Η αγορά συναλλάγματος αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά στον κόσμο με ημερήσιο όγκο συναλλαγών 5,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός από μεγάλους οργανισμούς και τράπεζες που πραγματοποιούν αγοραπωλησίες συναλλάγματος, στην αγορά συμμετέχουν και φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν συνάλλαγμα για ταξίδια ή άλλες δραστηριότητες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συναλλάσσονται σε ξένα νομίσματα και μικρότερης κλίμακας ερασιτέχνες επενδυτές. Σε αντίθεση με τους επενδυτές κολοσσούς που έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού κόστους, η υπόλοιπη μερίδα των αγοραστών συναλλάγματος στερείται εργαλείων πληροφόρησης και υποβοήθησης για αγορές συναλλάγματος.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος συγκροτήθηκε ερευνητική σύμπραξη που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, μεταξύ του Capital.gr, της HYPERTECH (www.hypertech.gr), μίας εταιρείας με πολυετή εμπειρία σε προϊόντα και λύσεις Fintech (www.a-quant.com) και του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης (ΕΣΑΔ) του Ε.Μ.Π., ως εκπρόσωπου της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, με ισχυρή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία και εμπειρία στην έρευνα. Οι τρεις φορείς συνεργάστηκαν με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποιημένης μηχανικής υποστήριξης αγοραπωλησιών συναλλάγματος με την ονομασία ΕΞΑΝΤΑΣ.

Η καινοτομία ΕΞΑΝΤΑΣ αποτελεί την πρώτη ολιστική τεχνολογική λύση στον τομέα της βελτιστοποίησης αποφάσεων αγοραπωλησίας συναλλάγματος για μικρού βεληνεκούς συναλλαγές στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. Βασίζεται στην πρόβλεψη της κίνησης της τιμής συναλλάγματος βάσει ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και εξελιγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και στην παροχή προσαρμοσμένων αυτοματοποιημένων συμβουλών για αγοραπωλησίες συναλλάγματος με τον βέλτιστο τρόπο και στον σωστό χρόνο.

Συναντήσαμε την ομάδα του ΕΞΑΝΤΑΣ και ρωτήσαμε να μάθουμε πιο πολλά για αυτή την ενδιαφέρουσα λύση:

- Τι ακριβώς είναι το σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ και ποιες οι λειτουργίες του;

Το σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων συμβουλών της αγοράς ισοτιμιών συναλλάγματος και την παροχή επενδυτικών σημάτων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Ο σκοπός του ΕΞΑΝΤΑΣ είναι να ενημερώσει τον χρήστη για την τάση των ισοτιμιών συναλλάγματος με ποσοτικοποιημένο τρόπο που εκφράζεται με πιθανότητες, να παρέχει εργαλεία μελλοντικής αποτίμησης και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων συναλλάγματος και να βοηθά επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν τις συναλλαγματικές τους χρηματορροές σε συνάλλαγμα. Επίσης, παρέχει εργαλεία τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης προκειμένου οι χρήστες να έχουν περισσότερα στοιχεία ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις στην αγορά συναλλάγματος. Το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος ΕΞΑΝΤΑΣ είναι ότι προσφέρει χαμηλό κόστος παροχής των σχετικών υπηρεσιών και πιο προσιτές υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα, μικροεπενδυτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας σε μεγάλο βαθμό εργαλεία, υπηρεσίες και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές όπως τράπεζες και hedge funds.

- Σε τι διαφέρει το σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ από τις παραδοσιακές υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τις καινοτομίες που εισάγει;

Οι καινοτομίες του συστήματος ΕΞΑΝΤΑΣ σε σύγκριση με παραδοσιακές υπηρεσίες επενδύσεων είναι η δυνατότητα γρήγορης μετατροπής πληροφοριών σε χρήσιμες πληροφορίες μέσω της χρήσης προηγμένων μοντέλων ταξινόμησης και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Αυτό επιτρέπει στο ΕΞΑΝΤΑΣ να παρέχει επενδυτικά σήματα και άμεση πληροφόρηση για τη βέλτιστη χρονική στιγμή πραγματοποίησης συναλλαγών συναλλάγματος, μειώνοντας το κόστος παροχής υπηρεσιών και καθιστώντας τις πιο προσιτές για ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, το ΕΞΑΝΤΑΣ παρέχει δυνατότητα αποτίμησης της αξίας του χαρτοφυλακίου με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του σε μελλοντικό χρόνο και δυνατότητα βελτιστοποίησης συναλλαγματικών χρηματορροών. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΞΑΝΤΑΣ αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές και προσφέρει αντίστοιχα οφέλη στο ενδιαφερόμενο κοινό.

