Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 21-Σεπ-2020 08:30

    A - quant: Oι αγορές στον απόηχο της Fed

    A - quant: Oι αγορές στον απόηχο της Fed
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Απώλειες σημείωσε το αμερικανικό δολάριο, σε σχέση με τα κυριότερα νομίσματα, την εβδομάδα που μας πέρασε. Οι προβλέψεις της FED για την οικονομία των ΗΠΑ έχουν αναθεωρηθεί προς το καλύτερο, ωστόσο η μη αναφορά σε επέκταση ενός νέου πακέτου οικονομικής βοήθειας δεν χαροποίησε ιδιαίτερα τους επενδυτές. Επίσης, νέες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας διαφαίνονται αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ διέταξε την Google και την Apple να αποκλείσουν από τις πλατφόρμες τους τα κινεζικά TikTok και We Chat. Οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες, δεν άλλαξαν τη νομισματική πολιτική τους παρά μόνο κάποιες αναφορές από την Τράπεζα της Αγγλίας για αρνητικά επιτόκια, που πίεσαν πολύ παροδικά τη στερλίνα. Πτωτικά κινήθηκαν οι βασικότερες αγορές μετοχών, ελαφρώς ανοδικά ο χρυσός, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο.

    Αυτήν την εβδομάδα, κυριαρχούν οι ομιλίες του Powell της FED και οι καταθέσεις του στο Κογκρέσο καθώς και οι δείκτες PMI των μεγαλυτέρων οικονομιών που θα δώσουν τον τόνο του οικονομικού κλίματος. 

    EURUSD (Ευρώ – Δολάριο ΗΠΑ)

    Σταθεροποιητικά κινήθηκε το EURUSD για 2η εβδομάδα κατά σειρά, ανοίγοντας και κλείνοντας κοντά στο 1.1835 – 1.1840. Φαίνεται πως η ισοτιμία βρήκε μια παροδική ισορροπία σε αυτά τα επίπεδα τιμών. Προς τα κάτω, υπάρχει η στήριξη στο 1.1750 και προς τα πάνω η αντίσταση στο 1.1910 και απ’οτι φαίνεται, τυχόν διασπάσεις αυτών των επιπέδων θα καθορίσουν την πορεία της ισοτιμίας είτε σε καθοδική τάση είτε σε ανοδική τάση και επαναπροσέγγιση του 1.20 αντιστοίχως. Η εξέλιξη της πανδημίας, οι εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας καθώς και οι οικονομικές ανακοινώσεις της εβδομάδας, θα καθορίσουν ποιο από τα δύο σενάρια θα επικρατήσει. Δεν αποκλείεται φυσικά και παραμονή στα τρέχοντα επίπεδα τιμών αλλά η μείωση της μεταβλητότητας πολλές φορές οδηγεί σε έκρηξη.


    GBPUSD (Βρετανική Στερλίνα – Δολάριο ΗΠΑ)

    Ανοδικά αντέδρασε το GBPUSD μετά τη μεγάλη πτώση που είχε και έτσι από το 1.2710, έκλεισε την Παρασκευή στο 1.2916. Το θέμα του Brexit παραμένει στάσιμο, έστω κι αν υπήρξαν αισιόδοξες δηλώσεις, κυρίων από την πρόεδρο της ευρωπαïκής επιτροπής Ursula von der Leyen. Υπάρχουν επίσης φωνές και απόψεις για νέα περιοριστικά μέτρα ενόψει του 2ου κύματος της πανδημίας του COVID-19 αλλά η αδυναμία του αμερικανικού νομίσματος αφήνει περιθώρια για περαιτέρω ανοδική αντίδραση.

    USDJPY (Δολάριο ΗΠΑ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Σημαντική πτώση είχαμε για το USDJPY την εβδομάδα που μας πέρασε, με άνοιγμα στο 106.09 και κλείσιμο στο 104.56 αφού και το αμερικανικό δολάριο αποδυναμώθηκε αλλά και το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε ιδιαιτέρως. Ελαφρώς ανοδικά κινείται το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς, στο 0.70% αλλά το κλίμα αποφυγής ρίσκου, ενισχύει το JPY. Η τάση της ισοτιμίας είναι καθοδική αλλά ας μην ξεχνάμε πως η περιοχή τιμών του 104.10 είναι ισχυρή στήριξη και αποτελεί χαμηλό αρκετών μηνών.


