Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 02-Απρ-2018 08:02

    Στον SSM τα οριστικά στοιχεία των τραπεζών για το stress test

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    Στον SSM τα οριστικά στοιχεία των τραπεζών για το stress test

    της Νένας Μαλλιάρα

    Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η διαδικασία του stress test στις ελληνικές τράπεζες, με την "παράδοση του γραπτού" στον SSM.

    Οι τράπεζες αποστέλλουν τα οριστικά στοιχεία στη βάση της δικής τους μεθοδολογίας επί των παραδοχών του stress test και πλέον αναμένουν την "βαθμολογία" του επόπτη, από το "πάντρεμα" των μεθοδολογιών τραπεζών - SSM, στις αρχές Μαΐου.  Όπως τους έχει διαμηνυθεί, μετά το Πάσχα θα έχουν ενημέρωση για το πού βαδίζει το πόρισμα για καθεμιά, ενώ εκ του σύνεγγυς επαφές στη Φρανκφούρτη δεν έχουν προγραμματιστεί και δεν πρόκειται να υπάρξουν, παρά μόνο εφόσον ο SSΜ το κρίνει αναγκαίο.

    Το κρίσιμο σημείο στο εναπομείναν διάστημα μέχρι την τελική κρίση του SSM είναι το πού θα οριστεί ο πήχης για τον κατώτατο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο δυσμενές σενάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε εσωτερικές μελέτες "στρεσάροντας" τις δυνάμεις του δείκτη κεφαλαιακής τους επάρκειας στο δυσμενές σενάριο και αυτός δείχνει να διαμορφώνεται από 4,5% μέχρι 10,5%.

    Ο SSM κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του για τον κατώτατο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο δυσμενές σενάριο, ο οποίος θα μπορεί να ενεργοποιήσει την πιθανότητα αναγκαίας αύξησης κεφαλαίων. Στα προηγούμενα stress tests που οδήγησαν τις ελληνικές τράπεζες στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015, ο συγκεκριμένος δείκτης είχε οριστεί στο 5,50%. 

    Στην παρούσα φάση, ο SSM θα αποφασίσει κατά περίπτωση το τι θα ισχύσει, καθώς τα τωρινά stress tests σε αντίθεση με τα προηγούμενα, δεν είναι τύπου pass or fail. Ως εκ τούτου, η ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης θα κριθεί κατά περίπτωση από το Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board) της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ, για όλες τις τράπεζες που συμμετέχουν στην άσκηση προσομείωσης της EBA (Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή).

    Στη συνέχεια, οι τράπεζες που θα αναδειχθούν με υστέρηση κεφαλαίων, θα κληθούν να καταρτίσουν σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης εντός δύο εβδομάδων και να καλύψουν τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες με ιδιωτικά κεφάλαια εντός μερικών μηνών. Σε περίπτωση αποτυχίας κάλυψης με ιδιωτικά κεφάλαια, θα εξεταστεί η ανακεφαλαιοποίηση με κρατικά (στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών με συμμετοχή του ΤΧΣ).

    Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στα stress με ενισχυμένη επάρκεια κεφαλαίων. Από τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων για τη χρήση 2017 προκύπτουν τα εξής(με τη σειρά των ανακοινώσεων):

    - Eurobank: Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,8% επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του 2017. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης διαμορφώνεται σε 15,3% και έχει αυξηθεί κατά 150 μονάδες βάσης έναντι του 2016 και 220 μ.β. έναντι του 2015, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,9% και είναι αυξημένος κατά 450 μ.β. έναντι του 2015.

    - Alpha Bank: Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθαν σε 9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο αντίστοιχος δείκτης να αυξηθεί κατά 51 μ.β. στο δ΄ τρίμηνο και να ανέλθει για το σύνολο του έτους στο 18,3% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψιν την εκτιμώμενη επίπτωση από την εφαρμογή του IFRS9, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώνεται σε 15,9%, υπολογισμένος με στοιχεία 31/12/2017. Με την εφαρμογή της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται για την απόσβεση της επίπτωσης του IFRS9, ο δείκτης CET1 εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί κατά περίπου 0,1% για το πρώτο έτος, υπολογισμένος με στοιχεία 31/12/2017, και θα διαμορφωθεί σε 18,3% μετά την υιοθέτηση του IFRS9.

    - Εθνική Τράπεζα: Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) ανήλθε σε 17% και 16,7% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Η συνολική επίπτωση από την εφαρμογή του IFRS9 ανέρχεται σε περίπου 350 μ.β. και σε περίπου 120 μ.β. για το χρονικό ορίζοντα τριετίας στα πλαίσια της άσκησης προσομοίωσης της ΕΚΤ. Για το 2018, ο δείκτης CET1 θα επηρεαστεί κατά περίπου 50 μ.β. από την υιοθέτηση του IFRS9.

    - Τράπεζα Πειραιώς: Ο pro – forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του ομίλου, μετά την επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του IFRS9, διαμορφώθηκε την 1/1/2018 σε 15,4%, λαμβάνοντας υπόψιν τις αποεπενδύσεις σε εξέλιξη. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9,5 δισ. ευρώ, ενώ τα εποπτικά κεφάλαια CET1 σε 7,5 δισ. ευρώ. Η επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του IFRS9 διαμορφώνεται σε 1,6 δισ. ευρώ. Ο όμιλος θα εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων που καταλήγουν σε επίπτωση 5% της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του IFRS9 για το 2018, αντιστοιχώντας σε περίπου 25 μ.β. στον δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