Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 31-Ιαν-2020 21:39

    Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή: Τα σενάρια για τα street tests του 2020

    Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή: Τα σενάρια για τα street tests του 2020
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Την έναρξη του πανευρωπαϊκού stress test για το 2020 ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), το πέμπτο κατά σειρά από τη σύστασή της, δημοσιεύοντας τα μακροοικονομικά σενάρια με βάση τα οποία θα ελεγχθούν οι τραπεζικά ιδρύματα.

    Σύμφωνα με την EBA, το δυσμενές σενάριο για πρώτη φορά ακολουθεί την αφήγηση "χαμηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα", ήτοι ύφεση σε συνδυασμό με χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, το πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειωθεί συνολικά κατά 4,3% έως το 2022, που είναι το πιο δυσμενές σενάριο μέχρι σήμερα. Η EBA αναμένει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της άσκησης μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.

    Βασικά χαρακτηριστικά της άσκησης

    Ο έλεγχος ακραίων καταστάσεων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις εποπτικές αρχές, τις τράπεζες και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο για τη συνεπή σύγκριση και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών της ΕΕ σε οικονομικές διαταραχές. Όπως και στις προηγούμενες δύο ασκήσεις, δεν έχει συμπεριελήφθη όριο κάτω από το οποίο μια τράπεζα αποτυγχάνει, καθώς στόχος της άσκησης είναι να συνεισφέρει στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) των τραπεζών.

    Βασικά στοιχεία των σεναρίων

    Το βασικό σενάριο για τις χώρες της ΕΕ βασίζεται στις προβλέψεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Δεκεμβρίου 2019, ενώ το αρνητικό σενάριο περιλαμβάνει την υλοποίηση των κύριων κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που έχουν εντοπιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESBR). Το αρνητικό σενάριο αντικατοπτρίζει επίσης τις πρόσφατες αξιολογήσεις κινδύνου από την ΕΒΑ.

    Ειδικότερα, το αρνητικό σενάριο προβλέπει μια παρατεταμένη περίοδο ιστορικά χαμηλών επιτοκίων σε συνδυασμό με μια ισχυρή πτώση της εμπιστοσύνης που οδηγεί σε σημαντική εξασθένιση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της ΕΕ. Ενισχύεται δε από τις εμπορικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιβράδυνση της δυναμικής ανάπτυξης και / ή η αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ.

    Πιο αναλυτικά, στο αρνητικό σενάριο, μέχρι το 2022, το πραγματικό ΑΕΠ της ΕΕ θα συρρικνωθεί συνολικά κατά 4,3%, το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες, οι τιμές των μετοχών στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές θα υποχωρήσουν κατά 25% στις ανεπτυγμένες οικονομίες και κατά 40% στις αναδυόμενες οικονομίες, ενώ οι τιμές των οικιστικών ακινήτων θα μειωθούν κατά 16% και οι τιμές των εμπορικών κατά 20%.

    Οι παραδοχές για την Ελλάδα

    Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι παραδοχές είναι οι εξής:

    Πραγματικό ΑΕΠ

    Στο βασικό σενάριο: Ανάπτυξη 2,4% το 2020, 2,5% το 2021 και 2,5% το 2022

    Στο αρνητικό σενάριο: Υφεση 2,2% το 2020, 3,5% το 2021 και 0,4% το 2022

    Ανεργία

    Στο βασικό σενάριο: Ανεργία 15,9% το 2020, 14,4% το 2021 και 13,1% το 2022

    Στο αρνητικό σενάριο: Ανεργία 17,1% το 2020, 17,8% το 2021 και 19,9% το 2022

    Πληθωρισμός

    Στο βασικό σενάριο: Αύξηση 0,5% το 2020, 0,9% το 2021 και 1% το 2022

    Στο αρνητικό σενάριο: Αύξηση 0,2% το 2020, πτώση 0,5% το 2021 και πτώση 1,5% το 2022

    Οικιστικά ακίνητα

    Στο βασικό σενάριο: Ανοδος τιμών 4,8% το 2020, 2,6% το 2021 και 2,2% το 2022

    Στο αρνητικό σενάριο: Πτώση 0,3% το 2020, 3,5% το 2021 και 2,1% το 2022

    Εμπορικά ακίνητα

    Στο βασικό σενάριο: Ανοδος τιμών 3% το 2020, 2,9% το 2021 και 2,8% το 2022

    Στο αρνητικό σενάριο: Πτώση 4,7% το 2020, 5% το 2021 και 1,3% το 2022

    Ποιές τράπεζες συμμετέχουν

    Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα διεξαχθεί σε δείγμα 51 τραπεζών της ΕΕ -εκ των οποίων 35 υπάγονται στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM)- καλύπτοντας κατά προσέγγιση το 70% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ και τη Νορβηγία, βάσει των συνολικών ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων στα τέλη του 2018.

    Στην άσκηση περιλαμβάνονται και οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς αυτή λαμβάνει χώρα κατά την περίοδο προσαρμογής μετά την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων