Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 20-Απρ-2020 09:25

    A-Quant: Οι αγορές κινήθηκαν στον ρυθμό του κορονοϊού για ακόμη μία εβδομάδα

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: Οι αγορές κινήθηκαν στον ρυθμό του κορονοϊού για ακόμη μία εβδομάδα

    Άλλη μια εβδομάδα πέρασε με τις αγορές να κινούνται στο ρυθμό του κορονοϊού και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία.

    Η Ευρώπη φαίνεται να βρίσκεται σε αποδρομή αφού η Ιταλία και η Ισπανία παρουσιάζουν σημαντική μείωση κρουσμάτων και απωλειών ενώ στις ΗΠΑ, η κορύφωση μάλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Υπήρξε σημαντική μείωση της μεταβλητότητας στην αγορά συναλλάγματος ενώ οι αγορές μετοχών κινήθηκαν και πάλι ανοδικά. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ζήτηση στο πετρέλαιο συνεχίζει να μειώνεται με αποτέλεσμα, τη νέα πτώση τιμών.

    Την ερχόμενη Πέμπτη υπάρχει σύνοδος κορυφής στην Ευρώπη που ίσως πυροδοτήσει εξελίξεις και επηρεάσει το ευρώ.

    EURUSD

    Καθοδική η περασμένη εβδομάδα για το EURUSD, που από το 1.0942 έκλεισε στο 1.0870. Αυτή η πτώση συνοδεύτηκε με εμφανή μείωση της μεταβλητότητας, με το δολάριο να ενισχύεται κυρίως λόγω των δηλώσεων Trump για πλάνο επανεκκίνησης της οικονομίας ενώ παράλληλα, ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα από τα αποτελέσματα των ερευνών για πιθανή φαρμακευτική αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Αυτή την εβδομάδα, κεντρικό ρόλο θα έχουν οι ανακοινώσεις των δεικτών PMI του Απριλίου, για τις ΗΠΑ, Ευρωζώνη και Γερμανία αλλά φαίνεται πως μάλλον το αμερικανικό νόμισμα έχει μεγαλύτερη ορμή από το EUR και έτσι ίσως η πτώση της ισοτιμίας συνεχιστεί, ακόμα και σε τιμές κάτω του 1.08.

    GBPUSD

    Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε η στερλίνα έναντι του αμερικανικού δολαρίου την προηγούμενη εβδομάδα, με άνοιγμα στο 1.2454 και κλείσιμο στο 1.2493. Σημαντικό είναι ότι η ισοτιμία δεν μπόρεσε να κλείσει πάνω από την τιμή – ορόσημο του 1.25, η οποία φαίνεται να είναι το κέντρο βάρους της αυτήν την περίοδο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ίσως η μοναδική από τις σημαντικές χώρες στην Ευρώπη, χωρίς ύφεση στην πανδημία του κορωνοϊού ενώ παράλληλα αρχίζουν να εμφανίζονται και κάποια σύννεφα στο θέμα των εξελίξεων του Brexit. Όσο η ισοτιμία παραμένει κάτω από το 1.25, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες πτώσης και στην περίπτωση αυτή, δεν αποκλείεται να δούμε τιμές κοντά στο 1.22.

    USDJPY

    Ελαφρώς πτωτική η εβδομάδα που έφυγε για το USDJPY, που από το 108.37, έκλεισε στο 107.52. Η εικόνα της ισοτιμίας την τελευταία εβδομάδα, ήταν μια τάση προς πλάγια κίνηση με εναλλασσόμενες ανοδικές και πτωτικές ημέρες αλλά το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου που έχει ισχυρή συσχέτιση με το USDJPY κινήθηκε πτωτικά και νωρίς τη Δευτέρα κινείται στο 0.64%. Στις αρχές της εβδομάδας η ισοτιμία δείχνει να ενισχύεται αλλά αν δεν υπάρξει καθαρή υπέρβαση της τιμής 108, δεν είναι εύκολη η ανοδική τάση. Πιθανότερο είναι η συνέχιση της πλάγιας τάσης, ίσως με κάποια πτωτική διάθεση.


