η διόρθωση που συντελείται εδώ και δύο εβδομάδες στη μεγάλη πτώση από τις αρχές του έτους θα έχει συνέχεια και για τρίτη εβδομάδα (που ίσως σημάνει αντιστροφή της τάσης) ή αν είναι παροδική και η ισοτιμία θα επανέλθει στο καθοδικό της κανάλι.

    EURGBP

    Συνεχίστηκε η άνοδος στο EURGBP έστω και σε μικρότερη κλίμακα, με άνοιγμα εβδομάδας στο 0.8932 και κλείσιμο στο 0.8961. Την Πέμπτη η ισοτιμία άγγιξε την τιμή – ορόσημο του 0.90 αλλά πολύ γρήγορα είδαμε απομάκρυνση από αυτήν την περιοχή. Με δεδομένη την αδυναμία της στερλίνας, ίσως δούμε νέα προσπάθεια διάσπασης του 0.90 αλλά αν υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην Ευρώπη σε σχέση με τα πακέτα βοήθειας, δεν αποκλείεται να δούμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

    USDCAD

    Πτωτικά κινήθηκε το USDCAD την περασμένη εβδομάδα, με άνοιγμα στο 1.4091 και κλείσιμο πάνω στο ψυχολογικό όριο του 1.40. Απά τα τέλη Μαρτίου φαίνεται πως οι αγορές αξιολογούν το επίπεδο του 1.40 ως επίπεδο ισορροπίας για την ισοτιμία έστω κι αν υπάρχει πιθανός εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας, έστω κι αν υπάρχουν σοβαρές αλλαγές στις τιμές πετρελαίου και έστω κι αν η οικονομία και οι τράπεζες του Καναδά έχουν σοβαρά θέματα. Αναμένεται συνεπώς σοβαρή και συνεχής κίνηση προς κάποια κατεύθυνση ώστε η ισοτιμία να αποκτήσει σαφή τάση.

    USDCHF

    Άλλη μια ισοτιμία που τις τελευταίες εβδομάδας κινείται γύρω από σημείο ισορροπίας. Το USDCHF είχε για δεύτερη κατά σειρά εβδομάδα την ίδια εικόνα: άνοιγμα και κλείσιμο κοντά στο 0.97 και χαμηλή μεταβλητότητα. Τα δύο νομίσματα είναι επιλογές χαμηλού ρίσκου για τους επενδυτές, συνεπώς περιμένουμε τις εξελίξεις που θα καθορίσουν την τάση της ισοτιμίας. Οι επενδυτές ίσως έχουν κάποιους παραπάνω λόγους επιλογής του αμερικανικού νομίσματος το επόμενο διάστημα.

    AUDUSD

    Ανοδική η προηγούμενη εβδομάδα για το AUDUSD, που από το 0.6417 έκλεισε τελικά στο 0.6535. Λόγω έλλειψης οικονομικών ανακοινώσεων από Αυστραλία και Κίνα αυτήν την εβδομάδα, η ισοτιμία θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Τυχόν επιδείνωση των σχέσεών τους θα επηρεάσει αρνητικά την ισοτιμία η οποία βρίσκεται σε ανοδικό ράλι από τα τέλη Μαρτίου και από την περιοχή του 0.58 και έτσι δεν αποκλείεται κάποιοι αγοραστές να κατοχυρώσουν κέρδη.

    SP500

    Συνεχίστηκε η άνοδος στον SP500 με τον δείκτη να κλείνει στις 2,956 μονάδες, ενισχυμένος κατά 3.6% περίπου. Στην αγορά κυκλοφορεί πολύ μεγάλη ρευστότητα λόγω των συνεχών πακέτων ενίσχυσης της οικονομίας και έτσι πλησιάζει πάρα πολύ το ψυχολογικό όριο των 3,000 μονάδων που θα αποτελέσει βαρόμετρο για τη μελλοντική πορεία του δείκτη. Εξελίξεις γύρω από πιθανά φάρμακα και εμβόλια του κορωνοϊού και γύρω από τη νέα ένταση ΗΠΑ – Κίνας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο αυτήν την εβδομάδα.