    EURJPY (Ευρώ – Ιαπωνικό Γιεν)

    Την σημαντικότερη πτώση των τελευταίων εβδομάδων σημείωσε το EURJPY, ανοίγοντας στο 125.57 και κλείνοντας στο 123.82. Η στήριξη του 124.50 διασπάστηκε σχετικά εύκολα και όσο η αίσθηση απέχθειας ρίσκου παραμένει στην επενδυτική κοινότητα, ενδέχεται να δοκιμαστεί η νέα στήριξη στο 122.90.

    EURGBP (Ευρώ – Βρετανική Στερλίνα)

    Πτωτικά κινήθηκε η ισοτιμία EURGBP την περασμένη εβδομάδα, διορθώνοντας την μεγάλη άνοδο που είχε προηγηθεί. Από το 0.9260 που η εβδομάδα ξεκίνησε, η Παρασκευή έκλεισε στο 0.9165, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της στερλίνας. Αν υπάρξουν εξελίξεις στο Brexit και δούμε την στερλίνα να ενισχύεται περαιτέρω τότε μπορεί να δούμε το EURGBP να διασπά καθοδικά το 0.9150 και να κοιτάζει σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα.

    USDCAD (Δολάρια ΗΠΑ – Δολάριο Καναδά)

    Δεύτερη κατά σειρά εβδομάδα ανοδικής αντίδρασης για το USDCAD, με άνοιγμα στο 1.3175 και κλείσιμο στο 1.3205. Το αμερικανικό δολάριο παραμένει αδύναμο, οι τιμές του πετρελαίου (που επηρεάζουν κατά πολύ το δολάριο Καναδά) δείχνουν να ανακάμπτουν και έτσι δεν αποκλείεται η ισοτιμία να γυρίσει καθοδικά αυτήν την εβδομάδα. Καθοριστικό ρόλο θα έχει η διάσπαση ή μη, της στήριξης του 1.3130.

    USDCHF (Δολάριο ΗΠΑ – Ελβετικό Φράγκο)

    Ανοδικά έκλεισε την εβδομάδα το USDCHF, στο 0.9112, ξεκινώντας από το 0.9077. Το αδύναμο δολάριο πιέζει την ισοτιμία καθοδικά και αν διασπαστεί το 0.91, τότε υπάρχουν πιθανότητες επαναπροσέγγισης της περιοχής τιμών του 0.90 και πάλι.

    AUDUSD (Δολάριο Αυστραλίας – Δολάριο ΗΠΑ)

    Ακόμα μια εβδομάδα μικρής μεταβλητότητας και σταθεροποιητικών τάσεων είδαμε για το AUDUSD που άνοιξε στο 0.7276 και έκλεισε στο 0.7291. Οι διαφαινόμενες εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας δε φαίνεται να πτοούν το νόμισμα της Αυστραλίας που ευνοείται και από την άνοδο στις τιμές των εμπορευμάτων, κυρίως του χρυσού. Οι νέες θέσεις εργασίας στην Αυστραλία σημείωσαν σημαντική άνοδο παρόλο το lockdown στη Victoria και έτσι πνέει άνεμος αισιοδοξίας για την οικονομία της Αυστραλίας που θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες περαιτέρω ανόδου για την ισοτιμία, προς την αντίσταση του 0.74. 

    SP500

    Οι απώλειες στον SP500 συνεχίστηκαν για 3η εβδομάδα, με τον δείκτη να κλείνει στις 3,315 μονάδες, χαμηλότερα κατά 0.66% περίπου. Είναι φανερό πως η απογοήτευση στους επενδυτές λόγω της μη επέκτασης της οικονομικής βοήθειας από την FED (τουλάχιστον προς το παρόν) οδηγεί σε αρνητικό κλίμα. Καθοριστική ζώνη τιμών είναι οι 3,280 μονάδες γιατί κάτω από αυτά τα επίπεδα ενισχύεται το σενάριο έντονης καθοδικής τάσης. Οι ομιλίες του Jerome Powell και οι καταθέσεις του στο Κονγκρέσο θεωρούνται πολύ καθοριστικές γιατί το κλίμα μπορεί να αλλάξει προς κάθε κατεύθυνση.