    EURJPY

    Σημαντικά πτωτική η εβδομάδα για το EURJPY αφού από το 118.58, το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν στο 116.90. Η καθοδική τάση είναι εμφανής έστω κι αν δεν είναι απότομη και όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το πιθανότερο είναι η συνέχισή της. Χρειάζεται πάντως προσοχή γιατί η τιμή 116.50 είναι ισχυρή στήριξη και μπορεί να ενεργοποιήσει ανοδικές αντιδράσεις.

    EURGBP

    Ακόμα μια καθοδική εβδομάδα για το EURGBP (η 4η κατά σειρά), με την ισοτιμία να ξεκινάει από το 0.8768 και να κλείνει στην περιοχή του 0.87. Η μεταβλητότητα από τις αρχές του μήνα είναι πολύ χαμηλή και έτσι το λογικό είναι να δούμε κάποια στιγμή μια έκρηξη. Από τις 19/3, υπάρχει σαφής καθοδική τάση.

    USDCAD

    Αναιμική άνοδος για το USDCAD την περασμένη εβδομάδα, με άνοιγμα στο 1.3924 και κλείσιμο κοντά στο 1.40. Η τιμή 1.40 έχει καταστεί κρίσιμη τις τελευταίες ημέρες αφού η ισοτιμία δεν μπορεί να ξεφύγει μακριά από αυτήν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλάνε και έτσι το δολάριο Καναδά ενδέχεται να δεχτεί πιέσεις. Το αποτέλεσμα στο ενδεχόμενο αυτό, θα είναι η άνοδος της ισοτιμίας που μπορεί να ισχυροποιηθεί πάνω από το 1.41.

    USDCHF

    Ουδέτερη εβδομάδα για το USDCHF που έκλεισε στο 0.9668, μόλις 11 pips πάνω από το εβδομαδιαίο άνοιγμα. Η μεταβλητότητα επίσης μειώθηκε σημαντικά και τις τελευταίες εβδομάδες η ισοτιμία ταλαντώνεται γύρω από το 0.97. Δεν αποκλείεται να συνεχίσει να κάνει το ίδιο και αυτήν την εβδομάδα.

    AUDUSD

    Ουδέτερα κινήθηκε το AUDUSD την εβδομάδα που μας πέρασε, με κλείσιμο στο 0.6361 και άνοδο 20 pips περίπου. Τα αποτελέσματα της Κίνας ήταν πρωτοφανή αλλά αναμενόμενα: το ΑΕΠ μειώθηκε στο 1ο τρίμηνο κατά 6.8% σε ετήσιο επίπεδο και οι λιανικές πωλήσεις του Μαρτίου μειώθηκαν κατά 15.8%. Νωρίς την τρέχουσα Δευτέρα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, μείωσε τα επιτόκια από το 4.05% στο 3.85% (20 μονάδες βάσης). Αυτό προκάλεσε μια πρόσκαιρη πτώση για την ισοτιμία μέχρι το 0.6336 αλλά τις επόμενες ώρες ανέκαμψε και επί του παρόντος κινείται στο 0.6358. Αυτή η ανθεκτικότητα της ισοτιμίας, πιθανόν να σημαίνει πως η ανοδική τάση του τελευταίου μήνα, ίσως έχει και συνέχεια.

    SP500

    Ακόμα μια ανοδική εβδομάδα για τον δείκτη SP500, με κλείσιμο στις 2,867 μονάδες και κέρδη κοντά στο 3%. Ήταν η 4η κατά σειρά ανοδική εβδομάδα με τις αγορές να θεωρούν ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ λόγω δηλώσεων Trump περί επανεκκίνησης της οικονομίας και λόγω ελπίδας εύρεσης πιθανών φαρμάκων καταπολέμησης του κορωνοϊού. Τυχόν συνέχιση αυτών των θεωρήσεων, θα φέρει τον δείκτη αντιμέτωπο με την αντίσταση των 2,950 μονάδων.

    DAX30

    Ακόμα μια ανοδική εβδομάδα για το γερμανικό δείκτη DAX30 που έκλεισε στις 10,705 μονάδες και κέρδη 0.35% περίπου. Η ανοδική τάση δείχνει να συνεχίζεται με 4 σερί εβδομάδες αλλά τα κέρδη και η μεταβλητότητα του δείκτη μειώνονται κάθε εβδομάδα. 

    FTSE100

    Ελαφρώς πτωτική η εβδομάδα για τον δείκτη FTSE100, που έκλεισε στις 5,811 και απώλειες κοντά στο 0,8%. Η αγορά μετοχών στις ανεπτυγμένες χώρες είναι ανοδική αλλά η συμπεριφορά του FTSE100 προβληματίζει και έτσι δεν αποκλείεται να δούμε τις επόμενες ημέρες, διορθωτικές κινήσεις.

    Χρυσός

    Σημαντικά πτωτική η εβδομάδα για το χρυσό, που έκλεισε στα $1,694 και εβδομαδιαίες απώλειες πάνω από 2.5%.  Ένας τόνος αισιοδοξίας για τη θεραπεία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με μια σταδιακή άρση του lockdown σε κάποιες χώρες, αυξάνει τη διάθεση για ρίσκο στους επενδυτές και αυτό οδηγεί σε πίεση των τιμών του χρυσού. Η επόμενη σημαντική στήριξη στη δεδομένη περιοχή τιμών, είναι κοντά στα $1,645.

    Πετρέλαιο

    Απόλυτη κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου με συνεχείς πτώσεις κάθε μέρα. Η εβδομάδα έκλεισε στα $18.18 και απώλειες 21% ενώ νωρίς το πρωί της τρέχουσας Δευτέρας, η πτώση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με την τιμή του μαύρου χρυσού να κινείται κοντά στα $15. Μακροπρόθεσμα, θα δούμε ανάκαμψη των τιμών, αυτό μαρτυρούν και οι τιμές των futures που κινούνται ακόμα και πάνω από τα $30 για τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν όμως, η ολοένα και μειωμένη ζήτηση πιέζει εξαιρετικά τις τιμές και πλέον ζητείται μαξιλάρι ανάσχεσης της ελεύθερης πτώσης. Η συμφωνία του ΟΠΕΚ για περικοπή της παραγωγής, διόρθωσε περιστασιακά τις τιμές προς τα πάνω περί τα τέλη Μαρτίου αλλά μετά κυριάρχησε η έντονη πτωτική τάση.

    Bitcoin

    Άλλη μια ανοδική εβδομάδα για το Bitcoin, η 5η κατά σειρά, με εμφανή όμως μείωση της μεταβλητότητας και μικρά κέρδη. Πιο συγκεκριμένα, το Bitcoin άνοιξε στα $6,908 και έκλεισε στα $7,126 σημειώνοντας άνοδο πάνω από 3%. Πλησιάζοντας όλο και πιο πολύ στο halving του Μαϊου (από τις 11 Μαϊου, κάθε 10 λεπτά θα εκδίδονται 6.25 Bitcoins αντί για 12.5 που είναι τώρα), οι επενδυτές έχουν αγοραστική διάθεση (αφού η προσφορά θα είναι χαμηλότερη) αλλά όχι στην κλίμακα που είχαν τις προηγούμενες φορές. Η αναμενόμενη και λογική αντίδραση είναι αύξηση των τιμών μέχρι το halving αλλά για την επόμενη μέρα υπάρχει προβληματισμός. 

     

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    12:16 10/07

    ΙΕΑ: Η ζήτηση για πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία

    Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) προβλέπει ελαφρώς βελτιωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως για το 2020, αλλά δηλώνει ότι πολλά εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία.

    12:48 08/07

    ΟΔΔΗΧ: Σχεδόν μηδένισε η απόδοση στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων

    Διαμορφώθηκε στο 0,01% από 0,28% στην προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Μαϊού.