    DAX30

    Ισχυρά ανοδική εβδομάδα για το γερμανικό δείκτη DAX30 που έκλεισε στις 11,120 μονάδες και κέρδη πάνω από 5.5%. Η ανοδική τάση που έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό δείχνει να συνεχίζεται και οι 11,500 μονάδες φαντάζουν ρεαλιστικός στόχος αλλά το από κάθε άποψη εύθραυστο οικονομικό τοπίο δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε έντονες διορθωτικές κινήσεις, σε περίπτωση επιδείνωσης του κλίματος.

    FTSE100

    Ανοδική εβδομάδα και για το βρετανικό δείκτη FTSE100 που έκλεισε στις 6,010 μονάδες και κέρδη άνω του 3%. Το γενικότερο κλίμα στις αγορές μετοχών ήταν ανοδικό την περασμένη εβδομάδα και το κλείσιμο πάνω από τις 6,000 μονάδες είναι σαφώς ενθαρρυντικό σημάδι. Από την άλλη όμως τα οικονομικά προβλήματα λόγω της πανδημίας είναι ακόμα εδώ και έτσι οι διορθωτικές κινήσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν.

    Χρυσός

    Διορθωτική εβδομάδα για το χρυσό που έκλεισε στα $1,735.6 και απώλειες 1% περίπου. Από τη μία υπάρχει έλλειψη ρίσκου στους επενδυτές και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρυσός ενισχύεται από την άλλη όμως o χρυσός δε δείχνει την αναμενόμενη ισχυρή ανοδική τάση. Νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα οι τιμές πιέζονται ακόμα περισσότερο και ο χρυσός κινείται κάτω από τα $1,730. Ενώ η γενικότερη αίσθηση της αγοράς είναι πως ο χρυσός συνεχίζει να είναι το ασφαλέστερο επενδυτικό καταφύγιο, ίσως δούμε βραχυπρόθεσμα οι πιέσεις να συνεχίζονται.

    Πετρέλαιο

    Τέταρτη κατά σειρά ανοδική εβδομάδα για το πετρέλαιο με την spot τιμή να κλείνει στα $11.60, με κέρδη που ξεπέρασαν το 14%. Οι οικονομίες που απαλλάσσονται από το lockdown δημιουργούν προσδοκίες για αύξηση της ζήτησης αλλά η νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δημιουργεί ανησυχίες. Τα αποθέματα στις ΗΠΑ μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ενώ τα ενεργά γεωτρύπανα μειώθηκαν για δέκατη κατά σειρά εβδομάδα. Είναι λοιπόν ζητούμενο για την τρέχουσα εβδομάδα αν η αυξανόμενη ζήτηση θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου ή αν οι επιδεινούμενες αμερικανο-κινεζικές σχέσεις θα οδηγήσουν πολλούς επενδυτές σε πωλήσεις εν μέσω νέων ανησυχιών για την παγκόσμια ζήτηση.

    Bitcoin

    Ισχυρά πτωτική η εβδομάδα για το Bitcoin που πήρε πίσω όλα τα κέρδη της περασμένης εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα το Bitcoin έκλεισε την εβδομάδα στα $8,719 σημειώνοντας απώλειες που άγγιξαν το 10%. Την τελευταία εβδομάδα εμφανίστηκαν αρκετοί πωλητές ωθώντας τις τιμές προς τα κάτω ενώ υπήρξαν και φήμες πως ακόμα και ο δημιουργός του Bitcoin, προέβη σε πωλήσεις. Επίσης στα τέλη της εβδομάδα, κάποιος μετέφερε 46,835 Bitcoins αξίας $431 εκ., σε άγνωστο προορισμό, γεγονός που υπέπεσε στην αντίληψη των επενδυτών, με τις φήμες να λένε πως πρόκειται για μεγάλο ανταλλακτήριο. To επίπεδο τιμών κοντά στα $8,600 είναι πολύ κρίσιμο γιατί τυχόν καθοδική διάσπαση ίσως ανοίξει το δρόμο για ακόμα χαμηλότερα επίπεδα.

     

    www.a-quant.com
    www.algo-profits.com

     

    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    12:16 10/07

    ΙΕΑ: Η ζήτηση για πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία

    Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) προβλέπει ελαφρώς βελτιωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως για το 2020, αλλά δηλώνει ότι πολλά εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία.