- Για ποιες ομάδες χρηστών είναι σχεδιασμένο το ΕΞΑΝΤΑΣ και βάσει ποιας φιλοσοφίας;

Το ΕΞΑΝΤΑΣ απευθύνεται σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν συναλλαγματικό ρίσκο, σε απλούς χρήστες που πραγματοποιούν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα για προσωπική χρήση, και σε επενδυτές μικρού βεληνεκούς. Η φιλοσοφία του ΕΞΑΝΤΑΣ είναι να παρέχει ποσοτικοποιημένες προβλέψεις και εργαλεία,. Μέσω της τεχνολογίας και της εφαρμογής αλγορίθμων και μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, το ΕΞΑΝΤΑΣ μετατρέπει χρηματιστηριακές τιμές και δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες και παρέχει επενδυτικά σήματα και άμεση πληροφόρηση για τη βέλτιστη χρονική στιγμή πραγματοποίησης συναλλαγών συναλλάγματος είτε στα πλαίσια μεμονωμένων συναλλαγών είτε διατήρησης χαρτοφυλακίων συναλλάγματος.

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθά τους χρήστες να βελτιστοποιούν τις αποφάσεις τους και να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες για συναλλαγές νομισμάτων σε συμφέρουσες τιμές, ενώ παρέχει επίσης πληροφορίες και ενημερώσεις για την αγορά συναλλάγματος καθώς και εργαλεία ανάλυσης αγορών.

- Τι είδους δεδομένα και πώς αξιοποιεί το ΕΞΑΝΤΑΣ για να παράγει πληροφορία προς τους χρήστες;

Το σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ χρησιμοποιεί ιστορικά δεδομένα αρκετών ετών για τα κύρια νομίσματα όπως το δολάριο ΗΠΑ, το ευρώ και η στερλίνα. Χρησιμοποιεί επίσης ιστορικά δεδομένα άλλων χρηματιστηριακών μεγεθών που επηρεάζουν την αγορά συναλλάγματος όπως είναι κύριοι δείκτες μετοχών (SP500, NASDAQ100, FTSE100, DAX40, SSE) και εμπορευμάτων όπως ο χρυσός, το πετρέλαιο και ο χαλκός. Όλα τα ιστορικά δεδομένα περιέχουν τιμές ανοίγματος, κλεισίματος, χαμηλά/υψηλά ημέρας και όγκο συναλλαγών. Όλα τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης του συστήματος και παρέχουν προβλέψεις ισοτιμιών για χρονικό διάστημα από μία εβδομάδα έως 6 μήνες.

- Ποιες είναι οι πρακτικές εφαρμογές και η αξία των αποτελεσμάτων του έργου στην αγορά και την επιστήμη;

Οι δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνουν:

1. Εμπορική αξιοποίηση για μεμονωμένους αγοραστές συναλλάγματος με επέκταση της εφαρμογής σε mobile users με μηνιαία συνδρομή. Ήδη, η Hypertech (a-quant team) διαθέτει μέσω του Appstore και του Google Play την Mobile εφαρμογή της για trading ideas σε διάφορα asset classes με όνομα a-quant που έχει άνω των 12.000 ενεργούς χρήστες διεθνώς.

2. Εμπορική αξιοποίηση των επί μέρους μονάδων που προέκυψαν από το έργο, όπως η μονάδα συλλογής δεδομένων, η μονάδα μηχανικής μάθησης για πρόβλεψη ισοτιμιών και η μονάδα εντοπισμού έκτακτων καταστάσεων (extreme event detection). Οι προτεινόμενες λύσεις υπερτερούν σε σχέση με τον υπάρχοντα ανταγωνισμό καθώς παρέχουν απλές αλλά αξιόπιστες υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, καλύπτοντας τις ανάγκες και χρηστών με περιορισμένες ή χωρίς καθόλου χρηματοοικονομικές γνώσεις.