    12:34 08/07

    Λαγκάρντ: Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι αποτελεσματική

    Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα, όταν θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιό της.

    15:08 07/07

    Στο 1,129% η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων - Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 26 Φεβρουαρίου

    Η απόδοση των ιταλικών 10ετών ομολόγων έμεινε σταθερή στο 1,31%.

    11:29 07/07

    Κίνα: Αυξήθηκαν 10,64 δισ. δολάρια τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας

    Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας αυξήθηκαν τον Ιούνιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα εν μέσω υποχώρησης του δολαρίου και μείωσης των πιέσεων εκροών, αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία.

    09:59 07/07

    Αυστραλία: Αμετάβλητη η πολιτική της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια

    Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική της για τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίασή της, και προειδοποίησε ότι η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή αναφορικά με...

    09:07 07/07

    "Διψασμένη" η Κίνα για πετρέλαιο: Σε επίπεδο-ρεκόρ οι εισαγωγές τον Ιούνιο

    Άλλαξε η "γεωγραφία" των εισαγωγών της Κίνας.

    10:09 06/07

    Η πολιτική της ΕΚΤ καταλύτης οικονομικών μεταρρυθμίσεων

    Αρκετοί αναλυτές αποδίδουν συχνά την εξασθένηση του μεταρρυθμιστικού ζήλου χωρών του ευρωπαϊκού νότου στην χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Νέα έρευνα καταλήγει σε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

    12:48 02/07

    Στο 1,15% υποχώρησε η απόδοση των 10ετών ομολόγων

    Η απόδοση των 5ετών τίτλων υποχώρησε τρεις μονάδες βάσης στο 0,43%.

    10:01 02/07

    Goldman Sachs: Μέχρι το 2022 θα φτάσει στα προ κορονοϊού επίπεδα η πετρελαϊκή ζήτηση

    Η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι μια αύξηση των μετακινήσεων, μια στροφή στις ιδιωτικές μετακινήσεις και κυβερνητικές προσπάθειες για τη βελτίωση των οικονομιών με υψηλότερες δαπάνες υποδομών, θα...

    22:28 01/07

    Κέρδη 1,4% για το αργό με "φόντο" την κατρακύλα των αποθεμάτων

    Ισχυρά κέρδη σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη στον απόηχο των στοιχείων που ανακοινώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ και έδειξαν μεγάλη πτώση των αποθεμάτων αργού.

    14:48 01/07

    Νέο εκρηκτικό ράλι στα ελληνικά ομόλογα, τα ιστορικά χαμηλά "κοιτούν" οι αποδόσεις

    Οι υπόλοιποι κρατικοί τίτλοι της περιφέρειας δέχονται σημαντικές πιέσεις.

    22:27 30/06

    Ράλι 90% για το αργό στο τρίμηνο

    Με απώλειες έκλεισε το πετρέλαιο την Τρίτη στο κλίμα ανησυχίας που έχει διαμορφώσει για τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης η πρόσφατη αναζωπύρωση των εστιών μετάδοσης του κορονοϊού σε μεγάλες...

    13:55 30/06

    Ισχυρό ράλι στα ελληνικά ομόλογα - Σε προ-πανδημίας επίπεδα το 5ετές

    Οι ελληνικές αποδόσεις συνεχίζουν να παραμένουν χαμηλότερες από αυτές της Ιταλίας.

    08:36 29/06

    A - quant: Το βλέμμα των επενδυτών στα νούμερα από την εξέλιξη της πανδημίας

    Η ανάκαμψη κλονίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας των ανησυχιών για αναζωπύρωση της πανδημίας.

    12:40 26/06

    Citi: Τα ελληνικά ομόλογα "πρωταγωνιστές" και το β' εξάμηνο

    Το β’ εξάμηνο τα πράγματα δεν θα είναι τόσο… εύκολα για τα ομόλογα της ευρωζώνης. Ωστόσο, και αυτή τη φορά, τα ελληνικά ομόλογα θα ξεχωρίσουν σημειώνονται καλύτερες επιδόσεις.