Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 11-Μαϊ-2020 08:45

    A-Quant: Στο επίκεντρο οι ανακοινώσεις ΑΕΠ Ευρωζώνης και Ην. Βασιλείου αυτή την εβδομάδα

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: Στο επίκεντρο οι ανακοινώσεις ΑΕΠ Ευρωζώνης και Ην. Βασιλείου αυτή την εβδομάδα

    Τα νέα από τις ΗΠΑ ήταν δραματικά αλλά αναμενόμενα, με την ανεργία τον Απρίλιο να φτάνει το 14,7%, ποσοστό ρεκόρ για τα μεταπολεμικά χρόνια. Παρ΄όλα αυτά, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε όπως επίσης ενισχύθηκε και η αγορά μετοχών.

    Ανοδικά επίσης κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου, στα πλαίσια της θεώρησης των αγορών για αύξηση της ζήτησης στο προσεχές μέλλον.

    Την τρέχουσα εβδομάδα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανακοίνωση του ΑΕΠ της ευρωζώνης, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για το 1ο τρίμηνο του 2020 αφού θα φανεί εν πολλοίς ο βαθμός της ύφεσης σε αυτές τις χώρες.

    EURUSD

    Καθοδικά έκλεισε η εβδομάδα για το EURUSD, με την ισοτιμία να κλείνει στο 1.0834 αρκετά χαμηλότερα από το άνοιγμα το 1.0969 της περασμένης Δευτέρας. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δείχνει να καταλαγιάζει και το αμερικανικό δολάριο στην περίοδο της κρίσης έχει πάρει σημαντική θέση στα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Η ανεργία στις ΗΠΑ αυξάνει με δραματικούς ρυθμούς αλλά από την άλλη η Ευρωζώνη, με τα γνωστά θέματα συνεννόησης και διαμάχης των χωρών μεταξύ Βορρά και Νότου, δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο πρόεδρος του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου Andreas Vosskuhle στην ομιλία του την περασμένη Τρίτη ανακοίνωσε πως η ΕΚΤ δε σεβάστηκε την αρχή της αναλογικότητας στο πρόσφατο πρόγραμμα ενίσχυσης των οικονομιών και ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα να μη συμμετέχει σε αυτό η Bundesbank. Πρέπει να υπάρξει ανοδική υπέρβαση του 1.10 για έχουμε πιθανότητες καθορισμού ανοδικής τάσης αλλά και καθοδική υπέρβαση του 1.08 για να στοιχειοθετηθεί καθοδική τάση. Τις τελευταίες πέντε εβδομάδες του EURUSD δεν έχει ξεφύγει ξεκάθαρα από αυτό το κανάλι.

    GBPUSD

    Ελαφρώς καθοδική η εβδομάδα που διανύσαμε για το GBPUSD, με άνοιγμα στο 1.2482 και κλείσιμο στο 1.2404. O Boris Johnson δήλωσε πως μετά από επτά εβδομάδες και 30,000 νεκρούς, δεν είναι ακόμα ώρα να αρθεί το lockdown. Η ισοτιμία κινείται πλάγια τις τελευταίες έξι εβδομάδες και τελευταία το εύρος της έχει συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο, μεταξύ του 1.2350 και του 1.25. Η μη ανοδική διάσπαση του 1.25 πάντως, υποδηλώνει αδυναμία για τη στερλίνα και έτσι οι πιθανότητες διαμορφώνονται προς την πλευρά της πτώσης με την επόμενη στήριξη να βρίσκεται στο 1.2280.

    USDJPY

    Ελαφρώς καθοδική εβδομάδα για την ισοτιμία USDJPY, που έκλεισε στο 106.62, μόλις 16 pips κάτω από το εβδομαδιαίο άνοιγμα. Το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς (που έχει μεγάλη συσχέτιση με την ισοτιμία), κινείται ενισχυμένο κοντά στο 0.7% και το δολάριο δείχνει ενισχυμένο. Νωρίς την τρέχουσα Δευτέρα, η ισοτιμία κινείται έντονα ανοδικά και προσπαθεί να διασπάσει το 107. Μια τέτοια διάσπαση, θα δώσει ελπίδες για αναστροφή της καθοδικής τάσης των τελευταίων εβδομάδων και θα ανοίξει την όρεξη των αγοραστών για επίπεδα τιμών κοντά στο 110 και πάλι.

    EURJPY

    Ακόμα μια έντονα καθοδική εβδομάδα για το EURJPY που έκλεισε στο 115.54, από το 117.20 ξεκινώντας την περασμένη εβδομάδα. Η καθοδική τάση που ξεκίνησε από τις αρχές του έτους συνεχίστηκε αλλά προς το τέλος της εβδομάδας είδαμε έντονες ανοδικές τάσεις που συνεχίζονται και την τρέχουσα εβδομάδα. Η ισοτιμία έχει ανακτήσει το 116 και δεν αποκλείεται να δούμε διεύρυνση της ανοδικής αντίδρασης, με την επόμενη αντίσταση να είναι στο 117.30

    EURGBP

    Ελαφρώς καθοδική η εβδομάδα για τo EURGBP, με κλείσιμο στο 0.8730 και τη διακύμανση να μειώνεται. Η στερλίνα δε βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση λόγω της παράτασης του lockdown και ίσως δούμε ανοδική αντίδραση, η οποία όμως θέλει επιβεβαίωση πάνω από το 0.8830 για να παγιωθεί.

    USDCAD

    Καθοδικά κινήθηκε το USDCAD την εβδομάδα που μας πέρασε, κλείνοντας στο 1.3919, κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1.40. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το καναδικό νόμισμα αλλά τα γνωστά προβλήματα της καναδικής οικονομίας και των τραπεζών παραμένουν. Αν υπάρξει καθοδική διάσπαση του 1.3840, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για περαιτέρω πτώση της ισοτιμίας, ειδικά αν υπάρξει και νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Μακροπρόθεσμα πάντως, περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το ανοδικό σενάριο και μια ανοδική διάσπαση του 1.40, θα το ενισχύσει.

    USDCHF

    Ανοδικά κινήθηκε η ισοτιμία USDCHF την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο ώστε να φτάσει στο σημείο ισορροπίας της τελευταίας περιόδου, κοντά στο 0.97. Πρέπει να υπάρξει ανοδική διάσπαση του 0.98 ή καθοδική διάσπαση του 0.96 για να υπάρξουν πιθανότητες διαφυγής από την πλάγια τάση που το USDCHF έχει εγκλωβιστεί τις τελευταίες εβδομάδες. 

    AUDUSD

    Συνέχιση της ανόδου, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση είδαμε για το AUDUSD την περασμένη εβδομάδα, με άνοιγμα στο 0.6412 και κλείσιμο στο 0.6530. Ήταν η 5η κατά σειρά ανοδική εβδομάδα και η ισοτιμία πλησιάζει την περιοχή του 0.6665 που αποτελεί αντίσταση η οποία αν διασπαστεί, θα επαναφέρει το AUDUSD εκεί που ήταν στις αρχές του έτους, πριν τη μεγάλη καθοδική κίνηση που ακολούθησε. Οι μικρές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομία της Αυστραλίας και η αισιοδοξία για τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας δίνουν ανάσες στο δολάριο Αυστραλίας αλλά δεν αποκλείονται διορθωτικές κινήσεις, κυρίως λόγω πιθανής ενδυνάμωσης του USD αλλά και ρευστοποίησης κερδών από αγοραστές της ισοτιμίας.

    SP500

    Ξέφρενη ανοδική πορεία για τον δείκτη SP500 που κατάφερε να κλείσει στις 2,929.5 μονάδες, ενισχυμένος σχεδόν κατά 4%. Ο δείκτης επέστρεψε στις τιμές των αρχών Μαρτίου, πριν την εμφάνιση των μεγάλων προβλημάτων από την πανδημία του κορωνοϊού, κυρίως εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη ρευστότητα που παρέχεται. Ωστόσο, υπήρξε αδυναμία καθαρής διάσπασης των 2,950 μονάδων πριν δύο εβδομάδες και αν αυτό συμβεί και πάλι θα μιλάμε για μια πολύ ισχυρή αντίσταση που μπορεί να προκαλέσει αναστροφή της τάσης. Αντίθετα, ανοδική διάσπαση αυτών των επιπέδων θα προκαλέσει ευφορία, με τις 3,000 μονάδες να επανέρχονται στο προσκήνιο.

    DAX30

    Ανοδική εβδομάδα για το γερμανικό δείκτη DAX30 που κατάφερε να κλείσει το χάσμα της περασμένης Δευτέρας και να κλείσει στις 10,912 μονάδες. Νωρίς την τρέχουσα Δευτέρα, ο δείκτης υπερβαίνει τις 11,000 μονάδες και αυτό από μόνο του αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη συνέχιση της ανόδου. Από την άλλη όμως, δε δικαιολογείται μια τόσο αισιόδοξη εικόνα και έτσι δεν αποκλείονται διορθωτικές κινήσεις.

    FTSE100

    Ανοδική η εβδομάδα για το βρετανικό δείκτη FTSE100, με κλείσιμο στις 5,892 μονάδες και κέρδη 2.8% περίπου. Tα futures της τρέχουσας Δευτέρας είναι σε κερδοφορία 1.2% και ο δείκτης παλεύει να ανακτήσει τις 6,000 μονάδες. Σε αυτήν την περίπτωση, ευνοείται ακόμα περισσότερο η ανοδική τάση αλλά όπως και με τους υπόλοιπους δείκτες, δεν αποκλείεται να δούμε διορθώσεις αφού οι πραγματικές οικονομίες υποφέρουν.

    Χρυσός

    Στα ίδια πάνω – κάτω επίπεδα κινήθηκε η τιμή του χρυσού την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας στα $1,704.5 και ελαφρές απώλειες 0.3% περίπου. Ο χρυσός ως το παραδοσιακότερο ασφαλές καταφύγιο ευνοείται αυτήν την εποχή και αν προσεγγίσει την περιοχή των $1,745, τότε θα είναι έτοιμος για το μεγάλο άλμα τιμών που πολλοί αναλυτές και επενδυτές αναμένουν εδώ και καιρό.