    12:48 08/07

    ΟΔΔΗΧ: Σχεδόν μηδένισε η απόδοση στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων

    Διαμορφώθηκε στο 0,01% από 0,28% στην προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Μαϊού.

    12:34 08/07

    Λαγκάρντ: Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι αποτελεσματική

    Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα, όταν θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιό της.

    15:08 07/07

    Στο 1,129% η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων - Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 26 Φεβρουαρίου

    Η απόδοση των ιταλικών 10ετών ομολόγων έμεινε σταθερή στο 1,31%.

    11:29 07/07

    Κίνα: Αυξήθηκαν 10,64 δισ. δολάρια τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας

    Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας αυξήθηκαν τον Ιούνιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα εν μέσω υποχώρησης του δολαρίου και μείωσης των πιέσεων εκροών, αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία.

    09:59 07/07

    Αυστραλία: Αμετάβλητη η πολιτική της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια

    Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική της για τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίασή της, και προειδοποίησε ότι η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή αναφορικά με...

    09:07 07/07

    "Διψασμένη" η Κίνα για πετρέλαιο: Σε επίπεδο-ρεκόρ οι εισαγωγές τον Ιούνιο

    Άλλαξε η "γεωγραφία" των εισαγωγών της Κίνας.

    10:09 06/07

    Η πολιτική της ΕΚΤ καταλύτης οικονομικών μεταρρυθμίσεων

    Αρκετοί αναλυτές αποδίδουν συχνά την εξασθένηση του μεταρρυθμιστικού ζήλου χωρών του ευρωπαϊκού νότου στην χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Νέα έρευνα καταλήγει σε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

    12:48 02/07

    Στο 1,15% υποχώρησε η απόδοση των 10ετών ομολόγων

    Η απόδοση των 5ετών τίτλων υποχώρησε τρεις μονάδες βάσης στο 0,43%.

    10:01 02/07

    Goldman Sachs: Μέχρι το 2022 θα φτάσει στα προ κορονοϊού επίπεδα η πετρελαϊκή ζήτηση

    Η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι μια αύξηση των μετακινήσεων, μια στροφή στις ιδιωτικές μετακινήσεις και κυβερνητικές προσπάθειες για τη βελτίωση των οικονομιών με υψηλότερες δαπάνες υποδομών, θα...

    22:28 01/07

    Κέρδη 1,4% για το αργό με "φόντο" την κατρακύλα των αποθεμάτων

    Ισχυρά κέρδη σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη στον απόηχο των στοιχείων που ανακοινώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ και έδειξαν μεγάλη πτώση των αποθεμάτων αργού.

    14:48 01/07

    Νέο εκρηκτικό ράλι στα ελληνικά ομόλογα, τα ιστορικά χαμηλά "κοιτούν" οι αποδόσεις

    Οι υπόλοιποι κρατικοί τίτλοι της περιφέρειας δέχονται σημαντικές πιέσεις.

    22:27 30/06

    Ράλι 90% για το αργό στο τρίμηνο

    Με απώλειες έκλεισε το πετρέλαιο την Τρίτη στο κλίμα ανησυχίας που έχει διαμορφώσει για τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης η πρόσφατη αναζωπύρωση των εστιών μετάδοσης του κορονοϊού σε μεγάλες...

    13:55 30/06

    Ισχυρό ράλι στα ελληνικά ομόλογα - Σε προ-πανδημίας επίπεδα το 5ετές

    Οι ελληνικές αποδόσεις συνεχίζουν να παραμένουν χαμηλότερες από αυτές της Ιταλίας.

    08:36 29/06

    A - quant: Το βλέμμα των επενδυτών στα νούμερα από την εξέλιξη της πανδημίας

    Η ανάκαμψη κλονίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας των ανησυχιών για αναζωπύρωση της πανδημίας.

    12:40 26/06

    Citi: Τα ελληνικά ομόλογα "πρωταγωνιστές" και το β' εξάμηνο

    Το β’ εξάμηνο τα πράγματα δεν θα είναι τόσο… εύκολα για τα ομόλογα της ευρωζώνης. Ωστόσο, και αυτή τη φορά, τα ελληνικά ομόλογα θα ξεχωρίσουν σημειώνονται καλύτερες επιδόσεις.