Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 13-Απρ-2020 09:23

    A-Quant: Η υπεραισιοδοξία των τελευταίων ημερών ίσως να αποδειχθεί αρκετά πρόωρη

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    A-Quant: Η υπεραισιοδοξία των τελευταίων ημερών ίσως να αποδειχθεί αρκετά πρόωρη

    Η εβδομάδα που πέρασε, χαρακτηρίστηκε από την αδυναμία του αμερικανικού νομίσματος σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα και από την ανοδική πορεία της αγοράς των μετοχών. Επίσης μειώθηκε αισθητά η μεταβλητότητα λόγω του Πάσχα των καθολικών.

    Πολλές ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να βρίσκονται σε αποδρομή από την πανδημία του κορoνοϊού αλλά χώρες όπως η Αγγλία και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο με αυξητική τάση κρουσμάτων και θυμάτων. Η υπεραισιοδοξία των αγορών τις τελευταίες δύο εβδομάδες ίσως να αποδειχτεί αρκετά πρόωρη, ειδικότερα μετά τα πρώτα αποτελέσματα του α’ τριμήνου για κάποιες σημαντικές εταιρίες των ΗΠΑ.

    EURUSD

    Ανοδική αντίδραση είχε το EURUSD, έστω και μικρής κλίμακας, την περασμένη εβδομάδα. Από το 1.0810, η ισοτιμία έκλεισε στο 1.0933 χωρίς καν να πλησιάσει την ψυχολογική αντίσταση του 1.10. Η πανδημία του κορωνοϊού μαζί με τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνητικών οργάνων συνεχίζουν να κυριαρχούν. Η FED ανακοίνωσε νέα δάνεια ύψους 3.3 τρις δολάρια και το Eurogroup ανακοίνωσε στήριξη 540 δις ευρώ μέσω του ESM. Η τρέχουσα εβδομάδα έχει κάποια νέα, κυρίως προς το τέλος της αλλά τα νέα από την πανδημία θα κυριαρχήσουν και πάλι. Χωρίς συγκεκριμένη τάση αυτή την περίοδο το EURUSD αφού και τα δύο νομίσματα είναι αδύναμα και έτσι δεν αποκλείεται κι αυτή την εβδομάδα να δούμε κινήσεις πλάγιας τάσης. Οι πολιτικές αναταράξεις στην Ιταλία για τα ευρωπαικά μέτρα στήριξης ίσως δώσουν κάποιον απαισιόδοξο τόνο για το ευρώ.

    GBPUSD

    Ανοδικά έκλεισε η προηγούμενη εβδομάδα για την ισοτιμία GBPUSD, με άνοιγμα στο 1.2216 και κλείσιμο στο 1.2439. Η βρετανική στερλίνα επωφελήθηκε από την εμφανή αδυναμία του δολαρίου αλλά και από την ευτυχή έκβαση της κατάστασης της υγείας του Boris Johnson, που βγήκε από το νοσοκομείο νικητής στη μάχη με τον κορωνοϊό. Τα νέα όμως από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι καλά αφού επί του παρόντος μετράει πάνω από 84 χιλ. κρούσματα και πάνω από 10 χιλ. απώλειες. Η εβδομάδα δεν περιέχει σημαντικές ειδήσεις αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ανοδική ορμή της ισοτιμίας που θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν υπάρξει καθαρή υπέρβαση του 1.25. Αντιθέτως, όσο το GBPUSD παραμένει κάτω από το 1.25, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για πτώση.

    USDJPY

    Εβδομάδα πολύ μικρής μεταβλητότητας είδαμε για το USDJPY που κινήθηκε ανάμεσα στο 108.20 και στο 109.40, με κλείσιμο στο 108.38, μόλις 2 pips πάνω από το άνοιγμα. Είναι γεγονός πως η ισοτιμία θα είχε μεγαλύτερη πτώση αν δεν είχαμε ανοδική τάση στο επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου που από το 0.63%, βρέθηκε στο 0.73%. Η εβδομάδα φαίνεται να ευνοεί το ιαπωνικό νόμισμα ως επιλογή χαμηλότερου ρίσκου. Μια καθαρή καθοδική διάσπαση του 108 θα βάλει στο στόχαστρο την στήριξη του 107.

    EURJPY

    Ανοδική η περασμένη εβδομάδα για το EURJPY που από το 117.12, ανέβηκε και έκλεισε στο 118.47 αλλά δε φαίνεται να έχει αλλάξει την γενικότερη πτωτική τάση της ισοτιμίας που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους. Οι πιθανότητες είναι με τη συνέχιση αυτής της τάσης και έτσι δεν αποκλείεται να δοκιμαστεί η στήριξη του 117.

    EURGBP

    Τρίτη κατά σειρά πτωτική εβδομάδα για το EURGBP έστω κι αν η πτώση και η μεταβλητότητα μετριάζεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Το άνοιγμα εβδομάδας ήταν στο 0.8825 και το κλείσιμο στο 0.8770. Η πτωτική τάση είναι σαφής και συνεπώς το πιθανότερο είναι να συνεχιστεί και αν υπάρξει διάσπαση του 0.88640, τότε ίσως ακόμα και να διευρυνθεί.

    USDCAD

    Σημαντική πτώση παρουσίασε η ισοτιμία USDCAD την εβδομάδα που μας πέρασε αφού βρέθηκε και πάλι κάτω από το 1.40 (κλείσιμο εβδομάδας στο 1.3950). Φαίνεται να υπάρχει μια ήπια καθοδική κίνηση από τις 20 Μαρτίου, έστω κι αν τα οικονομικά αποτελέσματα του Καναδά δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά αφού η ανεργία το Μάρτιο σκαρφάλωσε στο 7.8% από το 5.6% που ήταν ένα μήνα πριν. Οι τιμές του πετρελαίου και το αδύναμό αμερικανικό δολάριο έχουν σημαντικό ρόλο επίσης. Ακολουθώντας την υπό διαμόρφωση τάση, οι περισσότερες πιθανότητες συγκλίνουν στην περαιτέρω πτώση.

    USDCHF

    Το αδύναμο δολάριο οδήγησε σε πτώση την ισοτιμία USDCHF την περασμένη εβδομάδα αφού από την περιοχή του 0.9750, η ισοτιμία έκλεισε κοντά στο 0.9650 ή 100 pips παρακάτω. Στο στόχαστρο μπαίνει η ισχυρή στήριξη του 0.95.

    AUDUSD

    Έντονη ανοδική αντίδραση είχαμε για το AUDUSD την προηγούμενη εβδομάδα που από την περιοχή του 0.60, κατάφερε να κλείσει αισθητά πιο πάνω, στο 0.6347. Σαφώς και το αδύναμο αμερικανικό νόμισμα συνετέλεσε στην άνοδο αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πως η Κίνα δείχνει να επανέρχεται στην κανονικότητα και ότι η Αυστραλία δείχνει να ξεπερνάει την πανδημία με μόλις 10 νέα κρούσματα την Κυριακή. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι καθοριστική αφού θα φανεί το μέγεθος της επίπτωσης του κορωνοϊού στις οικονομίες της Αυστραλίας της Κίνας για το μήνα Μάρτιο. Την Τρίτη ανακοινώνεται η ανεργία στην Αυστραλία και την ίδια μέρα ανακοινώνονται οι εισαγωγές/εξαγωγές και το εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας. Τέλος, την Παρασκευή ανακοινώνεται το κινεζικό ΑΕΠ. Το momentum της ισοτιμίας είναι ανοδικό και δεν αποκλείεται να δούμε τιμές ακόμα και κοντά στο 0.65.