3. Χρήση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη δημιουργία παρόμοιων συστημάτων σε άλλα πεδία και χρηματοοικονομικές αγορές.

4. Συνεργασία με επιχειρήσεις για την ενίσχυση του ερευνητικού χαρτοφυλακίου του οργανισμού και την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών προτάσεων.

5. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά για την αύξηση της ορατότητας και την αναγνώριση του οργανισμού στον τομέα των ευφυών ενσωματωμένων συστημάτων και της βαθιάς μηχανικής μάθησης.

6. Ικανοποίηση των αναγκών πιο απαιτητικών τμημάτων αγοράς μέσω της παροχής επιλογών και ελευθερίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες των συστημάτων.

- Σε ποιον τομέα θεωρείτε ότι τέτοια συστήματα αποφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη;

Σίγουρα επωφελούνται από το σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ και από παρόμοια συστήματα, επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν συναλλαγματικό ρίσκο. Οι περισσότερες από αυτές δεν το λαμβάνουν ιδιαίτερα υπ’ όψιν ή δεν το διαχειρίζονται συστηματικά με εργαλεία, χάνοντας χρήματα και περιορίζοντας σημαντικά το περιθώριο κέρδους τους. Με το ΕΞΑΝΤΑΣ εταιρείες και ιδιώτες επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε επενδυτικά εργαλεία που διαθέτουν σχεδόν αποκλειστικά μεγάλες τράπεζες και funds ενώ πολλοί χρήστες που πραγματοποιούν νομισματικές συναλλαγές για προσωπικές ανάγκες μπορούν πλέον να εξοικονομούν χρήματα, γνωρίζοντας τον χρόνο που ευνοεί τις συναλλαγές τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε χαμηλό κόστος το οποίο μπορούν να επωμιστούν τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οι ιδιώτες επενδυτές.

- Πώς διαφέρει το ΕΞΑΝΤΑΣ από αντίστοιχες λύσεις που υπάρχουν στην αγορά όπως πχ. τα roboadvisors;

Τα roboadvisors είναι μια λύση που εδώ και καιρό αρχίζει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης και κορεσμού στις αγορές των επενδυτών, γιατί δεν απέδωσαν σύμφωνα με τις υποσχέσεις τους. Επίσης δεν υπάρχουν λύσεις roboadvisor για συνάλλαγμα. Αντίθετα ο ΕΞΑΝΤΑΣ παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης τάσεων και κινήσεων της αγοράς συναλλάγματος με ποσοτικοποιημένο τρόπο, παρέχει λύσεις αποτίμησης και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων συναλλάγματος, λύσεις βελτιστοποίησης συναλλαγματικών χρηματορροών και μια σειρά εργαλείων ανάλυσης αγορών που καθιστούν τους χρήστες ικανούς να παράγουν επαγγελματικού τύπου αναλύσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι στο σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ χρησιμοποιούνται εξελιγμένες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, καθώς και σουίτες τεχνολογιών αιχμής. Οι χρήστες θα απολαμβάνουν υπηρεσίες και εργαλεία σε πολύ υψηλό έως θεσμικό επαγγελματικό επίπεδο, με χαμηλό σχετικά κόστος.

- Πως μπορεί να μάθει κανείς περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν και να επωφεληθεί;

Προς το παρόν το ΕΞΑΝΤΑΣ βρίσκεται σε πειραματική λειτουργία στο cloud και το δοκιμάζουν λίγες εταιρίες και ιδιώτες επενδυτές που έχουν ενδιαφερθεί μετά από πρόσκλησή μας. Όποια εταιρεία ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει ένα mail στο desk@hypertech.gr και να δηλώσει ενδιαφέρον. Σε περίπου τρεις με έξι μήνες υπολογίζουμε ότι θα βρίσκεται στον αέρα η τελική εμπορική έκδοση του συστήματος.