    DAX30

    Πτωτική η εβδομάδα για τον γερμανικό δείκτη DAX30, ο οποίος έκλεισε στις 13,099 μονάδες και απώλειες της τάξης του 0.63%. Στα θετικά, η παραμονή του δείκτη πάνω από τις 13,000 μονάδες και στα αρνητικά, το αρνητικό κλίμα στις αγορές την τρέχουσα περίοδο. Καθοριστικής σημασίας για την πορεία του DAX30 θα είναι η παραμονή ή όχι πάνω από τις 13,000 μονάδες. 

    FTSE100

    Με πτώση έκλεισε την εβδομάδα ο βρετανικός δείκτης FTSE100, κλείνοντας στις 5,969 μονάδες με απώλειες λίγο πάνω από 1%. Ο δείκτης έχασε τις 6,000 μονάδες και σε συνδυασμό με τη στασιμότητα στο θέμα του Brexit και το δεύτερο κύμα πανδημίας που σαρώνει τη Βρετανία, ίσως επιφέρει νέες απώλειες.

    Χρυσός

    Ακόμα μια εβδομάδα με ελαφρώς ανοδικές τάσεις έκλεισε για το χρυσό, με κλείσιμο στα $1,956.5 και κέρδη 0.44%. Η αίσθηση απέχθειας ρίσκου στους επενδυτές και η αδυναμία του αμερικανικού δολαρίου ευνοούν τις τιμές του χρυσού. Με αργά και σταθερά βήματα, ο χρυσός προσεγγίζει και πάλι την τιμή ορόσημο των $2,000 και η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, ευνοεί αυτό το σενάριο. Πολύ κοντά στην πραγματοποίησή θα βρεθεί ο χρυσός αν καταφέρει να διασπάσει τα $1,982. Πτωτική τροπή θα υπάρξει αν η τιμή πέσει κάτω από τα $1,938 και ακόμα περισσότερο, κάτω από τα $1,911.

    Πετρέλαιο

    Ισχυρή ανάκαμψη σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα, τα futures να κλείνουν στα $40.94 και κέρδη πάνω από 9.5%. Αυτή η άνοδος ήταν απρόσμενη, χωρίς τίποτα να την προϊδεάζει στις αρχές της εβδομάδας παρά μόνο λόγω του τυφώνα Sally που ανάγκασαν κάποιες πετρελαϊκές εταιρείες στις ΗΠΑ να κλείσουν προσωρινά και κάποιες δηλώσεις του ΟΠΕΚ που ζήτησε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμόρφωση στις αποφάσεις του για μείωση της παραγωγής. Από την άλλη πλευρά όμως, η ζήτηση είναι ακόμα περιορισμένη λόγω της πανδημίας και οι σαφείς φόβοι για νέο lockdown δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για ανάκαμψη στις τιμές του πετρελαίου.

    Bitcoin

    Ανοδικά κινήθηκε το Bitcoin την εβδομάδα που μας πέρασε, κλείνοντας στα $10,923 και άνοδο πάνω από 5.5%. To Bitcoin δείχνει σημάδια ανάκαμψης αλλά χρειάζεται ανοδική διάσπαση, πάνω από τα $11,190 ώστε να ενισχυθεί το σενάριο ύπαρξης ανοδικής τάσης. Αντίθετα, τυχόν καθοδική διάσπαση των $10,750 θα αποδυναμώσει τα ανοδικά σενάρια. Μακροπρόθεσμα, υπάρχει αισιοδοξία στην επενδυτική κοινότητα των κρυπτονομισμάτων αλλά σε εβδομαδιαίο ορίζοντα, η μη ανάκτηση των $11,000 προβληματίζει και ίσως δούμε διορθωτικές κινήσεις.

    www.a-quant.com

    www.algo-profits.com

    ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

    H a - Quant αναπτύσσει και παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, επιχειρήσεις & family offices με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους στην κατανομή κεφαλαίου και τις αποδόσεις τους. Η aQuant αναλύει και μοντελοποιεί μια σειρά οικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

    Η ομάδα της aQuant αποτελείται από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική, στα IT Services, στα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και στο Trading με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο καθένας, έχοντας εργαστεί σε Hedge funds, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Η έδρα της aQuant είναι στην Κύπρο και διαθέτει επίσης γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο.
     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