    SP500

    Σημαντική άνοδος για τον SP500, την εβδομάδα που μας έφυγε, με κλείσιμο στις 2,784 μονάδες και κέρδη πάνω από 12%. Τα συνεχή πακέτα βοήθειας από τη FED αλλά και κάποιες ελπίδες για φως στο τούνελ της πανδημίας, ενισχύουν την αμερικανική αγορά μετοχών. Τα futures νωρίς το πρωί της Δευτέρας κινούνται με απώλειες 1.4%. Οι οικονομικές επιπτώσεις δεν έχουν γίνει ακόμα απόλυτα ορατές και αυτό προβληματίζει αλλά από την άλλη η τεράστια ρευστότητα που παρέχεται από τη FED δίνει σαφώς τόνο αισιοδοξίας. Αυτή την εβδομάδα ανακοινώνονται εταιρικά αποτελέσματα από αμερικανικές τράπεζες και μεγάλες εταιρίες που θα δώσουν το στίγμα της επίδρασης της πανδημίας στην αμερικανική οικονομία. Η αγορά μάλλον έχει φτάσει σε επίπεδα υπεραισιοδοξίας και είναι πιθανή μία διόρθωση αν τα εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ είναι χειρότερα του αναμενομένου.

    DAX30

    Πολύ μεγάλη άνοδος για το γερμανικό δείκτη DAX30, που από τις 9,654 μονάδες κατάφερε να υπερβεί κατά πολύ τις 10,000 μονάδες και να κλείσει στις 10,667 μονάδες με κέρδη περίπου 10.5%. Σήμερα είναι η Δευτέρα του Πάσχα των καθολικών και έτσι η αγορά είναι κλειστή. Αναμένεται να ακολουθήσει την πορεία των αμερικανικών αγορών με το βλέμμα στραμμένο στα πρώτα εταιρικά αποτελέσματα.

    FTSE100

    Στον ίδιο τόνο και ο βρετανικός δείκτης FTSE100, σημείωσε σημαντική άνοδο με κέρδη 9% και κλείσιμο στις 5,858 μονάδες. Ισχύει ότι και για τον DAX.

    Χρυσός

    Εκρηκτική άνοδο σημείωσε ο χρυσός την περασμένη εβδομάδα αφού η τιμή των futures σημείωσε άνοδο κατά 5.5% περίπου, κλείνοντας στα $1,740. Ο χρυσός ευνοείται αυτήν την περίοδο ως ασφαλής επενδυτική λύση αλλά μια μεγάλη άνοδος οδηγεί πολλούς επενδυτές σε βραχυπρόθεσμη κατοχύρωση κερδών. Αν το δολάριο παραμείνει αδύναμο και οι κραδασμοί από τις πωλήσεις απορροφηθούν, δεν αποκλείεται να δούμε τις τιμές του χρυσού να πλησιάζουν ακόμα και τα $1,800. Σημαντική τιμή θεωρείται στα $1,770 και τυχόν αδυναμία υπέρβασης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ανοδική τάση.

    Πετρέλαιο

    Μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου είδαμε την εβδομάδα που έφυγε, αφού ο μαύρος χρυσός έκλεισε στα $23.19 και απώλειες πάνω από 11%. Η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ κατέληξε σε συμφωνία μείωσης της ημερήσιας παραγωγής κατά 9.7 εκ. βαρέλια, η οποία αντιστοιχεί στο 10% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής. Αυτή η μείωση είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών που έχει επιτευχθεί σε μια συνεδρίαση έστω κι αν υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, κυρίως από το Μεξικό που τελικά θα περικόψει 100 χιλ. βαρέλια ημερησίως αντί για 400 χιλ. που είχε ζητηθεί. Από την άλλη πλευρά η ζήτηση παραμένει εξαιρετικά χαμηλή λόγω της χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας αλλά η περικοπή στην παραγωγή αποτρέπει προς το παρόν τουλάχιστον μια περαιτέρω πτώση τιμών και έτσι ίσως δούμε ανοδικές αντιδράσεις προς τα $26.20.

    Bitcoin

    Ελαφρώς ανοδική εβδομάδα για το Bitcoin που έκλεισε στα $6,906 και κέρδη κοντά στο 2%. Η περασμένη Δευτέρα ήταν ισχυρά ανοδική και η Παρασκευή ισχυρά πτωτική ενώ οι υπόλοιπες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και του Σαββατοκύριακου ήταν ουδέτερες. Το Bitcoin δείχνει αυτήν την περίοδο να έχει "ταβάνι" τα $7,400 και έτσι διαφαίνονται διορθωτικές τάσεις που θα μπορούσαν να το επαναφέρουν κοντά στα $6,000.