    Πετρέλαιο

    Ανοδική αντίδραση τις τις τιμές του πετρελαίου, αφού η spot τιμή έκλεισε την Παρασκευή στα $9,57, με εβδομαδιαία κέρδη που άγγιξαν το 16%. Οι αναγγελθείσες περικοπές παραγωγής του ΟΠΕΚ άρχισαν να υλοποιούνται αλλά η ζήτηση παραμένει χαμηλή. Η εταιρεία Baker Hughes ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, νέα μείωση στον αριθμό των ενεργών γεωτρύπανων στις ΗΠΑ, για 8η συνεχή εβδομάδα, δείχνοντας την μεγάλη κάμψη στην παραγωγή αλλά ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, το πρόβλημα της αποθήκευσης ακόμα υφίσταται. Η άνοδος των δύο τελευταίων εβδομάδων ήταν μια λογική αντίδραση στην τεράστια πτώση των τιμών αλλά οι τρέχουσες συνθήκες δεν ευνοούν τη συνέχισή της. 

    Bitcoin

    Μέχρι την περασμένη Πέμπτη, το Bitcoin πραγματοποιούσε ένα σημαντικό ράλι που το έφερε πάνω από τα $10,000 (εν όψει του halving στις 11/5 που θα μειώσει την παραγωγή άρα και την προσφορά) αλλά από την Παρασκευή και μετά είδαμε έντονες πιέσεις και έτσι η εβδομάδα έκλεισε αρνητικά στα $8,731 και απώλειες πάνω από 2%. Αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι η άνοδος από τα μέσα Μαρτίου είχε να κάνει περισσότερο με το halving παρά με θεμελιώδεις αιτίες ανόδου για το Bitcoin. Νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα η πτώση διευρύνεται με την επόμενη στήριξη να βρίσκεται στα $8,000.

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    16:00 27/05

    Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών οι αποδόσεις των ομολόγων της νότιας Ευρώπης

    Υποχώρησαν οι αποδόσεις των ομολόγων της νότιας Ευρώπης μετά την πρόταση για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης.

    11:01 26/05

    Εντολή Πούτιν για μέτρα στήριξης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Ρωσίας

    Εν μέσω περικοπών στην παραγωγή, λόγω της συμφωνίας στον OPEC+.

    14:13 25/05

    Υπ. Πετρελαίου Ιράν: Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι τιμές του αργού καθώς επικρατεί αβεβαιότητα για τη ζήτηση

    "Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις τιμές του αργού και τώρα η ζήτηση είναι ασαφής", δήλωσε ο Μπιζάν Ζανγκανέ στο κρατικό ραδιόφωνο.

    08:50 25/05

    A-Quant: Tο στίγμα των αγορών αυτή την εβδομάδα θα δώσουν οι εξελίξεις στην πανδημία του κορoνοϊού

    Τι περιμένουμε να δούμε σε νομίσματα, χρυσό, πετρέλαιο.

    11:05 20/05

    Συμφωνία 10 δισ. δολ. της Τουρκίας με το Κατάρ για τη στήριξη της λίρας

    Η συνταγή των "θετικών ειδήσεων" καλά κρατεί.

    18:06 19/05

    Τουρκία: Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια στο 8,25% - Πιθανές και οι εκπλήξεις

    Επιδιώκοντας να μειώσει το κόστος δανεισμού για μια οικονομία που προσπαθεί να διαχειριστεί τον οικονομικό αντίκτυπο του COVID-19.

    15:36 19/05

    Capital Economics: Στα τέλη του 2020 η ΕΚΤ θα έχει αγοράσει πάνω από το 50% των ελληνικών ομολόγων

    Αυτό θα βοηθούσε στην ισχυρή στήριξη των αποδόσεων των ομολόγων.

    11:03 19/05

    Ισχυρό ράλι στα ελληνικά ομόλογα και σε όλη την περιφέρεια

    Δυναμικό ράλι στα ομόλογα της ευρωπεριφέρειας μετά τη γαλλογερμανική απόφαση για Ταμείο Ανάκαμψης 500 δισ.

    18:41 18/05

    Ομόλογα: Κάτω από το 2% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς

    Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κάτω από το 2% έως το 1,98%.

    08:29 18/05

    A-Quant: Συνεχίζεται το μπαράζ των αρνητικών οικονομικών ανακοινώσεων

    Όλες οι οικονομίες βυθίζονται σε ύφεση αλλά το αμερικανικό δολάριο ανακτά κάποια ισχύ.

    11:24 14/05

    IEA: Νέα βουτιά της ζήτησης πετρελαίου τον Μάιο, δεν φτάνουν οι περικοπές

    "Βλέπει" βουτιά της ζήτησης πετρελαίου κατά 21,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

    16:17 13/05

    Powell (Fed): Αβέβαιες οι προοπτικές, ίσως χρειαστούν περαιτέρω μέτρα (upd)

    Η Fed πιθανότατα δεν έχει τελειώσει με την απάντηση στην κρίση του κορονοϊού.