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

    H aQuant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    11:13 19/04

    Η πτώση των μετοχών που συνδέονται με κρυπτονομίσματα δημιουργεί νευρικότητα - Η αισιοδοξία παραμένει

    Τι δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης μετοχών και τιμών των tokens.

    08:58 19/04

    Ανακάμπτει το bitcoin μετά τη χθεσινή "βουτιά"

    Τις τελευταίες 24 ώρες το bitcoin σημειώνει άνοδο 3,20%. Η πτώση του έφτασε έως και το 15%.

    08:48 19/04

    A-Quant: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

    Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια και τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.

    13:22 18/04

    Bitcoin: Βουτιά για την τιμή του κρυπτονομίσματος

    Σήμερα χάνει 8,5% της αξίας του, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από τον Φεβρουάριο.

    21:24 16/04

    Εβδομαδιαία κέρδη 2% για τον χρυσό

    Σε υψηλά 7 εβδομάδων έκλεισε το πολύτιμο μέταλλο.

    12:51 16/04

    Ετοιμάζει νέες μειώσεις επιτοκίων η Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας

    Η κεντρική τράπεζα δεν δεσμεύεται πλέον να διατηρήσει αποφασιστικά την αυστηρή νομισματική πολιτική.

    10:23 16/04

    Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας: "Μπλόκο" στα κρυπτονομίσματα - "Βουτιά" bitcoin

    Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας απαγόρευσε τη χρήση κρυπτονομισμάτων και crypto asset για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, επικαλούμενη πιθανές "ανεπανόρθωτες" ζημιές και σημαντικούς κινδύνους σε...

    22:33 15/04

    Ανοδικά για τέταρτη διαδοχική ημέρα έκλεισε το πετρέλαιο

    Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Μαρτίου το αμερικανικό αργό.

    22:09 15/04

    Wood Mackenzie: Το Brent θα μπορούσε να πέσει στα $10 έως το 2050 εάν επιτευχθούν οι στόχοι του Παρισιού για το κλίμα

    Η ζήτηση πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί κατά 70% μέχρι το 2050 από τα τρέχοντα επίπεδα, αναφέρει η εταιρεία.

    22:39 14/04

    Σε υψηλό 4 εβδομάδων το πετρέλαιο, με άνοδο άνω του 4%

    Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την πετρελαϊκή ζήτηση η ΙΕΑ, ανακάμπτει η αγορά παγκοσμίως.

    21:45 14/04

    Απώλειες για τον χρυσό με πίεση από την άνοδο των ομολόγων

    Το πολύτιμο μέταλλο έχασε το μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών κερδών του.

    12:20 14/04

    ΙΕΑ: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την πετρελαϊκή ζήτηση, ανακάμπτει η αγορά παγκοσμίως

    Στο μηνιαίο της report η ΙΕΑ προχωρά σε αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων για την πετρελαϊκή ζήτηση παγκοσμίως το 2021 κατά 230.000 βαρέλια ημερησίως.

    11:35 14/04

    ΗΠΑ: Η εισαγωγή της Coinbase στον Nasdaq σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα για την αποδοχή των κρυπτονομισμάτων

    Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισαγωγή μέχρι στιγμής για μια εταιρία κρυπτονομισμάτων.

    11:17 14/04

    Όλο και πιο κοντά στο ψηφιακό ευρώ έρχεται η ΕΚΤ

    Ιδιωτικότητα στις συναλλαγές και ενσωμάτωση σε υφιστάμενα συστήματα πληρωμών ζητούν οι Ευρωπαίοι.

    11:10 14/04

    Το ευρώ ενισχύεται 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,1965 δολάρια

    Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,3757 δολάρια.

    08:27 14/04

    Νέα Ζηλανδία: Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 0,25%

    Η κεντρική τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι η οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία παραμένει αβέβαιη και διατήρησε τα δύο βασικά εργαλεία που επηρεάζουν την οικονομία, αμετάβλητα.